敞口风险评估方法、装置、计算机设备和存储介质制造方法及图纸

本申请涉及一种敞口风险评估方法、装置、计算机设备、存储介质和计算机程序产品可用于大数据技术领域，用于实时评估敞口风险。所述方法包括：通过待评估产品关联的价值预测模型，得到所述待评估产品的价值分布预测结果；根据预设的风险评估等级数量，对所述价值分布预测结果进行划分，得到每个风险评估等级对应的价值区间；根据所述待评估产品的实时价值，查询所述每个风险评估等级对应的价值区间，得到所述待评估产品对应的目标风险评估等级；根据所述实时价值和所述目标风险评估等级，确定所述待评估产品的风险处理策略。所述待评估产品的风险处理策略。所述待评估产品的风险处理策略。

【技术实现步骤摘要】
敞口风险评估方法、装置、计算机设备和存储介质


[0001]本申请涉及大数据
，特别是涉及一种敞口风险评估方法、装置、计算机设备和计算机程序产品。

技术介绍

[0002]随着金融机构在对客和同业交易业务方面的蓬勃发展，金融机构为相关业务推出了多种金融产品，如贵金属、账户能源、农产品等。然而，在存在外汇敞口的情况下，汇率变动可能会给金融机构的经济带来损失，为了避免这种汇率风险，需要对外汇敞口的金融产品进行风险评估。
[0003]在传统方法中，通常采用加权汇总敞口(Weighted Aggregate Position，WAP)评估敞口的静态风险，或者采用风险价值模型(Value at Risk，VaR)来预估未来某段时间内某项资金敞口潜在的最大损失。但是，在实际操作中，外汇敞口的汇率是不断变换的，目前的敞口风险评估方法无法根据产品的实时价值，提供相应的风险信息，从而失去了应对的风险机会。因此，针对产品实时变化的价值进行动态的敞口风险评估变得日益重要。

技术实现思路

[0004]基于此，有必要针对上述技术问题，提供一种能够实时评估敞口风险的敞口风险评估方法、装置、计算机设备、计算机可读存储介质和计算机程序产品。
[0005]第一方面，本申请提供了一种敞口风险评估方法。所述方法包括：
[0006]通过待评估产品关联的价值预测模型，得到所述待评估产品的价值分布预测结果；
[0007]根据预设的风险评估等级数量，对所述价值分布预测结果进行划分，得到每个风险评估等级对应的价值区间；
[0008]根据所述待评估产品的实时价值，查询所述每个风险评估等级对应的价值区间，得到所述待评估产品对应的目标风险评估等级；
[0009]根据所述实时价值和所述目标风险评估等级，确定所述待评估产品的风险处理策略。
[0010]在其中一个实施例中，根据预设的风险评估等级数量，对所述价值分布预测结果进行划分，得到每个风险评估等级对应的价值区间，包括：
[0011]根据预设的风险等级评估数量，对所述价值分布预测结果关联的置信区间进行划分，得到所述待评估产品在每个风险等级中的分布概率；
[0012]根据所述分布概率，将所述价值分布预测结果转换为标准正态分布的预测结果；
[0013]查询标准正态分布概率表，得到与所述标准正态分布的预测结果相匹配的数据，作为所述风险评估等级的价值区间。
[0014]在其中一个实施例中，在根据预设的风险评估等级数量，对所述价值分布预测结果进行划分，得到每个风险评估等级对应的价值区间之后，还包括：
[0015]根据每个风险评估等级对应的价值区间，建立所述风险评估等级与桶排序中的桶序号之间的第一映射关系，以及所述价值区间与所述桶序号之间的第二映射关系；
[0016]将每个风险评估等级和所述每个风险评估等级对应的价值区间，存储至对应的待评估产品的桶范围数据表中；
[0017]所述根据所述待评估产品的实时价值，查询所述每个风险评估等级对应的价值区间，得到所述待评估产品对应的目标风险评估等级，包括：
[0018]查询所述桶范围数据表，确定与所述实时价值对应的目标价值区间；
[0019]查询所述第二映射关系，得到所述目标价值区间对应的目标桶序号；
[0020]查询所述第一映射关系，得到所述目标桶序号对应的风险评估等级，作为所述待评估产品对应的目标风险评估等级。
[0021]在其中一个实施例中，在查询所述第一映射关系，得到所述目标桶序号对应的风险评估等级，作为所述待评估产品对应的目标风险评估等级之后，还包括：
[0022]生成所述待评估产品在所述目标风险评估等级下的比特信息；
[0023]将桶排序表中所述待评估产品在历史风险评估等级下的历史比特信息，更新为所述待评估产品在所述目标风险评估等级下的比特信息。
[0024]在其中一个实施例中，所述根据所述实时价值和所述目标风险评估等级，确定所述待评估产品的风险处理策略，包括：
[0025]将所述实时价值和所述目标风险评估等级，输入到所述待评估产品关联的策略预测模型中，得到所述待评估产品的风险处理策略；
[0026]在根据所述实时价值和所述目标风险评估等级，确定所述待评估产品的风险处理策略之后，还包括：
[0027]将所述目标风险评估等级和所述风险处理策略存储至所述待评估产品的产品数据表中。
[0028]在其中一个实施例中，在将所述待评估产品对应的风险评估等级、所述实时价值和所述风险处理策略存储至对应的待评估产品的产品数据表之后，还包括：
[0029]获取所述待评估产品的实时价值的更新频率；
[0030]根据所述更新频率，计算得到所述待评估产品的实时价值的平均更新频率；
[0031]根据所述平均更新频率，生成包括所述风险处理策略、所述风险评估等级和所述比特信息的风险评估图；
[0032]所述风险评估图用于表示所述待评估产品的敞口风险评估结果。
[0033]第二方面，本申请还提供了一种敞口风险评估装置。所述装置包括：
[0034]预测模块，用于通过待评估产品关联的价值预测模型，得到所述待评估产品的价值分布预测结果；
[0035]划分模块，用于根据预设的风险评估等级数量，对所述价值分布预测结果进行划分，得到每个风险评估等级对应的价值区间；
[0036]评估模块，用于根据所述待评估产品的实时价值，查询所述每个风险评估等级对应的价值区间，得到所述待评估产品对应的目标风险评估等级；
[0037]策略模块，用于根据所述实时价值和所述风险评估等级，确定所述待评估产品的风险处理策略。
[0038]第三方面，本申请还提供了一种计算机设备。所述计算机设备包括存储器和处理器，所述存储器存储有计算机程序，所述处理器执行所述计算机程序时实现以下步骤：
[0039]通过待评估产品关联的价值预测模型，得到所述待评估产品的价值分布预测结果；
[0040]根据预设的风险评估等级数量，对所述价值分布预测结果进行划分，得到每个风险评估等级对应的价值区间；
[0041]根据所述待评估产品的实时价值，查询所述每个风险评估等级对应的价值区间，得到所述待评估产品对应的目标风险评估等级；
[0042]根据所述实时价值和所述目标风险评估等级，确定所述待评估产品的风险处理策略。
[0043]第四方面，本申请还提供了一种计算机可读存储介质。所述计算机可读存储介质，其上存储有计算机程序，所述计算机程序被处理器执行时实现以下步骤：
[0044]通过待评估产品关联的价值预测模型，得到所述待评估产品的价值分布预测结果；
[0045]根据预设的风险评估等级数量，对所述价值分布预测结果进行划分，得到每个风险评估等级对应的价值区间；
[0046]根据所述待评估产品的实时价值，查询所述每个风险评估等级对应的价值区间，得到所述待评估产品对应的目标本文档来自技高网...

