本申请实施例提供一种债券收益率数据的处理方法及系统，涉及金融数据处理技术领域。该债券收益率数据的处理方法包括：构建基准收益率曲线数据；基于所述基准收益率曲线数据，构建样本债券的初始衍生收益率曲线数据，其中所述样本债券为非含权的预设债券；获取待评估债券的报价数据和交易数据，其中所述待评估债券为含权的预设债券；根据所述初始衍生收益率曲线数据、所述待评估债券的报价数据和交易数据进行拟合处理，获得所述待评估债券的衍生到期收益率曲线数据。该债券收益率数据的处理方法可以实现提高含权债券评估定价的准确性的技术效果。技术效果。技术效果。
【技术实现步骤摘要】
一种债券收益率数据的处理方法及系统
[0001]本申请涉及金融数据处理
，具体而言，涉及一种债券收益率数据的处理方法及系统。
技术介绍
[0002]目前，构建债券收益率曲线模型主要通过传统的基准曲线：公开市场的国债和国开债等相关曲线进行搭建，一般构建收益率曲线不使用含权债，原因在于含权债未来现金流不稳定且有路径依赖，但是目前市场上信用债等多为含权债，故对于含权债，需要进行更为复杂的数据处理。目前基准曲线不含权故无法对含权债券进行有效定价，导致模型的准确率低，定价偏差大，无法达成精准定价的目标。
技术实现思路
[0003]本申请实施例的目的在于提供一种债券收益率数据的处理方法、系统、电子设备及计算机可读存储介质，可以实现提高含权债券评估定价的准确性的技术效果。
[0004]第一方面，本申请实施例提供了一种债券收益率数据的处理方法，包括：
[0005]构建基准收益率曲线数据；
[0006]基于所述基准收益率曲线数据，构建样本债券的初始衍生收益率曲线数据，其中所述样本债券为非含权的预设债券；
[0007]获取待评估债券的报价数据和交易数据，其中所述待评估债券为含权的预设债券；
[0008]根据所述初始衍生收益率曲线数据、所述待评估债券的报价数据和交易数据进行拟合处理，获得所述待评估债券的衍生到期收益率曲线数据。
[0009]在上述实现过程中，该债券收益率数据的处理方法通过构建基准收益率曲线数据，以基准收益率曲线数据为基础构建样本债券的初始衍生收益率曲线数据，进而根据初始衍生收益率曲线数据、待评估债券的报价数据和交易数据进行拟合处理，获得待评估债券(含权)的衍生到期收益率曲线数据，完成债券收益率曲线(含权)模型的构建；从而，该债券收益率数据的处理方法可以解决对含权债券进行精准定价的目标，提高对信用债的定价话语权，科技赋能业务的同时获取有效的定价信息，提高投资收益以及交易成功率，实现提高含权债券评估定价的准确性的技术效果。
[0010]进一步地，在构建基准收益率曲线数据的步骤之前，所述方法还包括：
[0011]对债券进行品种分类，获得债券品种数据，所述债券品种数据包括国债、央行票据、政策性金融债、中期票据、短期融资券、企业债、地方债、商业银行普通金融债、同业存单中的一种或多种；
[0012]基于所述债券分类数据进行评级分类，获得债券评级数据，所述债券评级数据从高到底至少包括第一评级、第二评级。
[0013]在上述实现过程中，通过对债券进行品种分类及评级，完成对债券的质量级别、信
用及稳定性进行分级；从而，将质量高、信用好、稳定性好的债券作为构建基准收益率曲线数据的基础。
[0014]进一步地，所述构建基准收益率曲线数据的步骤，包括：
[0015]获取所述第一评级债券的样本数据，所述样本数据包括所述第一评级债券中非浮动、非含权的双边报价数据和交易数据；
[0016]基于预设插值算法和所述第一评级债券的样本数据计算获得预设期限点的到期收益率，构建所述基准收益率曲线数据，其中所述基准收益率曲线数据包括即期收益率曲线和远期收益率曲线。
[0017]进一步地，所述基于所述基准收益率曲线数据，构建样本债券的初始衍生收益率曲线数据的步骤，包括：
[0018]获取所述第二评级债券的样本数据，所述样本数据包括所述第二评级债券中非浮动、非含权的双边报价数据和交易数据；
[0019]基于所述基准收益率曲线数据和所述第二评级债券的样本数据进行信用利差计算并进行插值矫正，获得预设期限点的到期收益率，构建初始衍生收益率曲线数据。
[0020]进一步地，所述根据所述初始衍生收益率曲线数据、所述待评估债券的报价数据和交易数据进行拟合处理，获得所述待评估债券的衍生到期收益率曲线数据的步骤，包括：
[0021]获取所待述评估债券在含权债估值中的风险因子数据，所述风险因子数据包括信用风险、股票价格变动市场风险、利率风险、流动性风险、汇率风险中的一种或多种；
[0022]基于所述初始衍生收益率曲线数据和所述风险因子数据生成预设含权债估值
‑
二叉树模型；
[0023]根据所述预设含权债估值
‑
二叉树模型对所述待评估债券的报价数据和交易数据进行拟合处理，获得所述待评估债券的公允价值数据；
[0024]根据所述公允价值数据获得所述待评估债券的衍生到期收益率曲线数据。
[0025]进一步地，根据所述预设含权债估值
‑
