一种期权估价方法、装置、设备及存储介质制造方法及图纸

本申请提供一种期权估价方法、装置、设备及存储介质。涉及金融期权领域。该方法包括：首先获取期权的信息，该期权的信息包括期权的可提前行权的起始时间；然后根据期权的信息和期权估价算法，确定期权的价格。在估计期权的价格时，参考了该期权的可提前行权的起始时间，使得估计期权的价格的参考因素更加丰富，因此有助于实现更加准确地预估期权的价格。有助于实现更加准确地预估期权的价格。有助于实现更加准确地预估期权的价格。

【技术实现步骤摘要】
一种期权估价方法、装置、设备及存储介质


[0001]本申请涉及金融期权领域，尤其涉及一种期权估价方法、装置、设备及存储介质。

技术介绍

[0002]随着时代的发展，越来越多的人选择购买期权进行投资。一般可以在购买之前，预估一下该期权在未来一段时间内的收益，减少投资风险。
[0003]然而，如何准确有效预估期权的价格，有待解决。

技术实现思路

[0004]本申请提供一种期权估价方法、装置、设备及存储介质，能够准确有效预估期权的价格。
[0005]第一方面，本申请实施例提供一种期权估价方法，该方法可以由期权估价装置执行，该期权估价装置可以是一个终端设备或用于终端设备的模块，或者是一个服务器或用于服务器的模块。本申请对该方法的执行主体不做限定。该方法包括：获取期权的信息，所述期权的信息包括期权的可提前行权的起始时间；根据期权的信息和期权估价算法，确定期权的价格。
[0006]上述方案，在估计期权的价格时，参考了该期权的可提前行权的起始时间，使得估计期权的价格的参考因素更加丰富，因此有助于实现更加准确地预估期权的价格。
[0007]一种可能的实现方法中，期权的信息还包括期权的标的资产价格和/或期权的到期时间。
[0008]上述方案，在估计期权的价格时，参考了该期权的标的资产价格和/或期权的到期时间，使得估计期权的价格的参考因素更加丰富，因此有助于实现更加准确地预估期权的价格。
[0009]一种可能的实现方法中，期权估价算法包括美式看涨期权估价算法，且美式看涨期权估价算法为：
[0010][0011]其中，C(S,T,T
start
)为美式看涨期权价格；S为所述期权的标的资产价格；S
*
为看涨期权可提前行权边界价格；r为无风险利率；b为持有成本；T为所述期权的到期时间；T
start
为所述可提前行权的起始时间；c(S,T)为T时刻欧式看涨期权价格；c(S
*
,T)为达到S
*
时，该时刻的欧式看涨期权价格；A2为溢价因子；q2为溢价指数因子；F
Start
为T
start
时刻的远期价格；X为行权价格；e为指数函数；τ1为所述可提前行权的起始时间与当前时间的差值。
[0012]上述方案，能够实现准确地对美式看涨期权价格的预估。
[0013]一种可能的实现方法中，期权估价算法包括美式看跌期权估价算法，且美式看跌
期权估价算法为：
[0014][0015]其中，P(S,T,T
start
)为美式看跌期权价格；S为所述期权的标的资产价格；S
**
为看跌期权可提前行权边界价格；r为无风险利率；T为所述期权的到期时间；T
start
为所述可提前行权的起始时间；p(S
**
,T)为达到S
**
时，该时刻的欧式看跌期权价格；A1为溢价因子；q1为溢价指数因子；F
Start
为T
start
时刻的远期价格；X为行权价格；e为指数函数；τ1为所述可提前行权的起始时间与当前时间的差值。
[0016]上述方案，能够实现准确地对美式看跌期权价格的预估。
[0017]第二方面，本申请实施例提供一种期权估价装置，包括：获取单元和确定单元。获取单元，用于获取期权的信息，所述期权的信息包括期权的可提前行权的起始时间；确定单元，用于根据期权的信息和期权估价算法，确定期权的价格。
[0018]一种可能的实现方法中，期权的信息还包括期权的标的资产价格和/或期权的到期时间。
[0019]一种可能的实现方法中，期权估价算法包括美式看涨期权估价算法，且美式看涨期权估价算法为：
[0020][0021]其中，C(S,T,T
start
)为美式看涨期权价格；S为所述期权的标的资产价格；S
*
为看涨期权可提前行权边界价格；r为无风险利率；b为持有成本；T为所述期权的到期时间；T
start
为所述可提前行权的起始时间；c(S,T)为T时刻欧式看涨期权价格；c(S
*
,T)为达到S
*
时，该时刻的欧式看涨期权价格；A2为溢价因子；q2为溢价指数因子；F
Start
为T
start
时刻的远期价格；X为行权价格；e为指数函数；τ1为可提前行权的起始时间与当前时间的差值。
[0022]一种可能的实现方法中，期权估价算法包括美式看跌期权估价算法，且美式看跌期权估价算法为：
[0023][0024]其中，P(S,T,T
start
)为美式看跌期权价格；S为所述期权的标的资产价格；S
**
为看跌期权可提前行权边界价格；r为无风险利率；T为所述期权的到期时间；T
start
为所述可提前行权的起始时间；p(S
**
,T)为达到S
**
时，该时刻的欧式看跌期权价格；A1为溢价因子；q1为溢价指数因子；F
Start
为T
start
时刻的远期价格；X为行权价格；e为指数函数；τ1为可提前行权的起始时间与当前时间的差值。
[0025]第三方面，本申请实施例还提供一种计算设备，包括：
[0026]存储器，用于存储程序指令；
[0027]处理器，用于调用所述存储器中存储的程序指令，按照获得的程序指令执行实现上述第一方面的任意方法。
[0028]第四方面，本申请实施例还提供一种计算机可读存储介质，其中存储有计算机可读指令，当计算机读取并执行所述计算机可读指令时，实现上述第一方面的任意方法。
[0029]第五方面，本申请实施例提供了一种计算机程序产品，包括有可由计算机设备执行的计算机程序，当所述程序在计算机设备上运行时，使得所述计算机设备执行实现上述第一方面的任意方法。
附图说明
[0030]图1为本申请实施例提供的一种期权估价方法的流程示意图；
[0031]图2为本申请实施例提供的一种期权估价装置的结构示意图；
[0032]图3为本申请实施例提供的一种期权估价装置的结构示意图。
具体实施方式
[0033]下面对本申请使用的术语做简单的介绍。
[0034]1、期权，是指一种合约，该合约赋予持有人在某一特定日期或该日之前的任何时间以固定价格购进或售出一种资产的权利。
[0035]2、期权的到期时间，双方约定的期权到期的那一天称为到期时间也即到期日。
[0036]3、欧式期权，指该期权只能在到期时间执行。
[0037]4、美式期权，分为简单美式期权和复杂美式期权，简单美式期权指，可以在交易日和到期日之间的任意日期行权的美式期权，其提前行权时间窗口覆盖整个期权存续期；复杂美式期权指本文档来自技高网...

