一种基金净值估算方法、装置、设备及存储介质制造方法及图纸

本发明专利技术公开了一种基金净值估算方法、装置、设备及存储介质，该方法包括：确定待估算净值的目标基金的类型；获取摄像头实时采集股票价格或目标基金持仓占比及涨跌幅视频流数据；当目标基金为权益类基金时，确定与目标基金匹配的目标股票池，根据目标股票池与目标基金之间的映射关系估算目标基金的净值；当目标基金为债券类基金时，基于目标基金中各持仓组分的持仓占比和涨跌幅估算目标基金的净值，并通过视频图像的变化度来估计变化情况。根据目标基金的持仓特点，通过对HSI各通道变化对图像的变化程度进行目标基金净值的预测，以及、、通道矩阵归一化比例系数设置，大大降低了人工盯屏幕、计算的费时、费力的便易程度。费力的便易程度。费力的便易程度。

【技术实现步骤摘要】
一种基金净值估算方法、装置、设备及存储介质


[0001]本专利技术实施例涉及金融产品估值技术，尤其涉及一种基金净值估算方法、装置、设备及存储介质。

技术介绍

[0002]随着社会经济的发展和科技的高速进步，近些年来，基金已经成为人们资产配置的重要手段。而其中，场外基金作为人们持有基金的主要方式，其特点是可以通过基金公司或者基金代理销售渠道购买，并采用T+1（也就是T日交易，T+1日确认份额）的方式进行结算。由于场外基金的这种T+1结算特点，其最新净值份额往往要在每个交易日的晚上才能完成结算和公布。而基金净值是判断当日或近期是否交易的重要判断依据，因此，如果能准确估算基金的实时净值，则可以有效提高交易成功率。
[0003]现有的基金净值估算多是基于基金交易报告中披露的持仓直接进行估算，一般是通过获取最新报告中披露的基金持仓明细，按照持仓比例加权计算出实时的估算值。但是，该方法的缺陷在于报告中的持仓一般只有前十大重仓股，无法完整代表基金的持仓。同时，由于基金经理存在调仓的行为，导致披露的持仓明细和实际明细往往有不小的区别，从而导致估算值的不准确甚至偏离很大。且目前公众获取股票、基金数据一般通过交易所屏幕、APP券商交易软件屏幕的实时数据变化来看交易情况；但是软件不能实现目标净值估算的分析功能，且不能自定义实时获取目标分析时间段内的净值变化趋，采用自动化手段分析预计估算目标基金净值的方法亟待提升。

