交易监控方法、装置、计算机设备及存储介质制造方法及图纸

本申请涉及一种交易监控方法、装置、计算机设备、计算机可读存储介质和计算机程序产品，该方法包括：对目标企业的存续期合约进行文本解析处理，获得目标企业认购的大宗商品衍生交易产品的产品类型；根据获得的确定产品类型匹配目标估值模型，基于匹配得到的目标估值模型将详情信息输入目标估值模型中，得到大宗商品衍生交易产品的日盈亏值。本申请通过为不同类型的大宗商品衍生交易产品设置不同的估值模型，通过估值模型基于大宗商品衍生交易产品的详情信息实时的输出大宗商品衍生交易产品的日盈亏值，实现了对大宗商品衍生交易产品盈亏情况的监控，解决了金融机构无法对衍生交易产品的交易风险进行有效把控的问题。易产品的交易风险进行有效把控的问题。易产品的交易风险进行有效把控的问题。

【技术实现步骤摘要】
交易监控方法、装置、计算机设备及存储介质


[0001]本申请涉及大数据处理
，特别是涉及交易监控方法、装置、计算机设备、计算机可读存储介质及计算机程序产品。

技术介绍

[0002]目前，市场上大宗商品现货和期货的价格动荡会对企业利润带来大幅波动，不利于企业的长期稳健经营。为此，金融机构推出了一系列的大宗商品衍生交易产品，可以为企业提供套期保值业务，以对冲大宗商品现货和期货的价格动荡带来的影响。
[0003]目前金融机构不能实时地监控企业认购的大宗商品衍生交易产品的盈亏情况，从而导致金融机构无法对衍生交易产品的交易风险进行有效把控。

