一种支持中长期连续开市的分时段交易系统技术方案

本发明专利技术公开了一种支持中长期连续开市的分时段交易系统，其包括：报价模块一、报价模块二、集中竞价交易模块、滚动撮合交易模块、交易发布模块、约束更新模块、数据校验模块和Redis缓存模块；获取各市场主体申报的各时段报价数据，进行数据校验，对于满足校验的报价数据，分别进行及集中竞价交易和滚动撮合交易，在集中竞价和滚动撮合交易过程中，根据申报和成交情况对市场主体各时段的持有量、可购入或售出电量实时更新，并作为下一次申报的约束。本发明专利技术能够在批发市场实现与现货交易一体融合，凸显电力在不同时间的价值，打通价格信号在批发和零售市场的传导障碍，实现引导用户按照市场价格分时用电的目标。格分时用电的目标。格分时用电的目标。

【技术实现步骤摘要】
一种支持中长期连续开市的分时段交易系统


[0001]本专利技术涉及一种支持中长期连续开市的分时段交易系统，属于电力交易系统


技术介绍

[0002]随着电力市场的深化改革，中长期交易市场逐渐成型，现有中长期交易采用一口价+曲线交易方式，中长期曲线价值不能分时量化的问题突出，在实际交易过程中，中长期交易的每个时段价格一样，尽管现货交易有分时价格信号，但由于只占一定比例，批发市场整体无法形成明确的分时价格，也无法向零售用户传导，低谷用户在现货市场中出现了用电成本上涨问题，高峰用户反而出现了在现货市场中用电成本大幅下降的问题，电量时段分配不匹配，不利于电力交易市场的良性发展。

