一种缓释拆分方法、装置、设备及可读储存介质制造方法及图纸

本发明专利技术一种缓释拆分方法，涉及银行风险缓释技术领域，包括：获取第一信息，第一信息包括每笔债项的相关信息，每条相关信息包括债项的资产信息和一个用于分摊债项的风险缓释工具的缓释信息；根据第一信息建立债项保证关系初始表和债项押品初始关系表作为第二信息；根据第二信息建立预处理数学模型，求解预处理数学模型得到第三信息；根据第三信息建立缓释分配数学模型，求解缓释分配数学模型得到债项缓释分配表，本发明专利技术通过对押品和保证进行多次拆分缓释，并对优质的缓释工具进行优先缓释最差的债项中，实现缓释效力最大化并且减少商业银行风险资产，提高商业银行资本使用效率。提高商业银行资本使用效率。提高商业银行资本使用效率。

【技术实现步骤摘要】
一种缓释拆分方法、装置、设备及可读储存介质


[0001]本专利技术涉及银行风险缓释
，具体而言，涉及一种缓释拆分方法、装置、设备及可读储存介质。

技术介绍

[0002]商业银行资本管理工作主要依托于计量系统，该系统一般依据《商业银行资本管理办法(试行)》搭建一个或多个系统，在人工的参与下实现资本、风险资产、各级资本充足率的计量。大部分商业银行使用权重法计算资本充足率报送监管机构，同时内部使用内评法进行内部考核。但是在权重法下，监管仅认可金融质押品和保证作为合格的缓释工具。相比权重法，初级内部评级法下合格缓释工具的种类在金融质押品和保证的基础上，增加了商用房地产和居住用房地产、应收账款、其他抵质押品、净额结算及信用衍生工具，且认可的金融质押品和保证的细类也比权重法下更多，因此银行在缓释工具的分配问题上存在一定的冲突。

