一种投资组合风险管理方法技术

本发明专利技术公开了一种投资组合风险管理方法，包括机体，机体的表面设置有显示屏，机体的表面设置有触摸屏，机体的一侧设置有收纳装置，收纳装置包括储存盒，储存盒与机体滑动连接，储存盒的表面固定连接有把手，储存盒的一侧固定连接有卡块，卡块的表面开设有孔一，机体靠近卡块的一侧固定连接有滑杆，滑杆的表面转动连接有旋转板，旋转板与卡块表面的孔一卡合连接，储存盒的一侧固定连接有拉伸弹簧，拉伸弹簧远离储存盒的一侧与机体固定连接，通过设置收纳装置，有效将记录的纸和笔进行收纳，便于使用者进行使用，减少了丢失的情况，增加了设备的易用性，降低了使用者的经济损失，便于进行操作。行操作。行操作。

【技术实现步骤摘要】
一种投资组合风险管理方法


[0001]本专利技术涉及投资管理领域，具体为一种投资组合风险管理方法。

技术介绍

[0002]随着金融市场不断深入发展，市场参与者不断扩大、金融产品层次与交易策略、交易工具的日趋复杂，投资者对于投资组合风险分散的需求也越来越多，受限于传统风控服务的限制，如资金限制、成本高昂、流程繁琐、风控水平难以把控等，现有产品和技术无法满足普通投资组对于投资组合风险控制的需求
[0003]投资，指国家或企业以及个人，为了特定目的，与对方签订协议，促进社会发展，实现互惠互利，输送资金的过程，又是特定经济主体为了在未来可预见的时期内获得收益或是资金增值，在一定时期内向一定领域投放足够数额的资金或实物的货币等价物的经济行为，可分为实物投资、资本投资和证券投资等，前者是以货币投入企业，通过生产经营活动取得一定利润，后者是以货币购买企业发行的股票和公司债券，间接参与企业的利润分配。
[0004]但现有处理设备存在以下不足：
[0005]如CN109949163A，工作时，该量化投资策略组合风险管控方法设计合理，通过大盘基本面检测器与大盘形态检测器共同评估大盘趋势风险，盘趋势是投资的主要考量因素点，在大盘走势良好的情况可以加大投入，增大仓位，大盘整体表现不佳或者突然出现大跌时，个股的清仓或者止损，防止投资本金受损，个股风险检测器具有组合方式的止损或者止盈条件，可以有效降低风险或者增加收益，个股基本面选择器根据个股的基本面情况进行前期的选股筛选，避免盈利能力不佳等基本面不佳的股票进入到选个策略中，防止增大下跌存在的风险，个股基本面选择器根据实时环境动态调整风险控制参数，避免通过固定参数方式执行操作，能够根据外部环境的动态变化调整自身的内部参数，从而达到更好的运行状态，个股风险检测器具有动态的选择风险控制的组合风险，避免策略风险控制单一，同时能够根据实际需求进行动态的组合控制，灵活性较强，现有投资管理通常使用笔记本来辅助操作，而在使用时需要通过纸和笔来进行记录，但笔记本缺乏储存的空间，导致设备难以存放笔和纸，影响使用者进行记录。
[0006]所以我们提出了一种投资组合风险管理方法，以便于解决上述中提出的问题。