【技术保护点】

【技术特征摘要】
1.一种期权估价方法，其特征在于，包括：获取期权的信息，所述期权的信息包括所述期权的可提前行权的起始时间；根据所述期权的信息和期权估价算法，确定所述期权的价格。2.如权利要求1所述的方法，其特征在于，所述期权的信息还包括所述期权的标的资产价格和/或所述期权的到期时间。3.如权利要求1或2所述的方法，其特征在于，所述期权估价算法包括美式看涨期权估价算法，且所述美式看涨期权估价算法为：其中，C(S，T，T
start
)为美式看涨期权价格；S为所述期权的标的资产价格；S
*
为看涨期权可提前行权边界价格；r为无风险利率；b为持有成本；T为所述期权的到期时间；T
start
为所述可提前行权的起始时间；c(S，T)为T时刻欧式看涨期权价格；c(S
*
，T)为达到S
*
时的欧式看涨期权价格；A2为溢价因子；q2为溢价指数因子；F
Start
为T
start
时刻的远期价格；X为行权价格；e为指数函数；τ1为所述可提前行权的起始时间与当前时间的差值。4.如权利要求1或2所述的方法，其特征在于，所述期权估价算法包括美式看跌期权估价算法，且所述美式看跌期权估价算法为：其中，P(S，T，T
start
)为美式看跌期权价格；S为所述期权的标的资产价格；s
**
为看跌期权可提前行权边界价格；r为无风险利率；T为所述期权的到期时间；T
start
为所述可提前行权的起始时间；p(S
**
，T)为达到S
**
时的欧式看跌期权价格；A1为溢价因子；q1为溢价指数因子；F
Start
为T
start
时刻的远期价格；X为行权价格；e为指数函数；τ1为所述可提前行权的起始时间与当前时间的差值。5.一种期权估价装置，其特征在于，包括：获取单元和确定单元；所述获取单元，用于获取期权的信息，所述期权的信息包括所述期权的可提前行权的起始时间；所述确定单元，用于根据所述期权的信息和期权估价算法，确定所述期权的价格。6.如权利要求5所述的装置，其特征在于，所述期权的信息还...

【专利技术属性】
技术研发人员：张不凡，陈学俊，林晓，吴冬立，
申请(专利权)人：建信金融科技有限责任公司，
类型：发明
国别省市：