技术实现思路

[0003]本专利技术的目的在于提供一种缓释拆分方法、装置、设备及可读储存介质，以改善上述问题。为了实现上述目的，本专利技术采取的技术方案如下：
[0004]第一方面，本申请提供了一种缓释拆分方法，本方法包括：获取第一信息，所述第一信息包括每笔债项的相关信息，每条所述相关信息包括债项的资产信息和一个用于分摊所述债项的风险缓释工具的缓释信息，所述风险缓释工具包括保证和押品；根据所述第一信息建立所述债项保证关系初始表和债项押品初始关系表作为第二信息；根据所述第二信息建立预处理数学模型，求解预处理数学模型得到第三信息，所述第三信息包括债项保证筛选关系表和债项押品筛选关系表，所述债项保证筛选关系表和所述债项押品筛选关系表为根据第一预设规则对符合规则的所述风险缓释工具添加第一标示而形成的表格；根据所述第三信息建立缓释分配数学模型，求解所述缓释分配数学模型得到债项缓释分配表。
[0005]进一步地，所述根据所述第三信息建立缓释分配数学模型，包括：调用风险加权资产计算数学模型，将所述第一信息作为所述风险加权资产计算数学模型的输入信息，求解所述风险加权资产计算数学模型得到每笔所述债项所对应的风险暴露；调用表格整理数学模型，将风险加权资产计算数学模型的计算结果和所述债项保证筛选关系表作为表格整理数学模型的输入信息，求解所述表格整理数学模型得到债项暴露保证关系表，所述债项暴露保证关系表为按照所述债项为关联关系将风险暴露加入到债项保证筛选关系表中；根据所述债项暴露保证关系表建立保证排序数学模型，求解所述保证排序数学模型得到债项暴露保证排序表，所述债项暴露保证排序表为按照第二预设规则对所述债项暴露保证关系表内信息进行排序后产生的表格；根据所述债项暴露保证排序表建立保证拆分数学模型，求解所述保证拆分数学模型得到为保证拆分债项关系表，所述保证拆分债项关系表为将保证进行缓释拆分后的结果表，所述保证拆分债项关系表包括每笔债项对应的子暴露，所述子
暴露为所述债项被所述保证缓释的金额；根据所述保证拆分债项关系表和所述债项押品初始关系表建立押品拆分数学模型，求解所述押品拆分数学模型得到所述保证和所述押品进行缓释分配的结果表，所述保证和所述押品进行缓释分配的结果表内包括每笔债项对应的从暴露，所述从暴露为所述债项被所述保证缓释的金额。
[0006]进一步地，所述根据所述债项暴露保证排序表建立保证拆分数学模型，包括：根据所述债项暴露保证排序表建立第一不处理标示数学模型，求解所述第一不处理标示数学模型得到债项保证未拆分表，所述债项保证未拆分表为根据第三预设规则对符合规则的所述保证和所述债项打上不处理标示：根据所述债项保证未拆分表建立保证同概率拆分数学模型，求解所述保证同概率拆分数学模型得到同概率拆分表，所述同概率拆分表为将同一所述保证缓释拆分给所对应的具有相同违约概率的所述债项；根据所述同概率拆分表建立最终保证拆分数学模型，求解所述最终保证拆分数学模型得到保证拆分债项关系表，所述保证拆分债项关系表包括缓释拆分后的所述保证余额、缓释拆分后的所述风险暴露和缓释拆分后的所述子暴露。
[0007]进一步地，所述根据所述债项保证未拆分表建立保证同概率拆分数学模型，包括：若所述债项和所述保证不具有不处理标示，则根据债项保证未拆分表建立保证第一数学模型，求解所述第一数学模型得到第四信息，所述第四信息为同一所述保证缓释拆分给所对应的具有相同违约概率的所述债项后构成的关系表。
[0008]进一步地，所述根据债项保证未拆分表建立保证第一数学模型，包括：将每一个所述保证所对应的多个具有相同违约概率的所述债项，按照多个所述债项的风险暴露占比进行保证余额的缓释拆分，将每个所述债项获得的缓释拆分结果记录为子暴露，若所述债项所对应所述子暴露大于所述债项的风险暴露，则所述子暴露等于风险暴露；根据所述子暴露与所述债项的对应关系，将所述子暴露加入到所述债项保证未拆分表中；根据缓释拆分的结果，更新每个债项的风险暴露，更新该所述保证的所述保证余额。
[0009]进一步地，所述根据所述同概率拆分表建立最终保证拆分数学模型，包括：若所述保证的保证余额大于零，则按照所述保证所对应的多个所述债项的风险暴露占比进行缓释拆分，根据缓释拆分的结果，更新每个债项的风险暴露，更新所述保证余额。
[0010]进一步地，所述根据所述保证拆分债项关系表和所述债项押品初始关系表建立押品拆分数学模型，包括：调取表格整理数学模型，将所述保证拆分债项关系表和所述债项押品初始关系表作为所述表格整理数学模型的输入信息，求解所述表格整理数学模型得到子暴露押品关联表，所述子暴露押品关联表为所述保证拆分债项关系表和所述债项押品初始关系表按照所述债项的关联关系合并而成；根据子暴露押品关联表建立押品排序数学模型，求解所述押品排序数学模型得到子暴露押品排序表，所述子暴露与押品排序表为子暴露与押品关联表依照第四预设规则进行排序得到的表格；根据所述子暴露押品排序表建立第二不处理标示数学模型，求解所述第二不处理标示数学模型得到子暴露押品未拆分表，所述子暴露押品未拆分表为根据第五预设规则对符合规则的所述子暴露和所述押品打上不处理标示；根据所述子暴露押品排序表建立押品同概率拆分数学模型，求解所述押品同概率拆分数学模型得到子暴露押品初拆分表，所述子暴露押品初拆分表为将同一所述押品缓释拆分给所对应的具有相同违约概率的债项；根据所述子暴露押品初拆分表建立最终押品拆分数学模型，求解所述最终保证拆分数学模型得到债项缓释分配表。
[0011]进一步地，所述根据所述子暴露押品排序表建立押品同概率拆分数学模型，包括：若所述子暴露和所述押品不具有不处理标示，则根据所述子暴露押品排序表建立保证第二数学模型，求解所述第二数学模型得到第五信息，所述第四信息为同一所述押品缓释拆分给所对应的具有相同违约概率的所述债项后构成的关系表。
[0012]进一步地，所述根据所述子暴露押品排序表建立保证第二数学模型，包括：对每一个所述押品所对应的多个具有相同违约概率的所述债项，按照多个所述债项的子暴露占比进行所述押品的有效价值的缓释拆分，将每个所述债项获得的缓释拆分结果记录为从暴露，若所述债项所对应所述从暴露大于子本文档来自技高网...

