期权风险管理方法、装置、设备和介质制造方法及图纸

本发明专利技术涉及数据处理技术领域，特别涉及期权风险管理方法、装置、设备和介质。本发明专利技术的方法包括：确定存在客户行为变动的科目范围；获取科目范围内的账户明细数据；基于账户明细数据，计算贷款提前还款率、定期存款提前支取率和活期存款沉淀率；基于贷款提前还款率、定期存款提前支取率和活期存款沉淀率，生成期权风险管理表格。本发明专利技术基于银行存贷款业务的大量数据，分析客户行为的规律，建立客户行为的贷款提前还款率、定期存款提前支取率和活期存款沉淀率三大模型，并且将计算出的贷款提前还款率、定期存款提前支取率和活期存款沉淀率三大指标以日期和科目维度生成期权风险管理表格，助力银行经营者分析客户行为变化，更好地管理银行期权风险。银行期权风险。银行期权风险。

【技术实现步骤摘要】
期权风险管理方法、装置、设备和介质


[0001]本专利技术涉及数据处理
，特别涉及期权风险管理方法、装置、设备和介质。

技术介绍

[0002]银行经营的传统存贷产品授予了客户很多隐性期限，客户可以根据自身需要而主动改变存贷款的期限、现金流甚至利率属性，以满足自身流动性和收益性的需要。客户总会选择对自己有利的方向来改变金融产品属性，从而增加了商业银行的利率风险和流动性风险。因此，需要研究客户行为的规律，建立客户行为模型，从而更好地管理银行的期权风险。

技术实现思路

[0003]针对现有技术的上述问题，本专利技术的目的在于提供期权风险管理方法、装置、设备和介质，基于银行存贷款业务的大量数据，分析客户行为的规律，建立客户行为的贷款提前还款率、定期存款提前支取率和活期存款沉淀率三大模型，并且将计算出的贷款提前还款率、定期存款提前支取率和活期存款沉淀率三大指标以日期和科目维度生成期权风险管理表格，助力银行经营者分析客户行为变化，更好地管理银行期权风险。
[0004]为了解决上述问题，本专利技术提供一种期权风险管理方法，所述方法用于电子设备，并且所述方法包括：
[0005]确定存在客户行为变动的科目范围；
[0006]获取所述科目范围内的账户明细数据；
[0007]基于所述账户明细数据，计算贷款提前还款率、定期存款提前支取率和活期存款沉淀率；
[0008]基于所述贷款提前还款率、所述定期存款提前支取率和所述活期存款沉淀率，生成期权风险管理表格。
[0009]进一步地，计算所述贷款提前还款率包括：
[0010]对于每个贷款科目，每个月月初抽取剩余期限大于该月天数的贷款账户，并且将抽取的贷款账户的余额记录为第一余额；
[0011]跟踪上个月月初已抽取的贷款账户，并且将跟踪的贷款账户的余额记录为第二余额；
[0012]基于所述第一余额、所述第二余额和上个月所述贷款科目的计划还款额，计算上个月所述贷款科目的提前还款额，其中，所述提前还款额为所述第一余额减去所述计划还款额和所述第二余额所得的差值；
[0013]基于所述提前还款额和预期余额，计算上个月所述贷款科目的所述贷款提前还款率，其中，所述预期余额为所述第一余额，并且上个月所述贷款科目的所述贷款提前还款率为非负的所述提前还款额除以所述预期余额所得的商值。
[0014]进一步地，计算所述贷款提前还款率进一步包括：
[0015]对于所有贷款科目，将所有贷款科目的非负的所述提前还款额进行求和作为上个
月所有贷款科目的提前还款总额；
[0016]将所有贷款科目的所述第一余额进行求和作为所有贷款科目的预期总余额；
[0017]基于所述提前还款总额和所述预期总余额，计算上个月所有贷款科目的所述贷款提前还款率，其中，上个月所有贷款科目的所述贷款提前还款率为所述提前还款总额除以所述预期总余额所得的商值。
[0018]进一步地，计算所述定期存款提前支取率包括：
[0019]对于每个定期存款科目，每个月月初抽取剩余期限大于该月天数的定期存款账户，并且将抽取的定期存款账户的余额记录为第三余额；
[0020]跟踪上个月月初已抽取的定期存款账户，并且将跟踪的定期存款账户的余额记录为第四余额；
[0021]基于所述第三余额和所述第四余额，计算上个月所述定期存款科目的提前支取额，其中，所述提前支取额为所述第三余额减去所述第四余额所得的差值；
[0022]基于所述提前支取额和可支取额，计算上个月所述定期存款科目的所述定期存款提前支取率，其中，所述可支取额为所述第三余额，并且上个月所述定期存款科目的所述定期存款提前支取率为非负的所述提前支取额除以所述可支取额所得的商值。
[0023]进一步地，计算所述定期存款提前支取率进一步包括：
[0024]对于所有定期存款科目，将所有定期存款科目的非负的所述提前支取额进行求和作为上个月所有定期存款科目的提前支取总额；
[0025]将所有定期存款科目的所述第三余额进行求和作为所有定期存款科目的可支取总额；
[0026]基于所述提前支取总额和所述可支取总额，计算上个月所有定期存款科目的所述定期存款提前支取率，其中，上个月所有定期存款科目的所述定期存款提前支取率为所述提前支取总额除以所述可支取总额所得的商值。
[0027]进一步地，计算所述活期存款沉淀率包括：
[0028]对于每个活期存款，计算前N个月月底的时点平均余额A，计算式表示为其中，A
i
为第i个月月底的时点余额；
[0029]计算对数化的第i个月月底的时点余额Y＝{logA
i
}和X＝{N+1
‑
i}之间的线性回归关系，其中，斜率系数为m，截距项系数为b，并且估计值的标准差为c；
[0030]基于所述斜率系数m、所述截距项系数b和所述标准差c，计算核心比例r
A
，计算式表示为
[0031]基于第1个月月底的时点余额A1、前N个月月底的时点平均余额A和所述核心比例r
A
，计算核心余额C
A
，计算式表示为C
A
＝min(A1,A)
·
r
A
；
[0032]基于第1个月月底的时点余额A1、所述斜率系数m、所述截距项系数b和所述标准差c，计算近期波动额σ
A
，计算式表示为σ
A
＝A1‑
exp(N
·
m+b
‑
N
‑1(0.999)
·
c)；
[0033]基于所述核心余额C
A
和所述近期波动额σ
A
，计算预测余额f
A
，计算式表示为f
A
＝C
A
+σ
A
；
[0034]基于所述预测余额f
A
和所述核心余额C
A
，计算第N个月月底所述活期存款的所述活期存款沉淀率，其中，第N个月月底所述活期存款的所述活期存款沉淀率为所述核心余额C
A
除以所述预测余额f
A
所得的商值。
[0035]进一步地，所述期权风险管理表格指示每个月每个贷款科目的所述贷款提前还款率、每个月所有贷款科目的所述贷款提前还款率、每个月每个定期存款科目的所述定期存款提前支取率、每个月所有定期存款科目的所述定期存款提前支取率以及每个月月底每个活期存款的所述活期存款沉淀率中的至少一个。
[0036]本专利技术另一方面提供一种期权风险管理装置，所述装置包括：
[0037]确定模块，被配置为确定存在客户行为变动的科目范围；
[0038]获取模块，被配置为获取所述科目范围内的账户明细数据；
[0039]计算模块，被配置为基于所述账户明细数据，计算贷款提前还款率、定期存款提前支取率和本文档来自技高网...

