一种公募REITs的资产价值计算方法及装置制造方法及图纸

本申请实施例提供了一种公募REITs的资产价值计算方法及装置，用于提高公募REITs资产价值的计算效率。该方法包括：从数据库中获取公募REITs的基本信息数据，以确定公募REITs持有的基础设施资产支持证券的现金流预测结果；根据基本信息数据和现金流预测结果，确定公募REITs的份额分红现金流预测结果；根据基本信息数据，确定公募REITs持有的基础设施项目公司的股权融资成本；根据现金流预测结果、份额分红现金流预测结果和股权融资成本，确定份额股权融资成本；根据份额股权融资成本，以及份额分红现金流预测结果，确定公募REITs的份额资产价值；将份额资产价值存储至计算机的存储器中。器中。器中。

【技术实现步骤摘要】
一种公募REITs的资产价值计算方法及装置


[0001]本申请涉及数据处理
，特别涉及一种公募REITs的资产价值计算方法及装置。

技术介绍

[0002]目前对于公开募集基础设施证券投资基金(公募REITs)的资产价值计算需要通过人工计算实现，过程较为繁琐，计算效率低。因此，如何提高公募REITs资产价值的计算效率，成为当前所需解决的技术问题。

技术实现思路

[0003]鉴于上述问题，本专利技术的目的在于提供一种公募REITs的资产价值计算方法及装置，无需人工参与，提高公募REITs资产价值的计算效率，具体方案如下：
[0004]第一方面，本申请实施例公开了一种公募REITs的资产价值计算方法，其特征在于，所述资产价值计算方法包括：
[0005]从数据库中获取公开募集基础设施证券投资基金的基本信息数据；
[0006]根据所述基本信息数据，确定所述公开募集基础设施证券投资基金持有的基础设施资产支持证券的现金流预测结果；
[0007]根据所述基本信息数据和所述现金流预测结果，确定所述公开募集基础设施证券投资基金的份额分红现金流预测结果；
[0008]根据所述基本信息数据，获取所述公开募集基础设施证券投资基金持有的基础设施项目公司的股权融资成本；
[0009]根据所述现金流预测结果、所述份额分红现金流预测结果和所述股权融资成本，确定所述公开募集基础设施证券投资基金的份额股权融资成本；
[0010]根据所述股权融资成本，以及所述份额分红现金流预测结果，确定所述公开募集基础设施证券投资基金的份额资产价值；
[0011]将所述份额资产价值存储至计算机的存储器中。
[0012]在一种可选的方式中，所述根据所述基本信息数据，确定所述公开募集基础设施证券投资基金持有的基础设施资产支持证券的现金流预测结果，包括：
[0013]根据所述基本信息数据，确定影响所述基础设施项目公司的历史财务的核心业务参数，以及影响所述核心业务参数的外部影响因子；
[0014]根据所述核心业务参数和所述外部影响因子，预测所述基础设施项目公司的未来财务信息；
[0015]根据所述未来财务信息和所述基本信息数据，预测所述基础设施资产支持证券的现金流。
[0016]在一种可选的方式中，所述根据所述基本信息数据，确定影响所述基础设施项目公司的历史财务的核心业务参数，以及影响所述核心业务参数的外部影响因子，包括：
[0017]根据所述基本信息数据中的所述基础设施项目公司的经营情况字段与时间的对应关系、财务特性字段与时间的对应关系和关系型数据标签，构建字段对应的数值与时间的回归方程；
[0018]根据所述回归方程，确定所述核心业务参数以及所述核心业务参数的影响程度参数；
[0019]根据所述基本信息数据中的宏观经济数据字段、所述基础设施项目公司所在地区的中观数据字段和所述核心业务参数，确定所述外部影响因子，所述外部影响因子包括：对所述核心业务参数的影响方式和影响程度参数。
[0020]在一种可选的方式中，所述根据所述核心业务参数和所述外部影响因子，预测所述基础设施项目公司的未来财务信息，包括：
[0021]根据预设的时间序列模型，获取所述外部影响因子的第一外推方程；
[0022]根据所述外部影响因子的影响程度参数，确定所述核心业务参数的第二外推方程以及预测期期数；
[0023]根据所述外部影响因子和所述第一外推方程，获取外推外部因子；
[0024]将所述外推外部影响因子代入至所述第二外推方程中，得到所述核心业务参数的外推结果；
[0025]将所述核心业务参数的外推结果代入所述回归方程中，得到所述未来财务信息。
[0026]在一种可选的方式中，所述根据所述基本信息数据和所述现金流预测结果，确定所述公开募集基础设施证券投资基金的份额分红现金流预测结果，包括：
[0027]获取所述公开募集基础设施证券投资基金的托管费和管理费；
[0028]根据所述现金流预测结果、所述托管费和所述管理费，构建所述核心业务参数的挂钩方程；
[0029]根据所述挂钩方程和所述核心业务参数，确定管理费外推结果；
[0030]基于所述管理费外推结果，确定所述公开募集基础设施证券投资基金的可供分配金额；
[0031]根据所述可供分配金额以及所述基本信息数据中的同类型公开募集基础设施证券投资基金历史分红比例，确定所述分红现金流预测结果。
[0032]在一种可选的方式中，所述根据所述基本信息数据，获取所述公开募集基础设施证券投资基金持有的基础设施项目公司的股权融资成本，包括：
[0033]根据所述基本信息数据中所述基础设施项目公司的财务特性字段和经营情况字段，确定与所述基础设施项目公司对应的可比上市公司；
[0034]获取所述可比上市公司的财务特性字段和市场交易字段；
[0035]根据所述市场交易字段、所述基础设施项目公司的财务特性字段和所述可比上市公司的财务特性字段，确定所述股权融资成本。
[0036]在一种可选的方式中，所述根据所述基本信息数据中所述基础设施项目公司的财务特性字段和经营情况字段，确定与所述基础设施项目公司对应的可比上市公司，包括：
[0037]对所述基础设施项目公司的财务特性字段和经营情况字段进行主成分分析，得到第一分析结果；
[0038]获取多个当前上市基础设施项目公司的财务特性字段和经营情况字段；
[0039]对所述多个当前上市基础设施项目公司的财务特性字段和经营情况字段进行主成分分析，得到多个第二分析结果；
[0040]对所述第一分析结果和所述多个第二分析结果进行比对，确定所述多个第二分析结果集中与所述第一分析结果相近的第三分析结果；
[0041]将与所述第三分析结果对应的上市基础设施项目公司，作为与所述基础设施项目公司对应的可比上市公司。
[0042]在一种可选的方式中，所述根据所述市场交易字段、所述基础设施项目公司的财务特性字段和所述可比上市公司的财务特性字段，确定所述股权融资成本，包括：
[0043]获取所述可比上市公司的市场交易字段和财务杠杆参数；
[0044]将所述可比上市公司的市场交易字段和财务特性字段，输入至预设的资本资产定价模型，得到所述可比上市公司的市场资产系数；
[0045]根据所述可比上市公司的财务杠杆参数，对所述市场资产系数进行修正，得到修正市场资产系数；
[0046]根据所述基础设施项目公司的财务特性字段，以及所述基本信息数据中的所述基础设施项目公司的财务杠杆参数，对所述修正市场资产系数进行调整，得到调整市场资产系数；
[0047]根据所述调整市场资产系数和所述资本资产定价模型，确定所述基础设施项目公司的股权融资成本。
[0048]第二方面，本申请实施例公开了一种公募REITs的资产价值计算装置，其特征在于，所述装置包本文档来自技高网...

