【技术实现步骤摘要】
本申请涉及人工智能领域，尤其涉及一种反洗钱规则模型的阈值生成方法及装置。
技术介绍
1、随着金融市场的不断发展，反洗钱工作变得越来越重要。目前银行反洗钱可疑交易主要的识别方式为对海量交易通过规则模型进行过滤识别。交易流水通过规则模型的过滤，最终筛选出一部分符合洗钱特征的信息，形成预警进行进一步处理。规则模型可以根据业务需要进行调整更新和迭代优化。
2、反洗钱规则模型的性能很大程度上取决于阈值设置，模型中阈值的确定通常根据专家经验法手动验证不同交易场景下不同阈值的模型效果，消耗大量人力，最终通过重复验证确认，过程比较耗时，导致反洗钱规则模型阈值的生成效率低下。
技术实现思路
1、有鉴于此，本申请提供了一种反洗钱规则模型的阈值生成方法及装置，旨在提升反洗钱规则模型阈值的生成效率。
2、第一方面，本申请提供了一种反洗钱规则模型的阈值生成方法，所述方法包括：
3、对交易信息进行特征提取，得到多个特征指标，对所述多个特征指标中每个特征指标进行计算，得到每个特征指标的指标值；
4、对所述每个特征指标的指标值进行排序，得到对应的指标值集合，所述指标值集合包括指标值与序列号之间的对应关系；
5、设定反洗钱规则模型的初始指标分位点，所述初始指标分位点用于确定阈值在所述指标值集合中分布的位置；
6、根据所述初始指标分位点和所述指标值集合，确定所述反洗钱规则模型的阈值对应的序列号；
7、根据所述阈值对应的序列号，从所述指
8、可选地，所述根据所述初始指标分位点和所述指标值集合，确定所述反洗钱规则模型的阈值对应的序列号，包括：
9、根据所述指标值集合，确定指标值总数；
10、根据所述初始指标分位点和所述指标值总数，确定所述反洗钱规则模型的阈值对应的序列号。
11、可选地，设定所述反洗钱规则模型的目标预警量和目标预警确认率；
12、在将所述目标指标值作为所述反洗钱规则模型的阈值之后，利用所述阈值运行所述反洗钱规则模型，得到所述反洗钱规则模型的预警结果；
13、根据所述预警结果，计算得到所述反洗钱规则模型的当前预警量和当前预警确认率；
14、根据所述当前预警量和所述目标预警量，以及根据所述当前预警确认率和所述目标预警确认率，对所述初始指标分位点进行调整。
15、可选地，所述根据所述当前预警量和所述目标预警量，以及根据所述当前预警确认率和所述目标预警确认率，对所述初始指标分位点进行调整，包括：
16、若所述当前预警量大于所述目标预警量，且所述当前预警确认率小于所述目标预警确认率，则对所述初始指标分位点根据预设步长进行下调。
17、可选地，所述根据所述当前预警量和所述目标预警量，以及根据所述当前预警确认率和所述目标预警确认率，对所述初始指标分位点进行调整，包括：
18、若所述当前预警量小于所述目标预警量，且所述当前预警确认率小于所述目标预警确认率，则对所述初始指标分位点根据预设步长进行上调。
19、可选地，所述根据所述当前预警量和所述目标预警量，以及根据所述当前预警确认率和所述目标预警确认率，对所述初始指标分位点进行调整，包括：
20、若所述当前预警量小于所述目标预警量，且所述当前预警确认率大于或等于所述目标预警确认率，则对所述初始指标分位点根据预设步长进行上调。
21、第二方面，本申请提供了一种反洗钱规则模型的阈值生成装置，所述装置包括：
22、特征提取模块，用于对交易信息进行特征提取，得到多个特征指标，对所述多个特征指标中每个特征指标进行计算，得到每个特征指标的指标值；
23、排序模块，用于对所述每个特征指标的指标值进行排序，得到对应的指标值集合，所述指标值集合包括指标值与序列号之间的对应关系；
24、设定模块，用于设定反洗钱规则模型的初始指标分位点，所述初始指标分位点用于确定阈值在所述指标值集合中分布的位置；
25、确定模块，用于根据所述初始指标分位点和所述指标值集合，确定所述反洗钱规则模型的阈值对应的序列号；
26、所述确定模块，还用于根据所述阈值对应的序列号，从所述指标值集合中确定对应的目标指标值，将所述目标指标值作为所述反洗钱规则模型的阈值。
27、可选地，所述确定模块，具体用于
28、根据所述指标值集合，确定指标值总数；
29、根据所述初始指标分位点和所述指标值总数，确定所述反洗钱规则模型的阈值对应的序列号。
30、可选地，所述设定模块，还用于设定所述反洗钱规则模型的目标预警量和目标预警确认率；
31、在将所述目标指标值作为所述反洗钱规则模型的阈值之后，所述装置还包括：
