一种投资交易系统交易数据监控系统及方法技术方案

本发明专利技术公开了一种投资交易系统交易数据监控系统及方法，涉及投资交易数据监控技术领域，包括数据采集模块、综合分析模块以及判断模块；数据采集模块，采集投资交易历史数据和投资交易风险数据，并将投资交易历史数据和投资交易风险数据传递至综合分析模块。本发明专利技术通过采集投资交易历史数据和投资交易风险数据生成风险指数，通过生成的风险指数对多项交易数据进行同时监控，实现对投资交易的风险进行更加准确地监控，当投资交易出现高风险情况时，及时提示投资交易者，便于投资交易者及时发现投资风险问题，及时对投资风险进行策略调整，便于对投资交易风险进行高效地管理。便于对投资交易风险进行高效地管理。便于对投资交易风险进行高效地管理。

【技术实现步骤摘要】
一种投资交易系统交易数据监控系统及方法


[0001]本专利技术涉及投资交易数据监控
，具体涉及一种投资交易系统交易数据监控系统及方法。

技术介绍

[0002]投资交易是指通过购买和销售金融资产，以谋求资本增值或获得收益的活动。投资交易通常涉及买入和卖出股票、债券、期货、期权、外汇等金融资产，旨在利用市场价格波动、价差和风险套利机会来获利。
[0003]投资交易系统是指用于进行金融市场交易的计算机软件或平台。这些系统提供了各种功能，包括市场数据分析、交易执行、订单管理、风险管理和报告等。投资交易系统通常由专业的金融科技公司或证券公司开发，旨在提供快速、可靠和安全的交易环境。投资交易者可以通过这些系统进行交易、监测市场趋势、执行交易策略和管理风险。值得注意的是，投资交易涉及风险，投资交易者在使用任何交易系统时都应该了解风险并采取适当的投资决策。
[0004]现有技术存在以下不足：现有技术的投资交易系统在对系统交易数据进行风险监控时，大多是对交易数据单独设置阈值进行比对，一旦某个条件满足，及时通知相关人员，以便对投资交易的风险情况进行及时了解，但是当多项交易数据同时发生变化、单项交易数据并未超过设定阈值时，无法对投资交易的风险进行更加准确地监控，从而不便对投资交易风险进行高效地管理；当投资交易存在风险时，投资交易者会采取一些调整措施及时调整投资策略，由于无法对调整策略后的投资交易情况进行智能化分析，因此无法实时了解投资策略调整的情况。
[0005]在所述
技术介绍
部分公开的上述信息仅用于加强对本公开的背景的理解，因此它可以包括不构成对本领域普通技术人员已知的现有技术的信息。

技术实现思路

[0006]本专利技术的目的是提供一种投资交易系统交易数据监控系统及方法，本专利技术通过采集投资交易历史数据和投资交易风险数据生成风险指数，通过生成的风险指数对多项交易数据进行同时监控，实现对投资交易的风险进行更加准确地监控，当投资交易出现高风险情况时，及时提示投资交易者，便于投资交易者及时发现投资风险问题，及时对投资风险进行策略调整，便于对投资交易风险进行高效地管理，以解决上述
技术介绍
中的问题。
[0007]为了实现上述目的，本专利技术提供如下技术方案：一种投资交易系统交易数据监控系统，包括数据采集模块、综合分析模块以及判断模块；数据采集模块，采集投资交易历史数据和投资交易风险数据，并将投资交易历史数据和投资交易风险数据传递至综合分析模块；综合分析模块，对投资交易历史数据和投资交易风险数据进行综合分析，生成风
险指数，并将风险指数传递至判断模块；判断模块，将生成的风险指数与风险指数参考阈值进行比对，生成高风险投资交易信号和低风险投资交易信号传递至预警模块。
[0008]优选的，投资交易历史数据包括资产价格波动率和债券久期，采集后，数据采集模块将资产价格波动率和债券久期分别标定为和，投资交易风险数据包括贝塔系数，采集后，数据采集模块将贝塔系数标定为。
[0009]优选的，资产价格波动率获取的逻辑如下：获取t时间内不同时刻的资产价格，将不同时刻的资产价格标定为Gj，j=1、2、3、4、
……
、N，N为正整数，通过Gj的标准差获取资产价格波动率，Gj的标准差越大，表明资产价格的波动性越大，Gj的标准差越小，表明资产价格的波动性越小，将Gj的标准差标定为LS，则：，式中，为不同时刻资产价格的平均值，LS为不同时刻资产价格的标准差，通过不同时刻资产价格的标准差获取资产价格波动率。
[0010]优选的，债券久期获取的逻辑如下：通过计算获取债券久期，依据的公式为：，式中，QS表示期数，指债券每期现金流量发生的期数，从债券购买日期开始计算，每期包括票息支付和本金偿还，XJ表示现金流量，指每期的现金流量，包括票息和本金，y表示债券的到期收益率或内部收益率，t表示现金流量发生的时间，从债券购买日期开始计算，t = 1、2、3、
……
、N，N为正整数。
[0011]优选的，贝塔系数获取的步骤如下：S1：收集资产或投资组合的收益率数据和市场基准的收益率数据；S2：根据所收集的数据，计算资产或投资组合每期的收益率；S3：根据所收集的数据，计算市场基准每期的收益率；S4：计算资产或投资组合收益率与市场基准收益率的协方差；S5：计算市场基准收益率的方差；S6：将协方差除以方差，得到资产或投资组合的贝塔系数。
[0012]优选的，综合分析模块获取到资产价格波动率、债券久期以及贝塔系数后，建立分析模型，生成风险指数FXZx，依据的公式为：；式中，分别为资产价格波动率、债券久期以及贝塔系数的预设比例系数，且均大于0。
[0013]优选的，判断模块将生成的风险指数与风险指数参考阈值进行比对，若风险指数大于等于风险指数参考阈值，则通过判断模块生成高风险投资交易信号传递至预警模块，通过预警模块发出预警提示，提示投资交易风险高，若风险指数小于风险指数参考阈值，则
通过判断模块生成低风险投资交易信号传递至预警模块，不通过预警模块发出预警提示。
[0014]优选的，还包括检测模块；检测模块，对调整投资策略后生成的风险指数进行智能化分析，实时了解投资策略调整的情况；检测模块在调整投资策略后的一段时间内，获取v个风险指数FXZx建立数据集合，将数据集合标定为P，则，v为正整数，计算v个风险指数FXZx平均值与离散程度值，若风险指数FXZx平均值大于等于风险指数参考阈值，则生成投资策略调整失败的信号，并发送至移动端，提示投资交易者策略调整不成功；若风险指数FXZx平均值小于风险指数参考阈值且离散程度值大于离散程度参考阈值，则生成投资策略调整不稳定信号，并发送至移动端，由投资交易者知晓，出现投资策略调整不稳定信号则说明投资策略调整后的投资风险时好时坏，稳定性差；若风险指数FXZx平均值小于风险指数参考阈值，且离散程度值小于离散程度参考阈值，则生成投资策略调整成功信号，并发送至移动端，提示投资交易者策略调整成功，继续保持调整策略后的投资方式；上述数据集合内风险指数FXZx的离散程度值的计算公式为：；式中，为数据集合内风险指数FXZx的平均值，FXx为数据集合内风险指数FXZx的离散程度值。
[0015]一种投资交易系统交易数据监控方法，包括以下步骤：采集投资交易历史数据和投资交易风险数据；对投资交易历史数据和投资交易风险数据进行综合分析，生成风险指数；将生成的风险指数与风险指数参考阈值进行比对，生成高风险投资交易信号和低风险投资交易信号，对生成高风险投资交易信号的投资交易发出预警提示；对调整投资策略后生成的风险指数进行智能化分析，实时了解投资策略调整的情况。
[0016]在上述技术方案中，本专利技术提供的技术效果和优点：本专利技术通过采集投资交易历史数据和投资交易风险数据生成风险指数，通过生成的风险指数对多项交易数据进行同时监控，实现对投资交易的风险进行更加准确地监控，当投资交易出现高风险情况时，及时提示投资交易者，便于投资交易者及时发现投资风险问题，及时对投资风险进行策略调本文档来自技高网...

