【技术实现步骤摘要】
本专利技术涉及数据请求和调用处理，尤其涉及一种调用外汇衍生品估值数据的方法、设备及系统。
技术介绍
1、外汇市场是全球货币交易市场，这个市场决定这每一种货币的汇率，包括以当前或确定的价格买卖和交换货币的各个方面的内容。外汇衍生品(也称外汇衍生产品)通常是指从原生资产派生出来的外汇交易工具，其价值取决于一种或多种基础资产或指数，基本品种包括远期、期货、掉期(互换)和期权，同时还可以包括具有远期、期货、掉期(互换)和期权中一种或多种特征的结构化金融工具。外汇衍生品在存续期时，由于市场汇率的变化，外汇交易产品的市场价值会发生波动，由此产生损益。
2、在进行外汇衍生品交易时，需要获取外汇衍生品交易的估值消息。现有的估值消息查询中，通常是按外汇衍生品交易品种(比如可以包括外汇远期、外汇掉期，外汇期权、外汇结构性期权、外汇货币掉期、外汇利率互换等)，结合估值方式(比如常用的估值方式有盯市法、贴现法等)和估值汇率类型(比如可以包括核算汇率、日终汇率、报价行情、成交价、中间价等)等信息来分别处理对应的估值场景，不同的交易品种、估值方式和/或估值汇率类型对应不同的估值场景，不同的交易品种、不同的估值方式和不同的估值汇率类型下返回的结果数据不尽相同。
3、目前，用户在查询外汇衍生品交易估值消息时，针对一笔交易的不同估值场景需要发出多次请求以获取不同估值场景下的估值数据(通常需要针对每一个估值场景分别发出一个查询请求)，并接收多次返回的结果数据(针对每次查询请求，系统调用数据并返回一次结果数据)。由于外汇衍生品交易品种繁多，且
4、请求1：
5、marketindicator＝14#外汇远期
6、calcmethod＝11#贴现法
7、execid＝5.1.0.234212#业务成交编号
8、valuationdate＝20240223#评估日期
9、queryparamtype＝ar#核算汇率
10、请求2：
11、marketindicator＝14#外汇远期
12、calcmethod＝11#贴现法
13、execid＝5.1.0.234212#业务成交编号
14、valuationdate＝20240223#评估日期
15、queryparamtype＝br#日终汇率
16、请求3：
17、marketindicator＝14#外汇远期
18、calcmethod＝11#贴现法
19、execid＝5.1.0.234212#业务成交编号
20、valuationdate＝20240223#评估日期
21、queryparamtype＝cmdslast#报价行情
22、请求4：
23、marketindicator＝14#外汇远期
24、calcmethod＝12#盯市法
25、execid＝5.1.0.234212#业务成交编号
26、valuationdate＝20240223#评估日期
27、queryparamtype＝ar#核算汇率
28、请求5：
29、marketindicator＝14#外汇远期
30、calcmethod＝12#盯市法
31、execid＝5.1.0.234212#业务成交编号
32、valuationdate＝20240223#评估日期
33、queryparamtype＝br#日终汇率
34、请求6：
35、marketindicator＝14#外汇远期
36、calcmethod＝12#盯市法
37、execid＝5.1.0.234212#业务成交编号
38、valuationdate＝20240223#评估日期
39、queryparamtype＝cmdslast#报价行情
40、即需要发送6个查询请求(对应6个场景的估值数据)。针对所述6个查询请求，交易系统在处理时会调用6次数据并返回6次结果数据，作为举例，比如针对前述请求1至请求6的6次返回结果分别如下：
41、返回1：
42、marketindicator＝14#外汇远期
43、calcmethod＝11#贴现法
44、execid＝5.1.0.234212#业务成交编号
45、valuationdate＝20240223#评估日期
46、queryparamtype＝ar#核算汇率
47、profitloss＝432.11#损益
48、localpl＝323.12#损益折本币
49、frstcurrency＝usd#货币1币种
50、frstcurrencyamnt＝1000.00#货币1金额
51、frstcurrencypresent＝#货币1现值
52、frstcurrencypresentlocal＝#货币1现值折本币
53、frstcurrencydiscount＝#货币1贴现因子
54、scndcurrency＝cny#货币2币种
55、scndcurrencyamnt＝#货币2金额
56、scndcurrencypresent＝#货币2现值
57、scndcurrencypresentlocal＝#货币2现值折本币
58、scndcurrencydiscount＝#货币2贴现因子
59、返回2：
60、marketindicator＝14#外汇远期
61、calcmethod＝11#贴现法
62、execid＝5.1.0.234212#业务成交编号
63、valuationdate＝20240223#评估日期
64、queryparamtype＝br#日终汇率
65、profitloss＝412.11#损益
66、localpl＝313.12#损益折本币
67、frstcurrency＝usd#货币1币种
68、frstcurrencyamnt＝1000.00#货币1金额frstcurrencypresent＝#货币1现值frstcurrencypresentlocal＝#货币1现值折本币frstcurrencydiscount＝#货币1本文档来自技高网...
