基金投资数据管理系统及方法技术方案

本发明专利技术提供一种基金投资数据管理系统及方法，该系统包括：投前研究模块，用于基于投资数据对基金进行分析得到投资参考结果；投中执行模块，用于基于所述投资参考结果以及用户的投资选择进行基金的投资交易；投后分析模块，用于获取用户当前投资交易的基金信息并生成对应的投后分析报告，能够对投前、投中、投后进行全面的集成管理，方便用户对信息的获取的同时，协助用户进行投资分析管理。协助用户进行投资分析管理。协助用户进行投资分析管理。

【技术实现步骤摘要】
基金投资数据管理系统及方法


[0001]本专利技术涉及计算机
，尤其涉及一种基金投资数据管理系 统及方法。

技术介绍

[0002]随着经济的发展，投资理财也越来越受到重视，股票、基金、证 券等的交易也越来越频繁。用户的理财意识的增强，随着也对优质的 投资策略的需求和系统性投资的需求越来越高。
[0003]现有技术中，很多投资系统只是简单地完成股票、基金的买卖以 及信息的提供，然而大多数投资者并不具备专业的理财能力，不具有 对这些信息的分析处理能力。
[0004]因此，如何提供一种基金投资数据的管理方案，能够方便用户对 信息和数据获取的同时，协助用户进行投资数据分析管理是本领域技 术人员亟待解决的技术问题。

