外汇汇总损益实时模拟与自动校验系统技术方案

本发明专利技术是一种外汇汇总损益实时模拟与自动校验系统，包含预计损益模块、实际损益模块、交易回溯分析等主要功能模块，其中：预计损益模块对平台推荐的交易及已覆盖敞口风险的已执行交易进行管理，模拟分析不同预测汇率场景下的预期损益；实际损益模块对所有企业录入的已执行交易进行管理，计算其在实际外汇风险管理过程中的实际损益；交易回溯分析对比预测或模拟场景与实际场景下的汇率、敞口及交易损益差别。本发明专利技术通过标准化的风险管理系统，帮助企业低成本高效率地实现外汇风险管理，将复杂的外汇汇总损益自动检验与实时模拟过程变得自动化、智能化、流程化、标准化。标准化。

【技术实现步骤摘要】
外汇汇总损益实时模拟与自动校验系统


[0001]本专利技术属于外汇管理的
，特别涉及一种能够对外汇汇总损益进行实时模拟与自动校验系统。

技术介绍

[0002]目前，诸多进出口企业(乃至部分相当大体量的公司)没有完整的外汇风险管理制度和套期保值策略，不能实现对外汇风险的套期保值和交易推荐，更不能实现对预测套期交易的量化分析，也不能回溯分析导致外汇交易亏损的各种可能因素；其次，对于外币币种繁多的企业，没有多币种管理的思维和能力，很难从单一币种的损益去关联思考不同币种间的天然对冲和综合管理，就不能从全局角度实现综合外汇管理，也无法具体分析出外汇管理工作的成效。
[0003]如专利申请201910923823.4公开了一种基于自定义公式实现不同外汇产品的损益计算方法，所述方法包括步骤1：通过编程将设计好的自定义公式录入到外汇产品的损益计算系统中，并与计算外汇产品损益所需的元素变量、系统变量以及计算取数逻辑相关联；步骤2：计算机获取用户输入的计算所需的元素变量和系统变量，并结合公式进行验证，验证通过则将公式保存到对应的外汇产品信息中；验证不通过则返回给用户，让用户重新输入；步骤3：当进行外汇产品交易时，通过交易申请把该产品用到的元素的值录入到交易信息中，结合步骤1和2的数据信息进行外汇产品损益的计算，通过本方法在外汇产品发生交易的时候能自动对产品进行交割损益的计算并反馈。
[0004]然而，上述方法不能实现对外汇的汇总损益自动校验与实时模拟，且没有多币种管理能力，不能从全局角度实现综合外汇管理，因此，亟需一种方法，能够对外汇的汇总损益自动校验与实时模拟，以帮助企业对未来的外汇风险做出预测。

