【技术实现步骤摘要】
本申请涉及收益估计，尤其是涉及一种资产预期收益的估计方法、装置、电子设备及存储介质。
技术介绍
1、在国内银行为客户做资产规划时，通常是由资产配置的相关工作人员根据行业经验来进行资产的设计规划；然而，资产配置的相关工作人员仅能够根据行业经验来设计规划各项资产类别的投资权重；显然，根据经验为各项资产类别所配置的投资权重并没有任何依据，并且，由于资产配置相关工作人员的能力良莠不齐，对于有些经验优先的工作人员来说，则需要花费大量的时间来进行资产投资方案的设计规划，无法及时地向客户进行反馈，使得资产投资方案的规划效率较低；另一方面，由于根据经验所配置的投资权重没有任何依据，致使无法准确地对收益情况进行估计。
技术实现思路
1、有鉴于此，本申请的目的在于提供一种资产预期收益的估计方法、装置、电子设备及存储介质，以解决现有技术中无法准确地进行收益估计的问题。
2、本申请实施例提供了一种资产预期收益的估计方法，所述估计方法包括：
3、响应于资产类型选择操作，确定对于用户具有投资意向的多个资产类别所组成的资产组合，并获取所述资产组合的历史收益数据；
4、基于风险预算模型，利用所述资产组合的历史收益数据，以所述资产组合的风险贡献占比与期望风险占比的跟踪误差最小为目标，确定在投资时为所述资产组合所分配的资产组合权重；
5、结合所述历史收益数据和所述资产组合权重，通过模拟所述资产组合在目标时间段内的预期收益率，得到所述资产组合在特定时间段内所产生的综合收益
6、重复执行收益率模拟过程，直至模拟出预设数量的综合收益率为止，通过分析所述预设数量的综合收益率，确定按照所述资产组合权重投资所述资产组合的收益分析数据。
7、在一种可能的实施方式中，所述基于风险预算模型，利用所述资产组合的历史收益数据，以所述资产组合的风险贡献占比与期望风险占比的跟踪误差最小为目标，确定在投资时为所述资产组合所分配的资产组合权重，包括：
8、通过调用python层，获取多组候选组合权重；
9、利用所述资产组合的历史收益数据，确定所述资产组合在不同交易日所产生的收益协方差；
10、针对于每组候选组合权重，结合所述收益协方差及该候选组合权重，确定按照该候选组合权重投资所述资产组合所产生的风险标准差；其中，所述风险标准差用于表示所述资产组合的收益离散程度；
11、基于所述风险标准差、该资产组合权重以及所述收益协方差，确定按照该候选组合权重投资所述资产组合的组合资产风险；
12、利用该资产组合权重对所述组合资产风险进行加权处理，通过确定按照该候选组合权重投资所述资产组合的加权资产风险，确定所述资产组合的风险贡献占比；
13、基于所述资产组合的风险贡献占比和期望风险占比，确定按照该候选组合权重投资所述资产组合所产生的风险占比跟踪误差；
14、将风险占比跟踪误差最小的候选组合权重，确定为所述资产组合的所述资产组合权重。
15、在一种可能的实施方式中，所述结合所述历史收益数据和所述资产组合权重，通过模拟所述资产组合在目标时间段内的预期收益率，得到所述资产组合在特定时间段内所产生的综合收益率，包括：
16、结合所述资产组合中每个资产类别的历史收益数据，模拟出该资产类别在目标时间段内所取得的预期收益数据；
17、基于所述预期收益数据，确定该资产类别在所述目标时间段内所产生的预期收益率；
18、按照所述资产组合权重，加权每个资产类别在所述目标时间段内所产生的预期收益率，模拟得到所述资产组合在特定时间段内所产生的综合收益率。
19、在一种可能的实施方式中，所述获取所述资产组合的历史收益数据，包括：
20、针对于所述资产组合中的每个资产类别，获取该资产类别下每个业绩基准指数；
21、按照每个业绩基准指数的指数权重，加权该资产类别下的每个业绩基准指数，得到该资产类别的历史收益数据；
22、基于每个资产类别的历史收益数据，确定所述资产组合的历史收益数据。
23、在一种可能的实施方式中，所述通过分析所述预设数量的综合收益率，确定按照所述资产组合权重投资所述资产组合的收益分析数据，包括：
24、通过分析所述预设数量的综合收益率，确定按照所述资产组合权重投资所述资产组合的组合收益分布以及平均收益率；
25、基于所述组合收益分布，确定所述资产组合的收益置信区间。
26、在一种可能的实施方式中，所述估计方法还包括：
27、将所述资产组合所产生的收益分析数据反馈至java层，以通过所述java层将所述收益分析数据展示在终端设备的图形用户界面中。
28、在一种可能的实施方式中，通过以下步骤配置所述期望风险占比：
29、响应于占比配置操作，通过所述占比配置操作，配置所述期望风险占比。
30、本申请实施例还提供了一种资产预期收益的估计装置，所述估计装置包括：