【技术保护点】

【技术特征摘要】
1.一种缓释拆分方法，其特征在于，包括：获取第一信息，所述第一信息包括每笔债项的相关信息，每条所述相关信息包括债项的资产信息和一个用于分摊所述债项的风险缓释工具的缓释信息，所述风险缓释工具包括保证和押品；根据所述第一信息建立所述债项保证关系初始表和债项押品初始关系表作为第二信息；根据所述第二信息建立预处理数学模型，求解预处理数学模型得到第三信息，所述第三信息包括债项保证筛选关系表和债项押品筛选关系表，所述债项保证筛选关系表和所述债项押品筛选关系表为根据第一预设规则对符合规则的所述风险缓释工具添加第一标示而形成的表格；根据所述第三信息建立缓释分配数学模型，求解所述缓释分配数学模型得到债项缓释分配表。2.根据权利要求1所述的缓释拆分方法，其特征在于，所述根据所述第三信息建立缓释分配数学模型，包括：调用风险加权资产计算数学模型，将所述第一信息作为所述风险加权资产计算数学模型的输入信息，求解所述风险加权资产计算数学模型得到每笔所述债项所对应的风险暴露；调用表格整理数学模型，将风险加权资产计算数学模型的计算结果和所述债项保证筛选关系表作为表格整理数学模型的输入信息，求解所述表格整理数学模型得到债项暴露保证关系表，所述债项暴露保证关系表为按照所述债项为关联关系将风险暴露加入到债项保证筛选关系表中；根据所述债项暴露保证关系表建立保证排序数学模型，求解所述保证排序数学模型得到债项暴露保证排序表，所述债项暴露保证排序表为按照第二预设规则对所述债项暴露保证关系表内信息进行排序后产生的表格；根据所述债项暴露保证排序表建立保证拆分数学模型，求解所述保证拆分数学模型得到为保证拆分债项关系表，所述保证拆分债项关系表为将保证进行缓释拆分后的结果表，所述保证拆分债项关系表包括每笔债项对应的子暴露，所述子暴露为所述债项被所述保证缓释的金额；根据所述保证拆分债项关系表和所述债项押品初始关系表建立押品拆分数学模型，求解所述押品拆分数学模型得到所述保证和所述押品进行缓释分配的结果表，所述保证和所述押品进行缓释分配的结果表内包括每笔债项对应的从暴露，所述从暴露为所述债项被所述保证缓释的金额。3.根据权利要求2所述的缓释拆分方法，其特征在于，所述根据所述债项暴露保证排序表建立保证拆分数学模型，包括：根据所述债项暴露保证排序表建立第一不处理标示数学模型，求解所述第一不处理标示数学模型得到债项保证未拆分表，所述债项保证未拆分表为根据第三预设规则对符合规则的所述保证和所述债项打上不处理标示：根据所述债项保证未拆分表建立保证同概率拆分数学模型，求解所述保证同概率拆分数学模型得到同概率拆分表，所述同概率拆分表为将同一所述保证缓释拆分给所对应的具
有相同违约概率的所述债项；根据所述同概率拆分表建立最终保证拆分数学模型，求解所述最终保证拆分数学模型得到保证拆分债项关系表，所述保证拆分债项关系表包括缓释拆分后的所述保证余额、缓释拆分后的所述风险暴露和缓释拆分后的所述子暴露。4.根据权利要求3所述的缓释拆分方法，其特征在于，所述根据所述债项保证未拆分表建立保证同概率拆分数学模型，包括：若所述债项和所述保证不具有不处理标示，则根据债项保证未拆分表建立保证第一数学模型，求解所述第一数学模型得到第四信息，所述第四信息为同一所述保证缓释拆分给所对应的具有相同违约概率的所述债项后构成的关系表。5.根据权利要求4所述的缓释拆分方法，其特征在于，所述根据债项保证未拆分表建立保证第一数学模型，包括：将每一个所述保证所对应的多个具有相同违约概率的所述债项，按照多个所述债项的风险暴露占比进行保证余额的缓释拆分，将每个所述债项获得的缓释拆分结果记录为子暴露，若所述债项所对应所述子暴露大于所述债项的风险暴露，则所述子暴露等于风险暴露；根据所述子暴露与所述债项的对应关系，将所述子暴露加入到所述债项保证未拆分表中；根据缓释拆分的结果，更新每个债项的风险暴露，更新该所述保证的所述保证余额。6.根据权利要求3所述的缓释拆分方法，其特征在于，所述根据所述同概率拆分表建立最终保证拆分数学模型，包括：若所述保证的保证余额大于零，则按照所述保证所对应的多个所述债项的风险暴露占比进行缓释拆分，根据缓释拆分的结果，更新每个债项的风险暴露，更新所述保证余额。7.一种缓释拆分装置，其特征在于，包括：第一数据获取模块,用于获取第一信息，所述第一信息包括每笔债项的相关信息，每条所述相关信息包括债项的资产信息和一个用于分摊所述债项的风险缓释工具的缓释信息，所述风险缓释工具包括保证和押品；第一表格模块，用于根据所述第一信息建立所述债项保证关系初...

【专利技术属性】
技术研发人员：杨文勇，杨墨，曹杨，李克，孙若鹏，陈寅生，李明辉，王文剑，魏晓燕，
申请(专利权)人：中信银行股份有限公司，
类型：发明
国别省市：