【技术实现步骤摘要】
本专利技术涉及企业融资管控，具体为一种企业融资用的债券组合管控方法。
技术介绍
1、在综合性大型集团进行企业发债及债券管理的实际操作过程中，在一只债券的整个生命周期中，会涉及“企业融资需求收集、企业融资计划制定、企业债券发行资料筹备、向监管机构进行项目申报、同时需要对外进行债券发行，发行后的债券的存续期跟踪和投资人的持仓跟踪以及兑付计划的制定和实施”，整个发行过程中，业务人员需要分别通过证监会等监管公示系统进行查询，对于持仓又必须通过各种外部第三方数据统计商进行存续跟踪；在业务人员对债券的全生命周期管理过程中，通常会涉及大量的登记文件及其相关附件，每份文件的登记规则与逻辑均不统一，文件中又可能存在模糊登记的情形。目前业务人员需对大量的债券管理文件进行人工的识别与核验，会存在以下问题与风险：
2、（1）文件数量繁多，文字信息量巨大，并且在业务流程中，需要多次、反复对债券批文、债券发行登记信息进行查验、核实，为业务人员带来繁重的工作量；
3、（2）不同的业务人员，评判标准不同，无法实现债券管理标准的统一性，每个人对语言文字的情绪感知均不同，不同的人面对相同的文件可能有不同的风险判断，进而造成较大风险隐患，在业务流程中也可能风险评价前后不一致的情形；
4、（3）不同业务人员跟踪的债券不同，但不同的两种债券可能是归属于同一债券批文，在存量债券跟踪过程中，必须的信息不互通，也容易造成管理上的风险。
5、（4）受制于人工操作的局限性，无法保证相关内容识别的全面性，人员操作过程中，容易出现漏看、
6、（5）大型集团存量债券规模都是百亿、千亿级别，债券价格受资本市场波动影响大；而业务人员需用从多个渠道进行存量债券的数据收集、统计、分析工作，延时性导致风险不能及时识别、化解及识别。
技术实现思路
1、（一）解决的技术问题
2、针对现有技术的不足，本专利技术提供了一种企业融资用的债券组合管控方法，具备多维管控效率高、风险预警能力强等优点，解决了传统债券组合管控方法管理漏洞多、融资效率低、风险预警能力差的问题。
3、（二）技术方案
4、为实现上述目的，本专利技术提供如下技术方案：一种企业融资用的债券组合管控方法，包括以下步骤：
5、步骤一：通过网络连接债券管理平台，获取所有融资项目的管理数据、所有债券的发行数据和所有投资者的财务数据，并分类组成项目数据集、发行数据集和投资数据集；
6、步骤二：根据项目数据集，分析每个融资项目的审批状态，并生成对应的效率数据组；
7、步骤三：根据发行数据集，按照批文编号绑定债券组合，再按照债券承销商统计债券的销售情况，生成对应的销售数据组；
8、步骤四：根据投资数据集，分析每个投资者的财务状况，并生成对应的风险系数；
9、步骤五：设置固定范围的内部阈值、外部阈值和风险阈值，再结合效率数据组、销售数据组和风险系数，评估企业内部审批进度、外部监管机构审批进度、承销商销售速度排名，以及投资者的信用风险，并生成对应的预警信号和排名表单。
10、优选的，所述步骤一中，项目数据集的表达式为，至分别为第一个至第个融资项目的管理数据，管理数据包括启动时间点、申报时间点和批复时间点，表示每个融资项目的申报额度。
11、优选的，所述步骤一中，发行数据集的表达式为，至分别为第一张至第张债券的发行数据，发行数据包括债券面值、债券种类、承销商和销售记录，债券种类包括专项债券和市场化融资债券，表示每张债券对应的批文编号。
12、优选的，所述步骤一中，投资数据集的表达式为，至分别为第一个至第个投资者的财务数据，财务数据包括购买规模、现金流和历史违约次数，表示每个投资者的负债额度。
13、优选的，所述步骤二中，效率数据组计算流程如下：
14、根据项目数据集，抽取第个融资项目的管理数据，并将第个融资项目的启动时间点标记为，将第个融资项目的申报时间点标记为，将第个融资项目的批复时间点标记为，将第个融资项目的申报额度标记为；公式中，表示项目申报与启动之间的时间差，即为企业内部审批时长，表示申报金额与企业内部审批时长的比值，即为企业内部审批第个融资项目时的处理效率，表示项目批复与申报之间的时间差，即为外部监管机构审批时长，表示申报金额与外部监管机构审批时长的比值，即为外部监管机构审批第个融资项目时的处理效率。
15、优选的，所述步骤三中，债券组合绑定流程如下：
16、根据发行数据集，按照批文编号筛选债券，若任意两张债券的批文编号一致，则将这两张债券绑定为一个债券组合，若任意两张债券的批文编号不一致，则分别将两张债券绑定为两个债券组合，单个债券组合对应单个融资项目的批文，单个债券组合中，所有债券的面值总和应小于等于批文中的批复额度。
17、优选的，所述步骤三中，销售数据组计算流程如下：
18、s11、根据发行数据集，将债券承销商标记为，至表示第一家至第家承销商，其中，将第家承销商标记为，；
19、s12、根据发行数据集，统计第家承销商的销售记录，并将第家承销商的销售总额标记为，将第家承销商的销售时长标记为；