技术实现思路

[0005]本专利技术提供一种基金投资数据管理系统及方法，能够方便用户对 信息和数据获取的同时，协助用户进行投资数据分析管理。
[0006]本专利技术提供一种基金投资数据管理系统，包括：
[0007]投前研究模块，用于基于投资数据对基金进行分析得到投资参考 结果；
[0008]投中执行模块，用于基于所述投资参考结果以及用户的投资选择 进行基金的投资交易；
[0009]投后分析模块，用于获取用户当前投资交易的基金信息并生成对 应的投后分析报告。
[0010]进一步地，还包括：数据整合模块、金工模型；
[0011]所述数据整合模块，用于整合目标基金的多种数据来源或类型的 投资数据成预设结构；所述投资数据包括客户数据中心的投前数据、 外部供应商的采购数据以及人工导入的数据；
[0012]所述金工模型，用于基于所述预设结构的投资数据生成所述目标 基金的因子库。
[0013]进一步地，所述投前研究模块，包括：模拟组合单元，用于将所 述因子库中的目标基金的数据提取到关注池，生成模拟基金的模拟组 合，并根据所述模拟组合以及因子库确定收益指标，基于所述收益指 标筛选基金。
[0014]进一步地，所述投前研究模块，还包括：大类资产配置单元，用 于根据宏观经济数据确定当前经济基本面和金融市场状态，在预设大 类资产的配置设置信息和约束下确定大类资产或策略配置建议信息；
[0015]所述大类资产或策略配置建议信息包括风险评价信息、马克维茨 资产配置模型以及BL资产配置模型。
[0016]进一步地，所述投前研究模块，还包括以下至少一个：净值分析 单元、持仓分析单元以及定性分析单元；
[0017]所述净值分析单元，用于根据至少一个以下信息调用客户自主开 发的模型进行净值分析：基金净值进行风险收益特征的评价信息，常 见风险收益指标的计算信息，基于净值数据风险暴露信息，多基金的 横向对比分析信息，同类基金业绩排名信息；
[0018]所述持仓分析单元，用于根据至少一个以下信息通过多基金横向 对比或调用客户自主开发的模型进行持仓分析：基金持仓信息对目标 基金进行分析评价信息、行业分布信息、策略分布信息、风险暴露等 计算信息、业绩归因信息、风格分析信息以及持仓债券信用分析信息；
[0019]所述定性分析单元，用于基于目标基金的管理人基本信息，旗下 产品整体，策略描述和分类，尽调打分表以及管理人核心人员变动和 舆情监控进行定性分析。
[0020]进一步地，所述投中执行模块包括以下至少一个：投顾池管理单 元，投中决策审批单元，投资执行单元以及投中风控单元；
[0021]所述投顾池管理单元，用于基于至少一个以下信息管理投顾池： 基金绩效评价信息、客户投顾池管理办法信息、投顾分析评价报告信 息、线上表决以及定级信息、策略标签的分类管理信息、定级后的对 于单一基金和单一投顾投资限制设置信息以及投资限制信息与投中、 投后的风控联动信息；
[0022]所述投中决策审批单元，用于将当前线下执行的投资指令审批决 策流程线上化；
[0023]所述投资执行单元，用于将决策审批后确定执行的交易推送至软 通或恒生等系统，有运营和交易相关部门执行；
[0024]所述投中风控单元，用于在投资决策审批流发起后，根据产品合 同、内部控制要求、投顾池定级对应的投资限制，债券评级限制等约 束条件，并结合FOF母基金最新持仓情况，校验当前投资的可行性。
[0025]进一步地，
[0026]所述投后分析模块包括以下至少一个：投后监控单元、流动性管 理单元、投后风控单元；
[0027]所述投后监控单元，用于根据母基金和子基金的净值和持仓信息， 进行多维度统计，得到投后监控数据；
[0028]所述流动性管理单元，用于根据固收和产品对于资产和负债两端 的规模，收益，期限信息进行统计，得到流动性管理数据；
[0029]所述投后风控单元，用于根据最新估值表信息，结合产品投资限 制、投顾池限制信息进行投后风控；对于有投后跟踪要求的子基金的 投后收益和回撤指标进行持续跟踪和报警。
[0030]进一步地，还包括：报表管理模块，用于为所述投前研究模块、 投中执行模块和投后分析模块提供报表；所述报表包括投顾尽调报告 模板、定期报告模板、投研信息展示报告以及基于所述投前研究模块、 所述投中执行模块以及所述投后分析模块的灵活报告模板。
[0031]进一步地，还包括：系统管理模块，用于项目设置管理、账户结 构管理、资金号设置管理、部门设置管理、人员设置管理，权限管理。
[0032]另一方面，本专利技术提供一种基金投资数据管理方法，应用于上述 的基金投资数据管理系统，包括：
[0033]基于投资数据对基金进行分析得到投资参考结果；
[0034]基于所述投资参考结果以及用户的投资选择进行基金的投资交 易；
[0035]获取用户当前投资交易的基金信息并生成对应的投后分析报告。
[0036]进一步地，所述基于投资数据对基金进行分析得到投资参考结果 包括：
[0037]将所述因子库中的目标基金的数据提取到关注池，生成模拟基金 的模拟组合；
[0038]根据所述模拟组合以及因子库确定收益指标；
[0039]基于所述收益指标筛选基金；
[0040]其中，所述因子库是在整合目标基金的多种数据来源或类型的投 资数据成预设结构后；所述投资数据包括客户数据中心的投前数据、 外部供应商的采购数据以及人工导入的数据；金工模型基于所述预设 结构的投资数据生成的。
[0041]进一步地，所述基于投资数据对基金进行分析得到投资参考结果 包括：
[0042]根据宏观经济数据确定当前经济基本面和金融市场状态；
[0043]在预设大类资产的配置设置信息和约束下确定大类资产或策略 配置建议信息；
[0044]所述大类资产或策略配置建议信息包括风险评价信息、马克维茨 资产配置模型以及BL资产配置模型。
[0045]进一步地，所述基于投资数据对基金进行分析得到投资参考结果 包括：
[0046]根据至少一个以下信息调用客户自主开发的模型进本文档来自技高网...