二叉树模型对所述待评估债券的报价数据和交易数据进行拟合处理，获得所述待评估债券的公允价值数据的步骤，包括：
[0026]基于所述预设含权债估值
‑
二叉树模型、所述待评估债券的报价数据和交易数据，确定二叉树上各个节点对应的含权债执行策略及相应的收益数据；
[0027]根据所述含权债执行策略及相应的收益数据进行折现溯源处理，获得所述待评估债券的公允价值数据。
[0028]第二方面，本申请实施例还提供了一种债券收益率数据的处理系统，包括：
[0029]基准构建模块，用于构建基准收益率曲线数据；
[0030]初始衍生模块，用于基于所述基准收益率曲线数据，构建样本债券的初始衍生收益率曲线数据，其中所述样本债券为非含权的预设债券；
[0031]获取模块，用于获取待评估债券的报价数据和交易数据，其中所述待评估债券为含权的预设债券；
[0032]债券收益模块，用于根据所述初始衍生收益率曲线数据、所述报价数据和所述交易数据进行拟合处理，获得所述待评估债券的衍生到期收益率曲线数据。
[0033]进一步地，所述债券收益率数据的处理系统还包括债券评级模块，用于：
[0034]对债券进行品种分类，获得债券品种数据，所述债券品种数据包括国债、央行票
据、政策性金融债、中期票据、短期融资券、企业债、地方债、商业银行普通金融债、同业存单中的一种或多种；
[0035]基于所述债券分类数据进行评级分类，获得债券评级数据，所述债券评级数据从高到底至少包括第一评级、第二评级。
[0036]进一步地，所述基准构建模块具体用于：
[0037]获取所述第一评级债券的样本数据，所述样本数据包括所述第一评级债券中非浮动、非含权的双边报价数据和交易数据；
[0038]基于预设插值算法和所述第一评级债券的样本数据计算获得预设期限点的到期收益率，构建所述基准收益率曲线数据，其中所述基准收益率曲线数据包括即期收益率曲线和远期收益率曲线。
[0039]进一步地，所述初始衍生模块具体用于：
[0040]获取所述第二评级债券的样本数据，所述样本数据包括所述第二评级债券中非浮动、非含权的双边报价数据和交易数据；
[0041]基于所述基准收益率曲线数据和所述第二评级债券的样本数据进行信用利差计算并进行插值矫正，获得预设期限点的到期收益率，构建初始衍生收益本文档来自技高网...
【技术保护点】
【技术特征摘要】
1.一种债券收益率数据的处理方法，其特征在于，包括：构建基准收益率曲线数据；基于所述基准收益率曲线数据，构建样本债券的初始衍生收益率曲线数据，其中所述样本债券为非含权的预设债券；获取待评估债券的报价数据和交易数据，其中所述待评估债券为含权的预设债券；根据所述初始衍生收益率曲线数据、所述待评估债券的报价数据和交易数据进行拟合处理，获得所述待评估债券的衍生到期收益率曲线数据。2.根据权利要求1所述的债券收益率数据的处理方法，其特征在于，在构建基准收益率曲线数据的步骤之前，所述方法还包括：对债券进行品种分类，获得债券品种数据，所述债券品种数据包括国债、央行票据、政策性金融债、中期票据、短期融资券、企业债、地方政府债、商业银行普通金融债、同业存单中的一种或多种；基于所述债券分类数据进行评级分类，获得债券评级数据，所述债券评级数据从高到底至少包括第一评级、第二评级。3.根据权利要求2所述的债券收益率数据的处理方法，其特征在于，所述构建基准收益率曲线数据的步骤，包括：获取第一评级债券的样本数据，所述样本数据包括所述第一评级债券中非浮动、非含权的双边报价数据和交易数据；基于预设插值算法和所述第一评级债券的样本数据计算获得预设期限点的到期收益率，构建所述基准收益率曲线数据，其中所述基准收益率曲线数据包括即期收益率曲线和远期收益率曲线。4.根据权利要求2或3所述的债券收益率数据的处理方法，其特征在于，所述基于所述基准收益率曲线数据，构建样本债券的初始衍生收益率曲线数据的步骤，包括：获取第二评级债券的样本数据，所述样本数据包括所述第二评级债券中非浮动、非含权的双边报价数据和交易数据；基于所述基准收益率曲线数据和所述第二评级债券的样本数据进行信用利差计算并进行插值矫正，获得预设期限点的到期收益率，构建初始衍生收益率曲线数据。5.根据权利要求1所述的债券收益率数据的处理方法，其特征在于，所述根据所述初始衍生收益率曲线数据、所述待评估债券的报价数据和交易数据进行拟合处理，获得所述待评估债券的衍生到期收益率曲线数据的步骤，包括：获取所待述评估债券在含权债估值中的风险因子数据，所述风险因子数据包括信用风险、股票价格变动市场风险、利率风险、流动性风险、汇率风险中的一种或多种；基于所述初始衍生收益率曲线数据和所述风险因子数据生成预设含权债估值
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【专利技术属性】
技术研发人员：朱倩嵘，
申请(专利权)人：平安银行股份有限公司，
类型：发明
国别省市：
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