【技术保护点】

【技术特征摘要】
1.一种敞口风险评估方法，其特征在于，所述方法包括：通过待评估产品关联的价值预测模型，得到所述待评估产品的价值分布预测结果；根据预设的风险评估等级数量，对所述价值分布预测结果进行划分，得到每个风险评估等级对应的价值区间；根据所述待评估产品的实时价值，查询所述每个风险评估等级对应的价值区间，得到所述待评估产品对应的目标风险评估等级；根据所述实时价值和所述目标风险评估等级，确定所述待评估产品的风险处理策略。2.根据权利要求1所述的方法，其特征在于，所述根据预设的风险评估等级数量，对所述价值分布预测结果进行划分，得到每个风险评估等级对应的价值区间，包括：根据预设的风险等级评估数量，对所述价值分布预测结果关联的置信区间进行划分，得到所述待评估产品在每个风险等级中的分布概率；根据所述分布概率，将所述价值分布预测结果转换为标准正态分布的预测结果；查询标准正态分布概率表，得到与所述标准正态分布的预测结果相匹配的数据，作为所述风险评估等级的价值区间。3.根据权利要求2所述的方法，其特征在于，在根据预设的风险评估等级数量，对所述价值分布预测结果进行划分，得到每个风险评估等级对应的价值区间之后，还包括：根据每个风险评估等级对应的价值区间，建立所述风险评估等级与桶排序中的桶序号之间的第一映射关系，以及所述价值区间与所述桶序号之间的第二映射关系；将每个风险评估等级和所述每个风险评估等级对应的价值区间，存储至对应的待评估产品的桶范围数据表中；所述根据所述待评估产品的实时价值，查询所述每个风险评估等级对应的价值区间，得到所述待评估产品对应的目标风险评估等级，包括：查询所述桶范围数据表，确定与所述实时价值对应的目标价值区间；查询所述第二映射关系，得到所述目标价值区间对应的目标桶序号；查询所述第一映射关系，得到所述目标桶序号对应的风险评估等级，作为所述待评估产品对应的目标风险评估等级。4.根据权利要求3所述的方法，其特征在于，在查询所述第一映射关系，得到所述目标桶序号对应的风险评估等级，作为所述待评估产品对应的目标风险评估等级之后，还包括：生成所述待评估产品在所述目标风险评估等级下的比特信息；将桶排序表中所述待评估...

【专利技术属性】
技术研发人员：胡文涛，金纯亮，黄剑文，乔媛，
申请(专利权)人：中国工商银行股份有限公司，
类型：发明
国别省市：