风险限额确定方法、装置、设备及存储介质制造方法及图纸

技术编号：43072517 阅读：4 留言：0更新日期：2024-10-22 14:47

本申请提供一种风险限额确定方法、装置、设备及存储介质。涉及数据处理技术领域。该方法包括：获取客户的资产数据、客户所处的行业的类型和客户的规模；在预先存储的多个属性信息中，确定资产数据满足的第一属性信息，行业类型满足的第二属性信息，规模满足的第三属性信息，并根据第一属性信息、第二属性信息和第三属性信息，确定客户对应的基本属性信息；在预先存储的风险限额计算方式中，确定与基本属性信息对应的目标系数和目标计算模型；在目标计算模型中，根据资产数据和目标系数，计算客户的风险限额。本申请的方法，不仅考虑到了客户的资产情况，还考虑到了客户的行业和规模，使得计算的风险限额的准确度更高。

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【技术实现步骤摘要】

本申请涉及数据处理，尤其涉及一种风险限额确定方法、装置、设备及存储介质。

技术介绍

1、风险限额是指对按照一定的计量方法所计量的市场风险设定的限额。在银行领域中，银行客户的风险限额是在对客户风险和财务状况进行综合评价的基础上，确定的银行能够和愿意承担的风险总量。银行可以根据客户的风险限额确定能够为客户开展的业务。

2、目前，在确定银行客户的风险限额时，可以根据客户评级，确定与该客户评级相对应的风险系数，将风险系数与客户的资产总量的乘积确定为客户的风险限额。其中，客户评级是根据客户的资产情况确定的。

3、然而，目前确定客户的风险限额的方法中，考虑到的影响因素较少，存在确定的风险限额过多或过少的情况，使得确定的风险限额的准确度较低。

技术实现思路

1、本申请提供一种风险限额确定方法、装置、设备及存储介质，用以解决现有技术中确定的风险限额过多或过少的情况，提升确定的风险限额的准确度。

2、第一方面，本申请提供一种风险限额确定方法，包括：

3、获取客户的资产数据、所述客户所处的行业的类型和所述客户的规模；

4、在预先存储的多个属性信息中，确定所述资产数据满足的第一属性信息，所述行业类型满足的第二属性信息，所述规模满足的第三属性信息，并根据所述第一属性信息、所述第二属性信息和所述第三属性信息，确定所述客户对应的基本属性信息；

5、在预先存储的风险限额计算方式中，确定与所述基本属性信息对应的目标系数和目标计算模型；

6、在所述目标计算模型中，根据所述资产数据和所述目标系数，计算所述客户的风险限额。

7、在一种可能的设计中，所述预先存储的风险限额计算方式中包括多个系数和多个计算模型；

8、所述在预先存储的风险限额计算方式中，确定与所述基本属性信息对应的目标系数和目标计算模型，包括：

9、根据所述基本属性信息，在预先存储的多个系数中，确定至少一个与所述基本属性信息对应的目标系数，并在预先存储的多个计算模型中，确定与所述基本属性信息对应的目标计算模型。

10、在一种可能的设计中，所述基本属性信息为表示所述客户为企业类中的大中型企业的客户的信息，所述目标系数包括第一系数、第二系数和第三系数，所述第一系数为所述客户的第一客户等级对应的系数，所述第一客户等级为所述客户在大中型企业客户中对应的等级，所述第二系数是根据所述客户的周转率确定的，所述第三系数是根据所述客户的资产负载率、目标资产盈余、有息负债和市场份额中的至少一项确定的；所述资产数据包括所述客户的所有者权益对应的第一数值；

11、所述在所述目标计算模型中，根据所述资产数据和所述目标系数，计算所述客户的风险限额，包括：

12、在所述目标计算模型中，计算所述第一数值、所述第一系数、所述第二系数和所述第三系数的乘积，得到所述客户的风险限额。

13、在一种可能的设计中，所述基本属性信息为表示所述客户为企业类中的小型企业的客户的信息，所述目标系数包括第四系数和第五系数，所述第四系数为所述客户的第二客户等级对应的系数，所述第二客户等级为所述客户在小型企业客户中对应的等级，所述第五系数是根据所述客户的资产负债率确定的；所述资产数据包括所述客户的净资产数值、营业收入数值；

14、所述在所述目标计算模型中，根据所述资产数据和所述目标系数，计算所述客户的风险限额，包括：

15、在所述目标计算模型中，计算所述净资产数值、所述第五系数和净资产权重的乘积，得到第一乘积；

16、计算所述营业收入数值和营业收入权重的乘积，得到第二乘积；

17、计算所述第一乘积和所述第二乘积的和，得到所述客户的偿债能力基数；

18、计算所述偿债能力基数和所述第四系数的乘积，得到所述客户的风险限额。

19、在一种可能的设计中，所述基本属性信息为表示所述客户为企业类中的企业集团的客户的信息，

20、所述在所述目标计算模型中，根据所述资产数据和所述目标系数，计算所述客户的风险限额，包括：

21、在所述目标计算模型中，计算集团的第一风险限额和多个集团成员的第二风险限额；所述第一风险限额是根据所述集团的资产数据确定的，所述第二风险限额是根据对应的集团成员的资产数据确定的；

22、计算多个第二风险限额之和，得到第三风险限额；

23、将所述第一风险限额和所述第三风险限额中的最小值，确定为所述客户的风险限额。

24、在一种可能的设计中，所述基本属性信息为表示所述客户为事业单位类的客户的信息，所述目标系数包括第六系数、第七系数、第八系数和第一转换系数，所述第六系数为所述客户的第三客户等级对应的系数，所述第三客户等级为所述客户在事业单位类客户中对应的等级，所述第七系数是根据所述客户的资产负债数据确定的，所述第八系数是根据所述客户的有息负债数据确定的，所述第一转换系数是根据所述客户与目标客户之间的关联信息确定的；所述资产数据包括所述客户的净资产数值；