技术实现思路

[0003]为了解决现有技术存在的问题，本专利技术提出了一种支持中长期连续开市的分时段交易系统，在电力交易平台实现分时段、多方向、融合关联的电力交易，对各时段申报的报价数据进行集中竞价和滚动撮合，提高交易灵活性，实现中长期曲线价值分时量化，构建更加透明的电力市场价格信号，有利于电力交易市场的稳定发展。
[0004]为解决上述技术问题，本专利技术采用了如下技术手段：
[0005]本专利技术提出了一种支持中长期连续开市的分时段交易系统，包括：
[0006]报价模块一，用于在预设的交易截止时间之前获取电力交易市场中各个市场主体每个时段的报价数据；
[0007]集中竞价交易模块，用于在交易截止时间后，根据报价模块一中各个市场主体的报价数据进行价格排序、价格比较，获取统一出清价格，根据统一出清价格对所有市场主体进行集中竞价出清计算，得到集中竞价结果；
[0008]报价模块二，用于在集中竞价交易之后，在预设的交易申报时段内获取各个市场主体每个时段的报价数据；
[0009]滚动撮合交易模块，用于根据报价模块二中各个市场主体的申报时间顺序按照价格优先原则依次对各个市场主体的报价数据进行即时自动撮合，得到滚动撮合结果；
[0010]交易发布模块，用于发布集中竞价结果、滚动撮合结果；
[0011]约束更新模块，用于在集中竞价交易模块和滚动撮合交易模块的交易过程中实时更新市场约束信息；
[0012]数据校验模块，用于根据市场约束信息、交易配置信息对报价模块一和报价模块二获取的报价数据进行校验，校验通过的报价数据分别进入集中竞价交易模块和滚动撮合交易模块。
[0013]进一步的，报价模块一和报价模块二采用相同的表结构：挂牌表、队列表，其中，挂牌表用于申报查询、盘口查询、委托单查询；队列表用于输入集中竞价交易模块与滚动撮合
交易模块。
[0014]进一步的，所述报价数据包括各个市场主体在每个时段的申报电量、申报电价、交易方向和报价状态；交易方向包括买入和卖出，每个市场主体包括多个交易单元，当市场主体的交易方向为买入时，该市场主体下对应交易单元为买方，当市场主体的交易方向为卖出时，该市场主体下对应交易单元为卖方；报价状态包括新增、提交成功、提交失败、申报成功、部分成交、全部成交、全部撤销、部分撤销，在集中竞价和滚动撮合交易过程中，报价状态实时更新。
[0015]进一步的，集中竞价交易模块的具体操作如下：
[0016]在交易截止时间后，获取报价模块一中各个市场主体的报价数据；
[0017]将买方的报价数据按照申报电价由高到低的顺序排列，得到买方报价序列；
[0018]将卖方的报价数据按照申报电价由低到高的顺序排列，得到卖方报价序列；
[0019]当买方报价序列和卖方报价序列形成量价交叉点时，以交叉点处申报电价作为统一出清价格，获取申报电价大于统一出清价格的买方报价数据A和申报电价小于统一出清价格的卖方报价数据B，比较A、B的总申报电量，选择申报电量较小一方以统一出清价格全部成交；
[0020]当买方报价序列和卖方报价序列没有形成量价交叉点时，如果买方的最低申报电价高于卖方的最高申报电价，比较买方总申报电量和卖方总申报电量，取总申报电量较小一方以统一出清价格全部成交，其中，统一出清价格为最后一对成交的买卖双方申报电价的平均值；
[0021]当买方报价序列和卖方报价序列没有形成量价交叉点时，如果买方的最高申报电价低于卖方的最低申报电价，不成交。
[0022]进一步的，滚动撮合交易模块的具体操作如下：
[0023]根据报价模块二中各个市场主体的申报时间，将各个市场主体的报价数据存入撮合队列；
[0024]当撮合队列中新增买方报价数据时，将撮合队列中申报电价小于等于新增买方申报电价的卖方报价数据按照由低到高顺序排列，依次与新增买方报价数据成交，成交电价为申报时间较早一方的申报电价，直至达到新增买方申报电量或对应价格范围内的卖方申报电量全部成交为止，如果新增买方仍有未成交电量，则未成交的买方报价数据在撮合队列继续滚动撮合；
[0025]当撮合队列中新增卖方报价数据时，将撮合队列中申报电价大于等于新增卖方申报电价的买方报价数据按照由高到低顺序排列，依次与新增卖方报价数据成交，成交电价为申报时间较早一方的申报电价，直至达到新增卖方申报电量或对应价格范围内的买方申报电量全部成交为止，如果新增卖方仍有未成交电量，则未成交的卖方报价数据在撮合队列继续滚动撮合。
[0026]进一步的，集中竞价结果包括总出清概况和分时段出清概况，其中，总出清概况包括总成交电量、总成交均价、买方申报总电量、卖方申报总电量；分时段出清概况包括各个时段的成交曲线、各时段买方申报电量、各时段卖方申报电量、各时段成交电量、统一出清价格；
[0027]滚动撮合结果包括滚动撮合交易过程中每一笔成功交易的成交电价和成交电量、
滚动撮合各时段的成交总电量和成交均价。
[0028]进一步的，在约束更新模块中，市场约束包括电量约束、电价约束，电量约束按照市场主体类型分为发电侧电量约束、用户侧电量约束，按照交易方向分为可买电量约束、可卖电量约束。
[0029]进一步的，所述系统还包括Redis缓存模块，用于缓存持仓量、市场约束信息、交易配置信息、分时段信息。
[0030]进一步的，在分时段交易系统中，通过多个线程同时进行交易，并利用Redis锁控制每一笔报价数据的申报；当接收到新的报价数据后，判断Redis缓存模块中是否存在与报价数据的市场主体交易单元对应的Redis锁，若没有则在Redis缓存模块中放入一个以该交易单元ID为Key的Redis锁，若有则不对新接收的报价数据进行申报；当一个报价数据申报成功后，删除其对应的Redis锁。
[0031]进一步的，在数据校验模块中，对报价数据进行量价精度校验、价格上下限校验、电量上下限校验、存续申报数量校验；在集中竞价交易模块和滚动撮合交易模块的交易过程中，进行精度校验、时间校验、方向校验、限额校验。
[0032]采用以上技术手段后可以获得以下优势：
[0033]本专利技术提出了一种支持中长期连续开市的分时段交易系统，在电力交易平台分时段获取市场主体的报价数据，本文档来自技高网...