【技术保护点】

【技术特征摘要】
1.一种期权风险管理方法，其特征在于，所述方法用于电子设备，并且所述方法包括：确定存在客户行为变动的科目范围；获取所述科目范围内的账户明细数据；基于所述账户明细数据，计算贷款提前还款率、定期存款提前支取率和活期存款沉淀率；基于所述贷款提前还款率、所述定期存款提前支取率和所述活期存款沉淀率，生成期权风险管理表格。2.根据权利要求1所述的方法，其特征在于，计算所述贷款提前还款率包括：对于每个贷款科目，每个月月初抽取剩余期限大于该月天数的贷款账户，并且将抽取的贷款账户的余额记录为第一余额；跟踪上个月月初已抽取的贷款账户，并且将跟踪的贷款账户的余额记录为第二余额；基于所述第一余额、所述第二余额和上个月所述贷款科目的计划还款额，计算上个月所述贷款科目的提前还款额，其中，所述提前还款额为所述第一余额减去所述计划还款额和所述第二余额所得的差值；基于所述提前还款额和预期余额，计算上个月所述贷款科目的所述贷款提前还款率，其中，所述预期余额为所述第一余额，并且上个月所述贷款科目的所述贷款提前还款率为非负的所述提前还款额除以所述预期余额所得的商值。3.根据权利要求2所述的方法，其特征在于，计算所述贷款提前还款率进一步包括：对于所有贷款科目，将所有贷款科目的非负的所述提前还款额进行求和作为上个月所有贷款科目的提前还款总额；将所有贷款科目的所述第一余额进行求和作为所有贷款科目的预期总余额；基于所述提前还款总额和所述预期总余额，计算上个月所有贷款科目的所述贷款提前还款率，其中，上个月所有贷款科目的所述贷款提前还款率为所述提前还款总额除以所述预期总余额所得的商值。4.根据权利要求3所述的方法，其特征在于，计算所述定期存款提前支取率包括：对于每个定期存款科目，每个月月初抽取剩余期限大于该月天数的定期存款账户，并且将抽取的定期存款账户的余额记录为第三余额；跟踪上个月月初已抽取的定期存款账户，并且将跟踪的定期存款账户的余额记录为第四余额；基于所述第三余额和所述第四余额，计算上个月所述定期存款科目的提前支取额，其中，所述提前支取额为所述第三余额减去所述第四余额所得的差值；基于所述提前支取额和可支取额，计算上个月所述定期存款科目的所述定期存款提前支取率，其中，所述可支取额为所述第三余额，并且上个月所述定期存款科目的所述定期存款提前支取率为非负的所述提前支取额除以所述可支取额所得的商值。5.根据权利要求4所述的方法，其特征在于，计算所述定期存款提前支取率进一步包括：对于所有定期存款科目，将所有定期存款科目的非负的所述提前支取额进行求和作为上个月所有定期存款科目的提前支取总额；将所有定期存款科目的所述第三余额进行求和作为所有定期存款科目的可支取总额；
基于所述提前支取总额和所述可支取总额，计算上个月所有定期存款科目的所述定期存款提前支取率，其中，上个月所有定期存款科目的所述定期存款提前支取率为所述提前支取总额除以所述可支取总额所得的商值。6.根据权利要求5所述的方法，其特征在于，计算所述活期存款沉淀率包括：对于每个活期存款，计算前N个月月底的时点平均余额A，计算式表示为其中，A
i
为第i个月月底的时点余额；计算对数化的第i个月月底的时点余额Y＝{log A...

【专利技术属性】
技术研发人员：赵彭川，张逸，
申请(专利权)人：建信金融科技有限责任公司，
类型：发明
国别省市：