【技术保护点】

【技术特征摘要】
1.一种公募REITs的资产价值计算方法，其特征在于，所述资产价值计算方法包括：从数据库中获取公开募集基础设施证券投资基金的基本信息数据；根据所述基本信息数据，确定所述公开募集基础设施证券投资基金持有的基础设施资产支持证券的现金流预测结果；根据所述基本信息数据和所述现金流预测结果，确定所述公开募集基础设施证券投资基金的份额分红现金流预测结果；根据所述基本信息数据，获取所述公开募集基础设施证券投资基金持有的基础设施项目公司的股权融资成本；根据所述现金流预测结果、所述份额分红现金流预测结果和所述股权融资成本，确定所述公开募集基础设施证券投资基金的份额股权融资成本；根据所述份额股权融资成本，以及所述份额分红现金流预测结果，确定所述公开募集基础设施证券投资基金的份额资产价值；将所述份额资产价值存储至计算机的存储器中。2.根据权利要求1所述的资产价值计算方法，其特征在于，所述根据所述基本信息数据，确定所述公开募集基础设施证券投资基金持有的基础设施资产支持证券的现金流预测结果，包括：根据所述基本信息数据，确定影响所述基础设施项目公司的历史财务的核心业务参数，以及影响所述核心业务参数的外部影响因子；根据所述核心业务参数和所述外部影响因子，预测所述基础设施项目公司的未来财务信息；根据所述未来财务信息和所述基本信息数据，预测所述基础设施资产支持证券的现金流。3.根据权利要求2所述的资产价值计算方法，其特征在于，所述根据所述基本信息数据，确定影响所述基础设施项目公司的历史财务的核心业务参数，以及影响所述核心业务参数的外部影响因子，包括：根据所述基本信息数据中的所述基础设施项目公司的经营情况字段与时间的对应关系、财务特性字段与时间的对应关系和关系型数据标签，构建字段对应的数值与时间的回归方程；根据所述回归方程，确定所述核心业务参数以及所述核心业务参数的影响程度参数；根据所述基本信息数据中的宏观经济数据字段、所述基础设施项目公司所在地区的中观数据字段和所述核心业务参数，确定所述外部影响因子，所述外部影响因子包括：对所述核心业务参数的影响方式和影响程度参数。4.根据权利要求3所述的资产价值计算方法，其特征在于，所述根据所述核心业务参数和所述外部影响因子，预测所述基础设施项目公司的未来财务信息，包括：根据预设的时间序列模型，获取所述外部影响因子的第一外推方程；根据所述外部影响因子的影响程度参数，确定所述核心业务参数的第二外推方程以及预测期期数；根据所述外部影响因子和所述第一外推方程，获取外推外部因子；将所述外推外部影响因子代入至所述第二外推方程中，得到所述核心业务参数的外推
结果；将所述核心业务参数的外推结果代入所述回归方程中，得到所述未来财务信息。5.根据权利要求1所述的资产价值计算方法，其特征在于，所述根据所述基本信息数据和所述现金流预测结果，确定所述公开募集基础设施证券投资基金的份额分红现金流预测结果，包括：获取所述公开募集基础设施证券投资基金的托管费和管理费；根据所述现金流预测结果、所述托管费和所述管理费，构建所述核心业务参数的挂钩方程；根据所述挂钩方程和所述核心业务参数，确定管理费外推结果；基于所述管理费外推结果，确定所述公开募集基础设施证券投资基金的可供分配金额；根据所述可供分配金额以及所述基本信息数据中的同类型公开募集基础设施证券投资基金历史分红比...

【专利技术属性】
技术研发人员：陆文添，张淼，李妍，
申请(专利权)人：中债金融估值中心有限公司，
类型：发明
国别省市：