技术实现思路

[0005]为解决上述问题，本专利技术的首要目的在于提供一种外汇汇总损益实时模拟与自动校验系统，该系统在实现制定外汇风险的套保策略和推荐交易之上，帮助进出口企业进行外汇的汇总损益自动校验与实时模拟，以帮助企业对未来的外汇风险做出预测，也帮助企业对过去的风险管理(预测质量及交易执行)进行回溯。
[0006]本专利技术的另一目的在于提供一种外汇汇总损益实时模拟与自动校验系统，该系统通过计算机系统基于相关外汇损益测量与模拟的结果，包括企业的外汇敞口明细余额及各币种敞口总金额，进行套保策略和交易模拟，获得平台针对企业风险给出的套保方案后，对该方案的预期损益进行模拟估算，或对企业所的已执行交易回溯分析并找到导致外汇交易亏损的可能原因或可以减少外汇交易损失的最佳策略。
[0007]为实现上述目的，本专利技术的技术方案如下。
[0008]一种外汇汇总损益实时模拟与自动校验系统，包含预计损益模块、实际损益模块、交易回溯分析等主要功能模块，其中：
[0009]预计损益模块对平台推荐的交易及已覆盖敞口风险的已执行交易进行管理，模拟分析不同预测汇率场景下的预期损益；
[0010]实际损益模块对所有企业录入的已执行交易进行管理，计算其在实际外汇风险管理过程中的实际损益；
[0011]交易回溯分析对比预测或模拟场景与实际场景下的汇率、敞口及交易损益差别。
[0012]进一步，所述预计损益模块默认显示在中性汇率场景下推荐交易的预测损益情况，其中风险敞口需去除已执行交易所覆盖的风险敞口，相关维度包括不同月份的预测的敞口汇率及交易汇率(买入价及卖出价)，并依此计算的总敞口的未实现汇兑损益和每笔推荐交易的衍生品投资收益、衍生品公允价值变动损益和已实现汇兑损益等内容，并依此进行的每个月份的外汇损益情况的汇总。
[0013]进一步的，本专利技术设计了乐观、悲观、中性、模拟等多个汇率场景下推荐交易的预测损益对比显示，其中模拟汇率场景下，用户可以任意定义指定的预期汇率并做出损益模拟。同时，本专利技术支持由用户自定义推荐交易的场景，用来与平台生成的推荐交易进行对比分析。
[0014]进一步，所述实际损益模块显示在实际场景下已执行交易的衍生品损益情况，其中包括每月交易的实际汇率(买入价及卖出价)，并依此计算每笔已执行交易的衍生品投资收益、衍生品公允价值变动损益和已实现汇兑损益等详细损益。
[0015]进一步，所述交易回溯分析模块主要分析推荐方案在指定场景(乐观、悲观、中性)与实际场景下的汇率、敞口及损益差别，其中包括：指定场景与实际场景下的汇率比较、指定场景与实际场景下的敞口比较、推荐方案的损益回溯分析等。
[0016]本专利技术的有益效果在于：
[0017]本专利技术通过标准化的风险管理系统，帮助企业低成本高效率地实现外汇风险管理，将复杂的外汇汇总损益自动检验与实时模拟过程变得自动化、智能化、流程化、标准化，并帮助企业对未来的外汇风险做出测量，也帮助企业对过去的外汇风险管理执行进行回溯。
附图说明
[0018]图1是本专利技术实现的结构示意图。
[0019]图2是本专利技术实现的预测损益产品效果图。
[0020]图3是本专利技术实现的实际损益产品效果图。
[0021]图4是本专利技术实现的推荐交易损益实时模拟分析业务流程图。
[0022]图5是本专利技术实现的损益回溯分析功能的业务流程图。
[0023]图6是本专利技术实现的损益回溯分析功能的产品效果图。
[0024]图7是本专利技术实现的汇率回溯分析功能的产品效果图。
[0025]图8是本专利技术实现的敞口回溯分析功能的产品效果图。
具体实施方式
[0026]为了使本专利技术的目的、技术方案及优点更加清楚明白，以下结合附图及实施例，对本专利技术进行进一步详细说明。应当理解，此处所描述的具体实施例仅仅用以解释本专利技术，并
不用于限定本专利技术。
[0027]为了解决传统企业外汇风险管理过程中财务会计等专业相关人员能力严重不足的情况，简化企业外汇风险管理过程，本专利技术实现的一种基于外汇汇总损益的实时模拟与自动校验系统，包含预计损益模块、实际损益模块、交易回溯分析等主要功能模块。
[0028]如图1所示，本系统由预测损益、实际损益、外汇损益实时模拟分析及风险回溯分析四个模块组成，下面就每部分模块进行详细说明。
[0029]预计损益模块对平台推荐的交易及已覆盖敞口风险的已执行交易进行管理，模拟分析不同预测汇率场景下的预期损益；实际损益模块对所有企业录入的已执行交易进行管理，计算其在实际外汇风险管理过程中的实际损益；交易回溯分析对比预测或模拟场景与实际场景下的汇率、敞口及交易损益差别。
[0030](1)所述预计损益模块默认显示在中性汇率场景下推荐交易的预测损益情况，其中风险敞口需去除已执行交易所覆盖的风险敞口，相关维度包括不同月份的预测的敞口汇率及交易汇率(买入价及卖出价)，并依此计算的总敞口的未实现汇兑损益和每笔推荐交易的衍生品投资收益、衍生品公允价值变动损益和已实现汇兑损益等内容，并依此进行的每个月份的外汇损益情况的汇总。
[0031]进一步的，本专利技术设计了乐观、悲观、中性、模拟等多个汇率场景下推荐交易的预测损益对比显示，其中模拟汇率场景下，用户可以任意定义指定的预期本文档来自技高网...

【技术保护点】

【技术特征摘要】
1.一种外汇汇总损益实时模拟与自动校验系统，其特征在于包含预计损益模块、实际损益模块、交易回溯分析等主要功能模块，其中：预计损益模块对平台推荐的交易及已覆盖敞口风险的已执行交易进行管理，模拟分析不同预测汇率场景下的预期损益；实际损益模块对所有企业录入的已执行交易进行管理，计算其在实际外汇风险管理过程中的实际损益；交易回溯分析对比预测或模拟场景与实际场景下的汇率、敞口及交易损益差别。2.如权利要求1所述的外汇汇总损益实时模拟与自动校验系统，其特征在于所述预计损益模块默认显示在中性汇率场景下推荐交易的预测损益情况，其中风险敞口需去除已执行交易所覆盖的风险敞口，相关维度包括不同月份的预测的敞口汇率及交易汇率(买入价及卖出价)，并依此计算的总敞口的未实现汇兑损益和每笔推荐交易的衍生品投资收益、衍生品公允价值变动损益和已实现汇兑损益等内容，并依此进行...

【专利技术属性】
技术研发人员：刘江，张沈，
申请(专利权)人：上海酷滴科技有限责任公司，
类型：发明
国别省市：