技术实现思路

[0004]本专利技术提供一种基金净值估算方法、装置、设备及存储介质，能够解决现有技术无法准确估算基金净值的技术问题。
[0005]第一方面，本专利技术实施例提供了一种基金净值估算方法，所述方法包括：确定待估算净值的目标基金的类型，所述类型包括权益类基金和债券类基金；当所述目标基金为所述权益类基金时，确定与所述目标基金匹配的目标股票池，摄像头实时采集屏幕上目标股票池内股票价格视频流数据，根据所述目标股票池与所述目标基金之间的映射关系估算所述目标基金的净值；当所述目标基金为所述债券类基金时，摄像头实时采集屏幕上目标基金持仓占比及涨跌幅视频流数据，基于所述目标基金中各持仓组分的持仓占比和涨跌幅估算所述目标基金的净值。
[0006]进一步的，在获取摄像头实时采集股票价格或目标基金持仓占比及涨跌幅视频流数据；从第二帧开始，实时计算第n帧与前一帧视频图像的变化度，当在目标分析时间段内变化度大于T的次数多于设定阈值时，则该目标基金的估算净值与分析时间初始值相同，否则目标基金的估算净值呈现上升或下降趋势；变化度表示如下：
其中，表示第n帧与第n
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1帧视频HSI图像的H通道的H值矩阵之差，表示第n帧与第n
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1帧视频HSI 图像的S通道的S值矩阵之差, 表示第n帧与第n
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1帧视频HSI图像的I通道的I值矩阵之差, 、、分别为 H通道、S通道、I通道的矩阵归一化比例系数。
[0007]可选的，所述确定与所述目标基金匹配的目标股票池，可以包括:选取与所述目标基金所覆盖行业相同的多支股票构建股票池；按照所述股票池在预设的历史时间段内的第一涨跌幅数据与所述目标基金在所述历史时间段内的第二涨跌幅数据之间的相关性，确定与所述目标基金匹配的目标股票池。
[0008]可选的，所述按照所述股票池在预设的历史时间段内的第一涨跌幅数据与所述目标基金在所述历史时间段内的第二涨跌幅数据之间的相关性，确定与所述目标基金匹配的目标股票池，可以包括：获取所述股票池中每支股票在预设的历史时间段内的第一涨跌幅数据和所述目标基金在所述历史时间段内的第二涨跌幅数据；针对所述股票池中的每支股票，计算该股票的第一涨跌幅数据与所述第二涨跌幅数据之间的积差相关系数；选取所述积差相关系数大于预设的第一阈值的股票构建候选股票池；剔除所述候选股票池中存在共线性的股票，得到与所述目标基金匹配的目标股票池。
[0009]可选的，所述剔除所述候选股票池中存在共线性的股票，得到与所述目标基金匹配的目标股票池，可以包括:计算所述候选股票池中两两股票相互之间的积差相关系数；将所述积差相关系数大于预设的第二阈值的股票作为存在共线性的股票从所述候选股票池中剔除，得到与所述目标基金匹配的目标股票池。
[0010]可选的，所述根据所述目标股票池与所述目标基金之间的映射关系估算所述目标基金的净值，可以包括:确定所述目标股票池中每支股票在预设的目标时间段内的第三涨跌幅数据作为自变量；确定所述目标基金在所述目标时间段内的第四涨跌幅数据作为因变量；基于所述因变量和多个所述自变量之间的关系构建回归模型，所述回归模型表示所述目标股票池与所述目标基金之间的映射关系；在所述回归模型中输入所述目标股票池中股票的实时数据，输出得到对所述目标基金估算的净值。
[0011]可选的，所述持仓组分包括股票组分和债券组分；所述基于所述目标基金中各持仓组分的持仓占比和涨跌幅估算所述目标基金的净值，可以包括:确定所述股票组分在所述目标基金中的股票持仓占比以及股票涨跌幅；按照所述股票持仓占比和所述股票涨跌幅加权计算第一数值；确定所述债券组分在所述目标基金中的债券持仓占比以及债券涨跌幅；按照所述债券持仓占比和所述债券涨跌幅加权计算第二数值；
合并所述第一数值与所述第二数值得到所述目标基金的净值。
[0012]可选的，所述债券组分包括可转债和其他债券；所述确定所述债券组分在所述目标基金中的债券持仓占比以及债券涨跌幅，包括：获取所述债券组分在所述目标基金中的持仓明细；基于所述持仓明细确定所述可转债在所述目标基金中的债券持仓占比和所述其他债券在所述目标基金中的债券持仓占比；按照所述可转债的实时数据计算所述可转债的债券涨跌幅；采用预设的债券指数计算所述其他债券的债券涨跌幅，所述债券指数包括国债指数、企业债指数。
[0013]第二方面，本专利技术实施例还提供了一种基金净值估算装置，所述装置包括：类型确定模块，用于确定待估算净值的目标基金的类型，所述类型包括权益类基金和债券类基金；第一估算模块，用于当所述目标基金为所述权益类基金时，确定与所述目标基金匹配的目标股票池，根据所述目标股票池与所述目标基金之间的映射关系估算所述目标基金的净值；第二估算模块，用于当所述目标基金为所述债券类基金时，基于所述目标基金中各持仓组分的持仓占比和涨跌幅估算所述目标基金的净值；变化度分析模块，在获取摄像头实时采集股票价格或目标基金持仓占比及涨跌幅视频流数据；从第二帧开始，实时计算第n帧与前一帧视频图像的变化度，当在目标分析时间段内变化度大于T的次数多于设定阈值时，则该目标基金的估算净值与分析时间初始值相同，否则目标基金的估算净值呈现上升或下降趋势；变化度表示如下：其中，表示第n帧与第n
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1帧视频HSI图像的H通道的H值矩阵之差，表示第n帧与第n
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1帧视频HSI 图像的S通道的S值矩阵之差, 表示第n帧与第n
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1帧视频HSI图像的I通道的I值矩阵之差, 、、分别为 H通道、S通道、I通道的矩阵归一本文档来自技高网...