【技术保护点】

【技术特征摘要】
1.一种投资交易系统交易数据监控系统，其特征在于，包括数据采集模块、综合分析模块以及判断模块；数据采集模块，采集投资交易历史数据和投资交易风险数据，并将投资交易历史数据和投资交易风险数据传递至综合分析模块；综合分析模块，对投资交易历史数据和投资交易风险数据进行综合分析，生成风险指数，并将风险指数传递至判断模块；判断模块，将生成的风险指数与风险指数参考阈值进行比对，生成高风险投资交易信号和低风险投资交易信号传递至预警模块。2.根据权利要求1所述的一种投资交易系统交易数据监控系统，其特征在于，投资交易历史数据包括资产价格波动率和债券久期，采集后，数据采集模块将资产价格波动率和债券久期分别标定为和，投资交易风险数据包括贝塔系数，采集后，数据采集模块将贝塔系数标定为。3.根据权利要求2所述的一种投资交易系统交易数据监控系统，其特征在于，资产价格波动率获取的逻辑如下：获取t时间内不同时刻的资产价格，将不同时刻的资产价格标定为Gj，j=1、2、3、4、
……
、N，N为正整数，通过Gj的标准差获取资产价格波动率，Gj的标准差越大，表明资产价格的波动性越大，Gj的标准差越小，表明资产价格的波动性越小，将Gj的标准差标定为LS，则：，式中，为不同时刻资产价格的平均值，LS为不同时刻资产价格的标准差，通过不同时刻资产价格的标准差获取资产价格波动率。4.根据权利要求2所述的一种投资交易系统交易数据监控系统，其特征在于，债券久期获取的逻辑如下：通过计算获取债券久期，依据的公式为：，式中，QS表示期数，指债券每期现金流量发生的期数，从债券购买日期开始计算，每期包括票息支付和本金偿还，XJ表示现金流量，指每期的现金流量，包括票息和本金，y表示债券的到期收益率或内部收益率，t表示现金流量发生的时间，从债券购买日期开始计算，t = 1、2、3、
……
、N，N为正整数。5.根据权利要求2所述的一种投资交易系统交易数据监控系统，其特征在于，贝塔系数获取的步骤如下：S1：收集资产或投资组合的收益率数据和市场基准的收益率数据；S2：根据所收集的数据，计算资产或投资组合每期的收益率；S3：根据所收集的数据，计算市场基准每期的收益率；S4：计算资产或投资组合收益率与市场基准收益率的协方差；S5：计算市场基准收益率的方差；S6：将协方差除以方差，得到资产或投资组合的贝塔系数。
6.根据权利要求2所述的一种投资交易系统交易...

【专利技术属性】
技术研发人员：张学成，张金，
申请(专利权)人：北京睿智融科控股股份有限公司，
类型：发明
国别省市：