技术实现思路

[0004]本申请提供一种交易监控方法、装置、计算机设备、计算机可读存储介质和计算机程序产品，能够根据大宗商品衍生交易产品的产品类型不同采用不同的估值模型对日盈亏情况进行监控，解决了金融机构无法对衍生交易产品的交易风险进行有效把控的问题。
[0005]本申请的第一方面提供了一种交易监控方法，该方法包括：
[0006]对目标企业的存续期合约进行文本解析处理，获得目标企业认购的大宗商品衍生交易产品的产品类型，存续期合约用于限制金融企业与目标企业之间的衍生产品交易行为；
[0007]确定产品类型匹配的目标估值模型；目标估值模型根据衍生交易产品的日终价格和期初价格确定大宗商品衍生交易产品在存续期的盈亏状态；
[0008]获取大宗商品衍生交易产品的详情信息，将详情信息输入目标估值模型中，得到目标大宗商品衍生交易产品的日盈亏值。
[0009]本申请的第二方面提供了一种交易监控装置，该装置包括：
[0010]解析获取模块，用于对目标企业的存续期合约进行文本解析处理，获得目标企业认购的大宗商品衍生交易产品的产品类型，存续期合约用于限制金融企业与目标企业之间的衍生产品交易行为；
[0011]匹配确定模块，用于确定产品类型匹配的目标估值模型；目标估值模型根据衍生交易产品的日终价格和期初价格确定大宗商品衍生交易产品在存续期的盈亏状态；
[0012]获取输入模块，用于获取大宗商品衍生交易产品的详情信息，将详情信息输入目标估值模型中，得到大宗商品衍生交易产品的日盈亏值。
[0013]本申请的第三方面提供了一种计算机设备，包括存储器和处理器，存储器存储有计算机程序，处理器执行计算机程序时实现上述任一项的方法的步骤：
[0014]本申请的第四方面提供了一种计算机可读存储介质，其上存储有计算机程序，计算机程序被处理器执行时实现上述任一项的方法的步骤。
[0015]本申请的第五方面提供了一种计算机程序产品，包括计算机程序，计算机程序被
处理器执行时实现上述任一项的方法的步骤。
[0016]本申请提供了一种交易监控方法、装置、计算机设备、计算机可读存储介质和计算机程序产品，该方法包括：对目标企业的存续期合约进行文本解析处理，获得目标企业认购的大宗商品衍生交易产品的产品类型；根据获得的确定产品类型匹配目标估值模型，基于匹配得到的目标估值模型将详情信息输入目标估值模型中，得到大宗商品衍生交易产品的日盈亏值。本申请通过为不同类型的大宗商品衍生交易产品设置不同的估值模型，通过估值模型基于大宗商品衍生交易产品的详情信息实时的输出大宗商品衍生交易产品的日盈亏值，实现了对大宗商品衍生交易产品盈亏情况的监控，解决了金融机构无法对衍生交易产品的交易风险进行有效把控的问题。
附图说明
[0017]图1为一个实施例中交易监控方法的应用环境图；
[0018]图2为一个实施例中交易监控方法的流程示意图；
[0019]图3为另一个实施例中交易监控方法步骤的流程示意图；
[0020]图4为另一个实施例中交易监控方法的流程示意图；
[0021]图5为另一个实施例中交易监控装置的结构框图；
[0022]图6为另一个实施例中计算机设备的内部结构图。
具体实施方式
[0023]为了使本申请的目的、技术方案及优点更加清楚明白，以下结合附图及实施例，对本申请进行进一步详细说明。应当理解，此处描述的具体实施例仅仅用以解释本申请，并不用于限定本申请。
[0024]本申请实施例提供的交易监控方法，可以应用于如图1所示的应用环境中。其中，终端102通过网络与服务器104进行通信。数据存储系统可以存储服务器104需要处理的数据。数据存储系统可以集成在服务器104上，也可以放在云上或其他网络服务器上。终端102通过网络将测算目标企业的大宗商品衍生交易产品的日盈亏值所需的详情信息发送给服务器104，服务器104在获得了测算目标企业的大宗商品衍生交易产品的日盈亏值所需的详情信息后，基于详情信息中的产品类型，确定用于测算目标企业的大宗商品衍生交易产品的日盈亏值的目标估值模型，然后将大宗商品衍生交易产品的详情信息输入至目标估值模型中，获得目标企业认购的大宗商品衍生交易产品的日盈亏值。本申请通过为不同类型的大宗商品衍生交易产品设置不同的估值模型，通过估值模型基于大宗商品衍生交易产品的详情信息实时的输出大宗商品衍生交易产品的日盈亏值，实现了对大宗商品衍生交易产品盈亏情况的监控，解决了金融机构无法对衍生交易产品的交易风险进行有效把控的问题。其中，终端102可以但不限于是各种个人计算机、笔记本电脑、智能手机、平板电脑、物联网设备和便携式可穿戴设备，物联网设备可为智能音箱、智能电视、智能空调、智能车载设备等。便携式可穿戴设备可为智能手表、智能手环、头戴设备等。交易系统服务器104可以用独立的服务器或者是多个服务器组成的服务器集群来实现。
[0025]在一个实施例中，如图2所示，提供了一种交易监控方法，以该方法应用于图1中的服务器为例进行说明，包括以下步骤：
[0026]步骤S202，对目标企业的存续期合约进行文本解析处理，获得目标企业认购的大宗商品衍生交易产品的产品类型，存续期合约用于限制金融机构与目标企业之间的衍生产品交易行为。
[0027]其中，目标企业为与金融机构存在大宗商品衍生交易关系的企业。大宗商品衍生交易产品是金融机构为对冲大宗商品现货和期货价格的动荡影响推出的另一种交易产品。该大宗商品衍生交易产品的盈亏变化与对应市场的变化息息相关，不受金融机构的控制。所以金融机构需要对大宗商品衍生交易产品的盈亏情况进行监控，避免大宗商品衍生交易产品亏损过高，产生目标企业违约风险，且使得目标企业的体验不好。
[0028]目标企业在与金融机构实施衍生产品交易行为的过程中，会通过存续期合约确定两者的交易关系，进而对两者的眼神产品交易行为进行限制。金融机构后续对大宗商品衍生交易产品盈亏情况的监控基于该存续期合约进行。存续期合约中可以是包括产品类型、产品持有期限，交割时间、交割价格、持有成本、产品的期初价格等信息。所以在服务器获得了目标企业与金融机构之间签订的存续期合约，通过对存续期合约上的文本进行解析，就可以获得存续期合约上的信息，进而服务器可以根据需求解析文本，获得所需的信息，例本文档来自技高网...