【技术保护点】
1.一种调用外汇衍生品估值数据的方法，其特征在于包括步骤：
2.根据权利要求1所述的方法，其特征在于：所述估值业务请求为请求一个交易品种下的所有未到期交易的估值场景的估值内容，所述所有未到期交易的估值场景包括单笔交易的单个估值场景、单笔交易在不同估值方式和不同估值汇率类型下的多个估值场景，或者多笔交易在一种估值方式或一种估值汇率类型下的多个估值场景；当估值业务请求包括多个估值场景时，所述优化为：将对应不同估值场景的请求参数进行字段处理以得到能够一次查询所有估值场景的估值内容的请求参数。
3.根据权利要求2所述的方法，其特征在于：对于同一笔交易在不同估值方式和不同估值汇率类型下的多个估值场景，请求方发出的估值业务请求信息包括分别针对各个估值场景的请求参数；
4.根据权利要求2所述的方法，其特征在于：对于多笔交易在同一种估值方式和/或同一种估值汇率类型下的多个估值场景，请求方发出的估值业务请求信息包括分别针对不同笔交易请求同一个估值场景下的估值内容的请求参数；
5.根据权利要求2-4中任一项所述的方法，其特征在于：当估值业务请求包括多个
6.根据权利要求5所述的方法，其特征在于：所述非共性数据的字段被配置为包括基础字段和衍生字段，整体封装在一个数组中，通过预设的数组起始符和数组结束符配置数组格式；
7.根据权利要求1所述的方法，其特征在于：在构建估值索引库时，根据设定的数据抽取时间点，每日批量定时抽取机构内当日的各交易品种的所有未到期的数据，针对抽取的数据，按照不同的估值方式和估值汇率类型将全量数据落地到接口索引库后，再按照交易编号、交易品种、估值方式和估值汇率类型信息分别形成不同维度的评估日估值索引库，所述评估日为抽取数据的当日。
8.根据权利要求1所述的方法，其特征在于：所述估值索引库支持数据复用，所述数据复用为：针对每一种交易品种，获取该交易品种的所有未到期交易的估值场景后，到估值索引库中请求各估值场景的估值数据结果，并存储所述估值数据结果；分析请求方发出的估值业务请求中的估值场景信息，判定涉及同种交易品种的同个估值场景时，复用前述存储的与该估值场景对应的估值数据结果。
9.一种外汇交易估值设备，其特征在于，包括：
10.一种外汇交易数据系统，其特征在于：所述系统包括外汇估值数据处理装置，所述装置包括，
...【技术特征摘要】
1.一种调用外汇衍生品估值数据的方法，其特征在于包括步骤：
2.根据权利要求1所述的方法，其特征在于：所述估值业务请求为请求一个交易品种下的所有未到期交易的估值场景的估值内容，所述所有未到期交易的估值场景包括单笔交易的单个估值场景、单笔交易在不同估值方式和不同估值汇率类型下的多个估值场景，或者多笔交易在一种估值方式或一种估值汇率类型下的多个估值场景；当估值业务请求包括多个估值场景时，所述优化为：将对应不同估值场景的请求参数进行字段处理以得到能够一次查询所有估值场景的估值内容的请求参数。
3.根据权利要求2所述的方法，其特征在于：对于同一笔交易在不同估值方式和不同估值汇率类型下的多个估值场景，请求方发出的估值业务请求信息包括分别针对各个估值场景的请求参数；
4.根据权利要求2所述的方法，其特征在于：对于多笔交易在同一种估值方式和/或同一种估值汇率类型下的多个估值场景，请求方发出的估值业务请求信息包括分别针对不同笔交易请求同一个估值场景下的估值内容的请求参数；
5.根据权利要求2-4中任一项所述的方法，其特征在于：当估值业务请求包括多个估值场景时，估值索引库返回的匹配的估值数据结果包括前述多个估值场景的...
【专利技术属性】
技术研发人员：汪宏斌，余坤，沈维隽，冯贵林，梅宇嘉，
申请(专利权)人：上海中汇亿达金融信息技术有限公司，
类型：发明
国别省市：
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