技术实现思路

[0007]本专利技术的目的在于提供一种投资组合风险管理方法，通过储存盒将纸和笔进行收纳，便于使用者取出进行使用，增加了使用者的工作效率，以解决上述
技术介绍
提出的问题。
[0008]为实现上述目的，本专利技术提供如下技术方案：一种投资组合风险管理方法，包括机体，所述机体的表面设置有显示屏，所述机体的表面设置有触摸屏，所述机体的一侧设置有收纳装置，所述收纳装置包括储存盒，所述储存盒与机体滑动连接，所述储存盒的表面固定连接有把手，所述储存盒的一侧固定连接有卡块，通过设置收纳装置，有效将纸和笔进行收
纳，增加了设备的易用性，降低了设备的操作步骤，便于使用者进行操作，减少了设备的操作难度。
[0009]作为优选，所述卡块的表面开设有孔一，所述机体靠近卡块的一侧固定连接有滑杆，所述滑杆的表面转动连接有旋转板，所述旋转板与卡块表面的孔一卡合连接，通过设置旋转板，使用时，转动旋转板与卡块相抵，便于将储存盒定位，增加了设备的易用性，降低了设备的操作难度，便于进行使用。
[0010]作为优选，所述储存盒的一侧固定连接有拉伸弹簧，所述拉伸弹簧远离储存盒的一侧与机体固定连接，通过设置拉伸弹簧，使用时，拉伸弹簧产生弹力推动储存盒进行移动，便于将储存盒取出，增加了设备的易用性，便于进行操作。
[0011]作为优选，所述机体的表面设置有除尘装置，所述除尘装置包括滑块，所述滑块与机体滑动连接，所述滑块的表面转动连接有摩擦板，所述摩擦板的表面套设有扭转弹簧，所述扭转弹簧的两端分别与摩擦板和滑块固定连接，通过设置除尘装置，有效对触摸屏进行清理，减少了触摸屏积累灰尘，导致失灵的情况，增加了设备的易用性，降低了设备的操作难度，便于进行使用。
[0012]作为优选，所述滑块的一侧固定连接有拉杆，所述机体靠近摩擦板的一侧固定连接有安装块，安装块的表面开设有槽一，所述摩擦板与安装块表面的槽一卡合连接，通过设置摩擦板，使用时，摩擦板滑动对触摸屏进行清理，增加了设备的易用性，减少了触摸屏失灵的情况，增加了设备的稳定性，减少了设备的故障率。
[0013]作为优选，所述安装块的一侧开设有孔二，所述安装块一侧的孔二的内壁滑动连接有挂钩，通过设置挂钩，使用时，挂钩滑动插入摩擦板中，便于将摩擦板定位，增加了设备的易用性，便于进行操作，降低了设备的使用难度。
[0014]作为优选，所述摩擦板靠近挂钩的一侧开设有槽二，所述挂钩与摩擦板一侧的槽二卡合连接，通过设置摩擦板，使用时，滑动摩擦板对触摸屏表面进行清理，提高了设备的稳定性，便于进行操作，降低了设备的操作难度，便于进行使用。
[0015]作为优选，还包括获取相关的金融历史数据，包括平衡数据和非平衡数据，并对获取的数据进行标准化处理，包括统一时间格式、时间跨度、数据结构类型。
[0016]作为优选，所述数据包括平衡数据和非平衡数据，其中非平衡数据指的是存在缺失值的数据，所述非平衡数据通过处理使得数据平衡，具体方法为：补齐缺失的日期，并且收益率赋值为0。
[0017]具体操作步骤如下：
[0018]S1：根据数据缺失情况以及资产特征对数据进行筛选与调整，根据风险控制的需求，定制最大夏普比率、最小波动率以及风险评价三类投资组合的资产配置方案，利用历史数据对各个资产配置方案进行实时跟踪及回测，根据资产配置方案的跟踪数据和回测数据，对投资组合进行因子分析，确定资产配置方案在7个因子上的风险暴露，实现风险监控；
[0019]S2：对处理后的平衡和非平衡数据进行筛选和调整，具体步骤如下：根据需求筛除缺失比例过大的资产即收益率为0的交易日数量过多，避免此类资产对投资组合造成污染，根据资产的类型以及用户的实际情况，对私募基金资产的收益率进行调整，即将抽水后的收益率作为私募基金的最终收益率；
[0020]S3：通过优化算法对资产进行风向管理，将资产分别配置成最大夏普比率投资组
合、最小波动率投资组合以及风险评价投资组合，利用历史数据对各个资产配置方案进行回测，回测的结果包括区间收益率、年化收益率、beta系数、超额收益率alpha、胜率、最大回撤、年化标准差、历史VaR、夏普比率、索提诺比率、卡玛比率、偏度、峰度和最大回撤修复日期。
[0021]与现有技术相比，本专利技术的有益效果是：
[0022]1、本专利技术通过设置收纳装置，使用时，转动旋转板与卡块对应，此时拉伸弹簧失去束缚产生弹力推动储存盒滑出，即可进行存放物品，然后握住把手并推动储存盒复位，此时旋转板插入卡块中，转动旋转板与卡块相抵完成定位，通过设置收纳装置，有效将记录的纸和笔进行收纳，便于使用者进行使用，减少了丢失的情况，增加了设备的易用性，降低了使用者的经济损失，便于进行操作。
[0023]2、本专利技术通过设置除尘装置，使用时，本文档来自技高网...

【技术保护点】

【技术特征摘要】
1.一种投资组合风险管理方法，其特征在于：包括机体(1)，所述机体(1)的表面设置有显示屏(2)，所述机体(1)的表面设置有触摸屏(3)，所述机体(1)的一侧设置有收纳装置(4)，所述收纳装置(4)包括储存盒(41)，所述储存盒(41)与机体(1)滑动连接，所述储存盒(41)的表面固定连接有把手(42)，所述储存盒(41)的一侧固定连接有卡块(43)。2.根据权利要求1所述的一种投资组合风险管理方法，其特征在于：所述卡块(43)的表面开设有孔一，所述机体(1)靠近卡块(43)的一侧固定连接有滑杆(45)，所述滑杆(45)的表面转动连接有旋转板(44)，所述旋转板(44)与卡块(43)表面的孔一卡合连接。3.根据权利要求2所述的一种投资组合风险管理方法，其特征在于：所述储存盒(41)的一侧固定连接有拉伸弹簧(46)，所述拉伸弹簧(46)远离储存盒(41)的一侧与机体(1)固定连接。4.根据权利要求3所述的一种投资组合风险管理方法，其特征在于：所述机体(1)的表面设置有除尘装置(5)，所述除尘装置(5)包括滑块(55)，所述滑块(55)与机体(1)滑动连接，所述滑块(55)的表面转动连接有摩擦板(53)，所述摩擦板(53)的表面套设有扭转弹簧(54)，所述扭转弹簧(54)的两端分别与摩擦板(53)和滑块(55)固定连接。5.根据权利要求4所述的一种投资组合风险管理方法，其特征在于：所述滑块(55)的一侧固定连接有拉杆(56)，所述机体(1)靠近摩擦板(53)的一侧固定连接有安装块(51)，安装块(51)的表面开设有槽一，所述摩擦板(53)与安装块(51)表面的槽一卡合连接。6.根据权利要求5所述的一种投资组合风险管理方法，其特征在于：所述安装块(51)的一侧开设有孔二，所述安装块(51)一侧的孔二的内壁滑动连接有挂钩(52)。7.根据权利要...

【专利技术属性】
技术研发人员：宋二飞，张耘天，张永杰，
申请(专利权)人：天津大学，
类型：发明
国别省市：