31、资产类别选择模块，用于响应于资产类型选择操作，确定对于用户具有投资意向的多个资产类别所组成的资产组合，并获取所述资产组合的历史收益数据；
32、权重估计模块，用于基于风险预算模型，利用所述资产组合的历史收益数据，以所述资产组合的风险贡献占比与期望风险占比的跟踪误差最小为目标，确定在投资时为所述资产组合所分配的资产组合权重；
33、收益模拟模块，用于结合所述历史收益数据和所述资产组合权重，通过模拟所述资产组合在目标时间段内的预期收益率，得到所述资产组合在特定时间段内所产生的综合收益率；
34、收益确定模块，用于重复执行收益率模拟过程，直至模拟出预设数量的综合收益率为止，通过分析所述预设数量的综合收益率，确定按照所述资产组合权重投资所述资产组合的收益分析数据。
35、在一种可能的实施方式中，所述权重估计模块在用于基于风险预算模型，利用所述资产组合的历史收益数据，以所述资产组合的风险贡献占比与期望风险占比的跟踪误差最小为目标，确定在投资时为所述资产组合所分配的资产组合权重，所述权重估计模块用于：
36、通过调用python层，获取多组候选组合权重；
37、利用所述资产组合的历史收益数据，确定所述资产组合在不同交易日所产生的收益协方差；
38、针对于每组候选组合权重，结合所述收益协方差及该候选组合权重，确定按照该候选组合权重投资所述资产组合所产生的风险标准差；其中，所述风险标准差用于表示所述资产组合的收益离散程度；
39、基于所述风险标准差、该资产组合权重以及所述收益协方差，确定按照该候选组合权重投资所述资产组合的组合资产风险；
40、利用该资产组合权重对所述组合资产风险进行加权处理，通过确定按照该候选组合权重投资所述资产组合的加权资产风险，确定所述资产组合的风险贡献占比；
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【技术保护点】
1.一种资产预期收益的估计方法，其特征在于，所述估计方法包括：
2.根据权利要求1所述的估计方法，其特征在于，所述基于风险预算模型，利用所述资产组合的历史收益数据，以所述资产组合的风险贡献占比与期望风险占比的跟踪误差最小为目标，确定在投资时为所述资产组合所分配的资产组合权重，包括：
3.根据权利要求1所述的估计方法，其特征在于，所述结合所述历史收益数据和所述资产组合权重，通过模拟所述资产组合在目标时间段内的预期收益率，得到所述资产组合在特定时间段内所产生的综合收益率，包括：
4.根据权利要求1所述的估计方法，其特征在于，所述获取所述资产组合的历史收益数据，包括：
5.根据权利要求1所述的估计方法，其特征在于，所述通过分析所述预设数量的综合收益率，确定按照所述资产组合权重投资所述资产组合的收益分析数据，包括：
6.根据权利要求1或5所述的估计方法，其特征在于，所述估计方法还包括：
7.根据权利要求1所述的估计方法，其特征在于，通过以下步骤配置所述期望风险占比：
8.一种资产预期收益的估计装置，其特征
9.一种电子设备，其特征在于，包括：处理器、存储器和总线，所述存储器存储有所述处理器可执行的机器可读指令，当电子设备运行时，所述处理器与所述存储器之间通过所述总线进行通信，所述机器可读指令被所述处理器运行时执行如权利要求1至7任一所述的资产预期收益的估计方法的步骤。
10.一种计算机可读存储介质，其特征在于，所述计算机可读存储介质上存储有计算机程序，所述计算机程序被处理器运行时执行如权利要求1至7任一所述的资产预期收益的估计方法的步骤。
...【技术特征摘要】
1.一种资产预期收益的估计方法，其特征在于，所述估计方法包括：
2.根据权利要求1所述的估计方法，其特征在于，所述基于风险预算模型，利用所述资产组合的历史收益数据，以所述资产组合的风险贡献占比与期望风险占比的跟踪误差最小为目标，确定在投资时为所述资产组合所分配的资产组合权重，包括：
3.根据权利要求1所述的估计方法，其特征在于，所述结合所述历史收益数据和所述资产组合权重，通过模拟所述资产组合在目标时间段内的预期收益率，得到所述资产组合在特定时间段内所产生的综合收益率，包括：
4.根据权利要求1所述的估计方法，其特征在于，所述获取所述资产组合的历史收益数据，包括：
5.根据权利要求1所述的估计方法，其特征在于，所述通过分析所述预设数量的综合收益率，确定按照所述资产组合权重投资所述资产组合...
【专利技术属性】
技术研发人员：张潇，张志伟，
申请(专利权)人：中电金信软件有限公司，
类型：发明
国别省市：
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