【技术保护点】

【技术特征摘要】
1.一种支持中长期连续开市的分时段交易系统，其特征在于，包括：报价模块一，用于在预设的交易截止时间之前获取电力交易市场中各个市场主体每个时段的报价数据；集中竞价交易模块，用于在交易截止时间后，根据报价模块一中各个市场主体的报价数据进行价格排序、价格比较，获取统一出清价格，根据统一出清价格对所有市场主体进行集中竞价出清计算，得到集中竞价结果；报价模块二，用于在集中竞价交易之后，在预设的交易申报时段内获取各个市场主体每个时段的报价数据；滚动撮合交易模块，用于根据报价模块二中各个市场主体的申报时间顺序按照价格优先原则依次对各个市场主体的报价数据进行即时自动撮合，得到滚动撮合结果；交易发布模块，用于发布集中竞价结果、滚动撮合结果；约束更新模块，用于在集中竞价交易模块和滚动撮合交易模块的交易过程中实时更新市场约束信息；数据校验模块，用于根据市场约束信息、交易配置信息对报价模块一和报价模块二获取的报价数据进行校验，校验通过的报价数据分别进入集中竞价交易模块和滚动撮合交易模块。2.根据权利要求1所述的一种支持中长期连续开市的分时段交易系统，其特征在于，报价模块一和报价模块二采用相同的表结构：挂牌表、队列表，其中，挂牌表用于申报查询、盘口查询、委托单查询；队列表用于输入集中竞价交易模块与滚动撮合交易模块。3.根据权利要求1所述的一种支持中长期连续开市的分时段交易系统，其特征在于，所述报价数据包括各个市场主体在每个时段的申报电量、申报电价、交易方向和报价状态；交易方向包括买入和卖出，每个市场主体包括多个交易单元，当市场主体的交易方向为买入时，该市场主体下对应交易单元为买方，当市场主体的交易方向为卖出时，该市场主体下对应交易单元为卖方；报价状态包括新增、提交成功、提交失败、申报成功、部分成交、全部成交、全部撤销、部分撤销，在集中竞价和滚动撮合交易过程中，报价状态实时更新。4.根据权利要求1或3所述的一种支持中长期连续开市的分时段交易系统，其特征在于，集中竞价交易模块的具体操作如下：在交易截止时间后，获取报价模块一中各个市场主体的报价数据；将买方的报价数据按照申报电价由高到低的顺序排列，得到买方报价序列；将卖方的报价数据按照申报电价由低到高的顺序排列，得到卖方报价序列；当买方报价序列和卖方报价序列形成量价交叉点时，以交叉点处申报电价作为统一出清价格，获取申报电价大于统一出清价格的买方报价数据A和申报电价小于统一出清价格的卖方报价数据B，比较A、B的总申报电量，选择申报电量较小一方以统一出清价格全部成交；当买方报价序列和卖方报价序列没有形成量价交叉点时，如果买方的最低申报电价高于卖方的最高申报电价，比较买方总申报电量和卖方总申报电量，取总申报电量较小一方以统一出清价格全部成交，其中，统一出清价格为最后一对成交的买卖双方申报电价的平均值；当买方报价序列和卖方报价序列没有形成量价交叉点时，如果买方的...

【专利技术属性】
技术研发人员：李宏杰，杨仁泽，焦路峰，孙宁，常伟，薛文瑞，李晓嘉，郝建军，景洪，谢毅，安邦，王小昂，曹媛媛，梁晨，史超，韩一涛，郝军，韩照晶，李鑫，刘杰，董武军，谭昊，雷晓强，宿亚，
申请(专利权)人：山西电力交易中心有限公司，
类型：发明
国别省市：