20、公式中，，表示销售总额与销售时长的比值，即为第家承销商的销售速度，表示同时计算所有承销商的销售速度，即为销售数据组。
21、优选的，所述步骤四中，风险系数计算流程如下：
22、抽取投资数据集中第个投资者的财务数据，并将第个投资者的购买规模标记为，将第个投资者的现金流标记为，将第个投资者的历史违约次数标记为，将第个投资者的负债额度标记为；公式中，表示针对购买规模和现金流比值的评估权重，表示针对历史违约次数的评估权重，表示针对负债额度的评估权重，，表示按照、和权重，得到第个投资者的风险系数。
23、优选的，所述步骤五，效率数据组中，企业内部审批时的处理效率低于内部阈值时，表示企业内部审批进度缓慢，生成对应的跟进预警信号，外部监管机构审批时的处理效率低于外部阈值时，表示外部监管机构审批进度缓慢，生成对应的跟进预警信号。
24、优选的，所述步骤五，根据销售数据组，按照销售速度由高到低的排列承销商，生成对应的承销商排名表单，单个投资者的风险系数超出风险阈值时，表示该投资者的信用风险高，生成对应的风险预警信号。
25、与现有技术相比，本专利技术提供了一种企业融资用的债券组合管控方法，具备以下有益效果：
26、1、本专利技术通过网络连接债券管理平台，获取所有融资项目的管理数据、所有债券的发行数据和所有投资者的财务数据，并分类组成项目数据集、发行数据集和投资数据集，根据项目数据集，分析每个融资项目的审批状态，并生成对应的效率数据组，内部审批由企业管理系统自建表单，并结合oa流程进行同步管理，外部监管审批流程则是通过企业管理系统设置定时任务，定时提醒业务人员进行跟踪、更新状态，根据发行本文档来自技高网...
【技术保护点】
1.一种企业融资用的债券组合管控方法，其特征在于：包括以下步骤：
2.根据权利要求1所述的一种企业融资用的债券组合管控方法，其特征在于：所述步骤一中，项目数据集的表达式为，至分别为第一个至第个融资项目的管理数据，管理数据包括启动时间点、申报时间点和批复时间点，表示每个融资项目的申报额度。
3.根据权利要求2所述的一种企业融资用的债券组合管控方法，其特征在于：所述步骤一中，发行数据集的表达式为，至分别为第一张至第张债券的发行数据，发行数据包括债券面值、债券种类、承销商和销售记录，债券种类包括专项债券和市场化融资债券，表示每张债券对应的批文编号。
4.根据权利要求3所述的一种企业融资用的债券组合管控方法，其特征在于：所述步骤一中，投资数据集的表达式为，至分别为第一个至第个投资者的财务数据，财务数据包括购买规模、现金流和历史违约次数，表示每个投资者的负债额度。
5.根据权利要求4所述的一种企业融资用的债券组合管控方法，其特征在于：所述步骤二中，效率数据组计算流程如下：
6.根据权利要求5所述的一种企业融资用的债券组合管控方法，
7.根据权利要求6所述的一种企业融资用的债券组合管控方法，其特征在于：所述步骤三中，销售数据组计算流程如下：
8.根据权利要求7所述的一种企业融资用的债券组合管控方法，其特征在于：所述步骤四中，风险系数计算流程如下：
9.根据权利要求8所述的一种企业融资用的债券组合管控方法，其特征在于：所述步骤五，效率数据组中，企业内部审批时的处理效率低于内部阈值时，表示企业内部审批进度缓慢，生成对应的跟进预警信号，外部监管机构审批时的处理效率低于外部阈值时，表示外部监管机构审批进度缓慢，生成对应的跟进预警信号。
10.根据权利要求9所述的一种企业融资用的债券组合管控方法，其特征在于：所述步骤五，根据销售数据组，按照销售速度由高到低的排列承销商，生成对应的承销商排名表单，单个投资者的风险系数超出风险阈值时，表示该投资者的信用风险高，生成对应的风险预警信号。
...【技术特征摘要】
1.一种企业融资用的债券组合管控方法，其特征在于：包括以下步骤：
2.根据权利要求1所述的一种企业融资用的债券组合管控方法，其特征在于：所述步骤一中，项目数据集的表达式为，至分别为第一个至第个融资项目的管理数据，管理数据包括启动时间点、申报时间点和批复时间点，表示每个融资项目的申报额度。
3.根据权利要求2所述的一种企业融资用的债券组合管控方法，其特征在于：所述步骤一中，发行数据集的表达式为，至分别为第一张至第张债券的发行数据，发行数据包括债券面值、债券种类、承销商和销售记录，债券种类包括专项债券和市场化融资债券，表示每张债券对应的批文编号。
4.根据权利要求3所述的一种企业融资用的债券组合管控方法，其特征在于：所述步骤一中，投资数据集的表达式为，至分别为第一个至第个投资者的财务数据，财务数据包括购买规模、现金流和历史违约次数，表示每个投资者的负债额度。
5.根据权利要求4所述的一种企业融资用的债券组合管控方法，其特征在于：所述步骤二中，效率数据组计算流程如下：...
【专利技术属性】
技术研发人员：刘广辉，王志博，
申请(专利权)人：珠海华发投资控股集团有限公司，
类型：发明
国别省市：
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