【技术保护点】

【技术特征摘要】
1.一种基金净值估算方法，其特征在于，包括：确定待估算净值的目标基金的类型，所述类型包括权益类基金和债券类基金；当所述目标基金为所述权益类基金时，确定与所述目标基金匹配的目标股票池，摄像头实时采集屏幕上目标股票池内股票价格视频流数据，根据所述目标股票池与所述目标基金之间的映射关系估算所述目标基金的净值；当所述目标基金为所述债券类基金时，摄像头实时采集屏幕上目标基金持仓占比及涨跌幅视频流数据，基于所述目标基金中各持仓组分的持仓占比和涨跌幅估算所述目标基金的净值；进一步的，在获取摄像头实时采集股票价格或目标基金持仓占比及涨跌幅视频流数据；从第二帧开始，实时计算第n帧与前一帧视频图像的变化度，当在目标分析时间段内变化度大于T的次数多于设定阈值时，则该目标基金的估算净值与分析时间初始值相同，否则目标基金的估算净值呈现上升或下降趋势；变化度表示如下：其中，表示第n帧与第n
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1帧视频HSI图像的H通道的H值矩阵之差，表示第n帧与第n
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1帧视频HSI 图像的S通道的S值矩阵之差, 表示第n帧与第n
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1帧视频HSI图像的I通道的I值矩阵之差, 、、分别为 H通道、S通道、I通道的矩阵归一化比例系数。2.根据权利要求1所述的方法，其特征在于，所述确定与所述目标基金匹配的目标股票池，包括:选取与所述目标基金所覆盖行业相同的多支股票构建股票池；按照所述股票池在预设的历史时间段内的第一涨跌幅数据与所述目标基金在所述历史时间段内的第二涨跌幅数据之间的相关性，确定与所述目标基金匹配的目标股票池。3.根据权利要求2所述的方法，其特征在于，所述按照所述股票池在预设的历史时间段内的第一涨跌幅数据与所述目标基金在所述历史时间段内的第二涨跌幅数据之间的相关性，确定与所述目标基金匹配的目标股票池，包括：获取所述股票池中每支股票在预设的历史时间段内的第一涨跌幅数据和所述目标基金在所述历史时间段内的第二涨跌幅数据；针对所述股票池中的每支股票，计算该股票的第一涨跌幅数据与所述第二涨跌幅数据之间的积差相关系数；选取所述积差相关系数大于预设的第一阈值的股票构建候选股票池；剔除所述候选股票池中存在共线性的股票，得到与所述目标基金匹配的目标股票池。4.根据权利要求3所述的方法，其特征在于，所述剔除所述候选股票池中存在共线性的股票，得到与所述目标基金匹配的目标股票池，包括:计算所述候选股票池中两两股票相互之间的积差相关系数；将所述积差相关系数大于预设的第二阈值的股票作为存在共线性的股票从所述候选股票池中剔除，得到与所述目标基金匹配的目标股票池。5.根据权利要求1
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4任一所述的方法，其特征在于，所述根据所述目标股票池与所述目标基金之间的映射关系估算所述目标基金的净值，包括:
确定所述目标股票池中每支股票在预设的目标时间段内的第三涨跌幅数据作为自变量；确定所述目标基金在所述目标时间段内的第四涨跌幅数据作为因变量；基于所述因变量和多个所述自变量之间的...

【专利技术属性】
技术研发人员：李博岩，李海州，薛逢源，阳奇，吴珂皓，
申请(专利权)人：珠海盈米基金销售有限公司，
类型：发明
国别省市：