【技术保护点】

【技术特征摘要】
1.一种基金投资数据管理系统，其特征在于，包括：投前研究模块，用于基于投资数据对基金进行分析得到投资参考结果；投中执行模块，用于基于所述投资参考结果以及用户的投资选择进行基金的投资交易；投后分析模块，用于获取用户当前投资交易的基金信息并生成对应的投后分析报告。2.根据权利要求1所述的基金投资数据管理系统，其特征在于，还包括：数据整合模块、金工模型；所述数据整合模块，用于整合目标基金的多种数据来源或类型的投资数据成预设结构；所述投资数据包括客户数据中心的投前数据、外部供应商的采购数据以及人工导入的数据；所述金工模型，用于基于所述预设结构的投资数据生成所述目标基金的因子库。3.根据权利要求2所述的基金投资数据管理系统，其特征在于，所述投前研究模块，包括：模拟组合单元，用于将所述因子库中的目标基金的数据提取到关注池，生成模拟基金的模拟组合，并根据所述模拟组合以及因子库确定收益指标，基于所述收益指标筛选基金。4.根据权利要求2所述的基金投资数据管理系统，其特征在于，所述投前研究模块，还包括：大类资产配置单元，用于根据宏观经济数据确定当前经济基本面和金融市场状态，在预设大类资产的配置设置信息和约束下确定大类资产或策略配置建议信息；所述大类资产或策略配置建议信息包括风险评价信息、马克维茨资产配置模型以及BL资产配置模型。5.根据权利要求2所述的基金投资数据管理系统，其特征在于，所述投前研究模块，还包括以下至少一个：净值分析单元、持仓分析单元以及定性分析单元；所述净值分析单元，用于根据至少一个以下信息调用客户自主开发的模型进行净值分析：基金净值进行风险收益特征的评价信息，常见风险收益指标的计算信息，基于净值数据风险暴露信息，多基金的横向对比分析信息，同类基金业绩排名信息；所述持仓分析单元，用于根据至少一个以下信息通过多基金横向对比或调用客户自主开发的模型进行持仓分析：基金持仓信息对目标基金进行分析评价信息、行业分布信息、策略分布信息、风险暴露等计算信息、业绩归因信息、风格分析信息以及持仓债券信用分析信息；所述定性分析单元，用于根据至少一个以下信息进行定性分析：目标基金的管理人基本信息、旗下产品整体信息、策略描述和分类信息、尽调打分表信息以及管理人核心人员变动信息和舆情监控信息。6.根据权利要求1所述的基金投资数据管理系统，其特征在于，所述投中执行模块包括以下至少一个：投顾池管理单元，投中决策审批单元，投资执行单元以及投中风控单元；所述投顾池管理单元，用于基于至少一个以下信息管理投顾池：基金绩效评价信息、客户投顾池管理办法信息、投顾分析评价报告信息、线上表决以及定级信息、策略标签的分类
管理信息、定级后的对于单一基金和单一投顾投资限制设置信息以及投资限制信息与投中、投后的风控联动信息；所述投中决策审批单元，用于线上执行投资指令审批决策流程；所述投资执行单元，用于将决策审批后确定执行的交易推送至交易执行部门；所述投中风控单元，用于在投资决策审批流发起后，根据预设约束条件，结合FOF母基金最新持仓情况，校验当前投资的可行性；所述预设约束条件包括以下一种或多种：产品合同、内部控制要求、投顾池定级对应的投资限制信息、债券评级限制。7.根据权利要求1所述的基金投资数据管理系统，其特征在于，所述投后分析模块包括以下至少一个：投后监控单元、流动性管理单元、投后风控单元；所述投后监控单元，用于根据母基金和子基金的净值和持仓信息，进行多维度统计，得到投后监控数据；所述流动性管理单元，用于根据固收和产品对于资产和负债两端的规模，收益，期限信息进行统计，得到流动性管理数据；所述投后风控单元，用于根据最新估值表信息，结合产品投资限制、投顾池限制信息进行投后风控；对于有投后跟踪要求的子基金的投后收益和回撤指标进行持续跟踪和...

【专利技术属性】
技术研发人员：邹绍飞，
申请(专利权)人：北京同邦卓益科技有限公司，
类型：发明
国别省市：