32、运行模块，用于利用所述阈值运行所述反洗钱规则模型，得到所述反洗钱规则模型的预警结果；
33、计算模块，用于根据所述预警结果，计算得到所述反洗钱规则模型的当前预警量和当前预警确认率；
34、调整模块，用于根据所述当前预警量和所述目标预警量，以及根据所述当前预警确认率和所述目标预警确认率，对所述初始指标分位点进行调整。
35、可选地，所述调整模块，具体用于若所述当前预警量大于所述目标预警量，且所述当前预警确认率小于所述目标预警确认率，则对所述初始指标分位点根据预设步长进行下调。
36、第三方面，本申请实施例提供了一种电子设备，所述电子设备包括：
37、存储器，用于存储一个或多个程序；
38、处理器；当所述一个或多个程序被所述处理器执行时，实现前述第一方面任一项所述的反洗钱规则模型的阈值生成方法。
39、第四方面，本申请实施例提供了一种计算机存储介质，所述计算机存储介质中存储有程序，当所述程序被处理器执行时，实现前述第一方面任一项所述的反洗钱规则模型的阈值生成方法。
40、上述技术方案具有如下有益效果：
41、本申请提供了一种反洗钱规则模型的阈值生成方法及装置，在执行所述方法时，首先对交易信息进行特征提取，得到多个特征指标，对所述多个特征指标中每个特征指标进行计算，得到每个特征指标的指标值；接着对所述每个特征指标的指标值进行排序，得到对应的指标值集合，所述指标值集合包括指标值与序列号之间的对应关系；然后设定反洗钱规则模型的初始指标分位点，所述初始指标分位点用于确定阈值在所述指标值集合中分布的位置；再根据所述初始指标分位点和所述指标值集合，确定所述反洗钱规则模型的阈值对应的序列号；最后根据所述阈值对应的序列号，从所述指标值集合中确定对应的目标指标值，将所述目标指标值作为所述反洗钱规则模型的阈值。通过上述技术方案，本申请通过分位点概念对海量的特征指标配置指标分位点，利用统计学分位点知识动态生成反洗钱规则模本文档来自技高网...
【技术保护点】
1.一种反洗钱规则模型的阈值生成方法，其特征在于，所述方法包括：
2.根据权利要求1所述的方法，其特征在于，所述根据所述初始指标分位点和所述指标值集合，确定所述反洗钱规则模型的阈值对应的序列号，包括：
3.根据权利要求1所述的方法，其特征在于，所述方法还包括：设定所述反洗钱规则模型的目标预警量和目标预警确认率；
4.根据权利要求3所述的方法，其特征在于，所述根据所述当前预警量和所述目标预警量，以及根据所述当前预警确认率和所述目标预警确认率，对所述初始指标分位点进行调整，包括：
5.根据权利要求3所述的方法，其特征在于，所述根据所述当前预警量和所述目标预警量，以及根据所述当前预警确认率和所述目标预警确认率，对所述初始指标分位点进行调整，包括：
6.根据权利要求3所述的方法，其特征在于，所述根据所述当前预警量和所述目标预警量，以及根据所述当前预警确认率和所述目标预警确认率，对所述初始指标分位点进行调整，包括：
7.一种反洗钱规则模型的阈值生成装置，其特征在于，所述装置包括：
8.根据权利要求7所述的装
9.根据权利要求7所述的装置，其特征在于，所述设定模块，还用于设定所述反洗钱规则模型的目标预警量和目标预警确认率；
10.根据权利要求8所述的装置，其特征在于，所述调整模块，具体用于若所述当前预警量大于所述目标预警量，且所述当前预警确认率小于所述目标预警确认率，则对所述初始指标分位点根据预设步长进行下调。
...【技术特征摘要】
1.一种反洗钱规则模型的阈值生成方法，其特征在于，所述方法包括：
2.根据权利要求1所述的方法，其特征在于，所述根据所述初始指标分位点和所述指标值集合，确定所述反洗钱规则模型的阈值对应的序列号，包括：
3.根据权利要求1所述的方法，其特征在于，所述方法还包括：设定所述反洗钱规则模型的目标预警量和目标预警确认率；
4.根据权利要求3所述的方法，其特征在于，所述根据所述当前预警量和所述目标预警量，以及根据所述当前预警确认率和所述目标预警确认率，对所述初始指标分位点进行调整，包括：
5.根据权利要求3所述的方法，其特征在于，所述根据所述当前预警量和所述目标预警量，以及根据所述当前预警确认率和所述目标预警确认率，对所述初始指标分位点进...
【专利技术属性】
技术研发人员：王正辉，谭琦，赵胜强，张菁，赵伟，
申请(专利权)人：中国农业银行股份有限公司，
类型：发明
国别省市：
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