【技术保护点】

【技术特征摘要】
1.一种交易监控方法，其特征在于，包括：对目标企业的存续期合约进行文本解析处理，获得所述目标企业认购的大宗商品衍生交易产品的产品类型，所述存续期合约用于限制金融机构与所述目标企业之间的衍生产品交易行为；确定所述产品类型匹配的目标估值模型；所述目标估值模型根据衍生交易产品的即期价格和期初价格确定衍生交易产品在存续期的盈亏状态，所述即期价格为所述衍生交易产品在估值当下的价格；所述期初价格为所述衍生交易产品最初上市的价格；获取所述大宗商品衍生交易产品的详情信息，将所述详情信息输入所述目标估值模型中，得到所述大宗商品衍生交易产品的日盈亏值。2.根据权利要求1所述的方法，其特征在于，所述方法还包括：根据所述日盈亏值、第一阈值以及第二阈值确定所述大宗商品衍生交易产品的处理策略；所述第一阈值和所述第二阈值均为亏损率预警阈值，所述第一阈值大于所述第二阈值；基于所述处理策略对所述大宗商品衍生交易产品进行处理。3.根据权利要求2所述的方法，其特征在于，所述根据所述日盈亏值、第一阈值以及第二阈值确定衍生产品交易的处理策略，包括：根据所述日盈亏值和所述大宗商品衍生交易产品的期初价格确定所述大宗商品衍生交易产品的亏损率；将所述亏损率与所述第一阈值和所述第二阈值进行比较，基于比较结果确定所述大宗商品衍生交易产品的处理策略。4.根据权利要求3所述的方法，其特征在于，若所述比较结果为所述亏损率大于等于所述第一阈值，则将第一处理策略确定为所述大宗商品衍生交易产品的处理策略，所述第一处理策略为对所述大宗商品衍生交易产品进行交割处理；若所述比较结果为所述亏损率小于所述第一阈值且大于等于所述第二阈值，则将第二处理策略确定为所述大宗商品衍生交易产品的处理策略，所述第二处理策略为向所述目标企业的终端发送消息以提示所述目标企业追加履约金；若所述比较结果为所述亏损率小于所述第二阈值，则将第三处理策略确定为所述大宗商品衍生交易产品的处理策略，所述第三处理策略为占用对应的所述履约金继续监控所述大宗商品衍生交易产品的日盈亏情况。5.根据权利要求1所述的方法，其特征在于，所述确定所述产品类型匹配的目标估值模型，包括：若所述产品类型为远期线性产品，则将第一估值模型确定为所述产品类型匹配的目标估值模型，所述第一估值模型是包含V＝φL
×
(F
‑
K)
×
D(T)的关系式，其中，V为所述大宗商品衍生交易产品的日盈亏值，φ为交易方向，L为所述大宗商品衍生交易产品的数量，F为所述大宗商品衍生交易产品的远期价格，K为大宗商品衍生交易产品的交割价格，D(T)为贴现因子，D(T)是根据无风险利率和租赁利率确定的。6.根据权利要求1所述的方法，其特征在于，所述确定所述产品类型匹配的目标估值模型，包括：若所述产品类型为简单欧式大宗商品看涨期权产品，则将第二估值模型确定为所述产
品类型匹配的目标估值模型，所述第二估值模型是包含的关系式，其中，V为所述大宗商品衍生交易产品的日盈亏值，S为所述大宗商品衍生交易产品的即期价格，q为所述大宗商品衍生交易产品的持有成本，X为所述大宗商品衍生交易产品的交割价格，T为所述大宗商品衍生交易产品的交割时间，N(d1)为d1的正态分布概率，N(d2)为d2的正态分布概率，d1是根据S、X、r
f
、q、σ以及T确定的，d2是根据d1、σ以及T确定的，σ为波动率，r<...

【专利技术属性】
技术研发人员：朱遵学，汤乐雁，张国栋，
申请(专利权)人：上海浦东发展银行股份有限公司，
类型：发明
国别省市：