25、所述在所述目标计算模型中，根据所述资产数据和所述目标系数，计算所述客户的风险限额，包括：

26、在所述目标计算模型中，计算所述净资产数值、所述第六系数、所述第七系数、所述第八系数和所述第一转换系数的乘积，得到所述客户的风险限额。

27、在一种可能的设计中，所述基本属性信息为表示所述客户为金融机构类或控股类的客户的信息，所述目标系数包括第九系数、第十系数和第二转换系数，所述第九系数为所述客户的第四客户等级对应的系数，所述第四客户等级为所述客户在对应的类别的客户中对应的等级，所述第十系数是根据所述客户的有息负债数据确定的，所述第二转换系数是根据所述客户与目标客户之间的关联信息确定的；所述资产数据包括所述客户的所有者权益对应的第二数值和所述客户在所述目标客户的剩余风险余额；

28、所述在所述目标计算模型中，根据所述资产数据和所述目标系数，计算所述客户的风险限额，包括：

29、在所述目标计算模型中，计算所述第二数值、所述第九系数、所述第十系数和所述第二转换系数的乘积，并计算所述乘积与所述剩余风险余额之和，得到所述客户的风险限额。

30、第二方面，本申请提供一种风险限额确定装置，包括：

31、获取模块，用于获取客户的资产数据、所述客户所处的行业的类型和所述客户的规模；

32、确定模块，用于在预先存储的多个属性信息中，确定所述资产数据满足的第一属性信息，所述行业类型满足的第二属性信息，所述规模满足的第三属性信息，并根据所述第一属性信息、所述第二属性信息和所述第三属性信息，确定所述客户对应的基本属性信息；

33、确定模块，还用于在预先存储的风险限额计算方式中，确定与所述基本属性信息对应的目标系数和目标计算模型；

34、计算模块，用于在所述目标计算模型中，根据所述资产数据和所述目标系数，计算所述本文档来自技高网...

【技术保护点】

1.一种风险限额确定方法，其特征在于，包括：

2.根据权利要求1所述的方法，其特征在于，所述预先存储的风险限额计算方式中包括多个系数和多个计算模型；

3.根据权利要求2所述的方法，其特征在于，所述基本属性信息为表示所述客户为企业类中的大中型企业的客户的信息，所述目标系数包括第一系数、第二系数和第三系数，所述第一系数为所述客户的第一客户等级对应的系数，所述第一客户等级为所述客户在大中型企业客户中对应的等级，所述第二系数是根据所述客户的周转率确定的，所述第三系数是根据所述客户的资产负载率、目标资产盈余、有息负债和市场份额中的至少一项确定的；所述资产数据包括所述客户的所有者权益对应的第一数值；

4.根据权利要求2所述的方法，其特征在于，所述基本属性信息为表示所述客户为企业类中的小型企业的客户的信息，所述目标系数包括第四系数和第五系数，所述第四系数为所述客户的第二客户等级对应的系数，所述第二客户等级为所述客户在小型企业客户中对应的等级，所述第五系数是根据所述客户的资产负债率确定的；所述资产数据包括所述客户的净资产数值、营业收入数值；

5.根

6.根据权利要求2所述的方法，其特征在于，所述基本属性信息为表示所述客户为事业单位类的客户的信息，所述目标系数包括第六系数、第七系数、第八系数和第一转换系数，所述第六系数为所述客户的第三客户等级对应的系数，所述第三客户等级为所述客户在事业单位类客户中对应的等级，所述第七系数是根据所述客户的资产负债数据确定的，所述第八系数是根据所述客户的有息负债数据确定的，所述第一转换系数是根据所述客户与目标客户之间的关联信息确定的；所述资产数据包括所述客户的净资产数值；

7.根据权利要求2所述的方法，其特征在于，所述基本属性信息为表示所述客户为金融机构类或控股类的客户的信息，所述目标系数包括第九系数、第十系数和第二转换系数，所述第九系数为所述客户的第四客户等级对应的系数，所述第四客户等级为所述客户在对应的类别的客户中对应的等级，所述第十系数是根据所述客户的有息负债数据确定的，所述第二转换系数是根据所述客户与目标客户之间的关联信息确定的；所述资产数据包括所述客户的所有者权益对应的第二数值和所述客户在所述目标客户的剩余风险余额；

8.一种风险限额确定装置，其特征在于，包括：

9.一种电子设备，其特征在于，包括：处理器，以及与所述处理器通信连接的存储器；

10.一种计算机可读存储介质，其特征在于，所述计算机可读存储介质中存储有计算机执行指令，所述计算机执行指令被处理器执行时用于实现如权利要求1-7中任一项所述的方法。

11.一种计算机程序产品，其特征在于，包括计算机程序，该计算机程序被处理器执行时实现权利要求1-7中任一项所述的方法。

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【技术特征摘要】

1.一种风险限额确定方法，其特征在于，包括：

2.根据权利要求1所述的方法，其特征在于，所述预先存储的风险限额计算方式中包括多个系数和多个计算模型；

5.根据权利要求2或3所述的方法，其特征在于，所述基本属性信息为表示所述客户为企业类中的企业集团的客户的信息；

6.根据权利要求2所述的方法，其特征在于，所述基本属性信息为表示所述客户为事业单位类的客户的信息，所述目标系数包括第六系数、第七系数、第八系数...

【专利技术属性】
技术研发人员：叶焕灿，田首沛，
申请(专利权)人：中国建设银行股份有限公司，
类型：发明
国别省市：

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