个人消费贷静态池产品的评级方法以及存储介质技术

本发明专利技术公开了一种个人消费贷静态池产品的评级方法以及存储介质。其中，个人消费贷静态池产品的评级方法包括：获取包括M个样本的个人消费贷静态池数据，计算得到多个违约率、回收率和违约时间分布，进而得到累计违约率均值和方差，从而构造累计违约率分布函数；获取个人消费贷资产支持证券的目标信用等级，并利用累计违约率分布函数根据目标信用等级得到对应的目标违约率；将违约时间分布、回收率作为加压参数进行现金流分析，得到临界违约率；在目标违约率小于临界违约率时，判定个人消费贷资产支持证券的评级通过。该个人消费贷静态池产品的评级方法，可以实现根据目标证券化产品的同类资产的历史数据对其进行评级。

【技术实现步骤摘要】
个人消费贷静态池产品的评级方法以及存储介质
本专利技术涉及证券化产品
，尤其涉及一种个人消费贷静态池产品的评级方法以及存储介质。
技术介绍
资产证券化(简称ABS)，可以使金融机构获得更为廉价的资金，能够使金融机构的融资手段更为丰富。发行机构在进行资产是证券化的资产池评级时，往往需要对证券化产品进行评级。那么，如何实现准确、有效的评级，就显得尤为重要。
技术实现思路
本专利技术旨在至少在一定程度上解决相关技术中的技术问题之一。为此，本专利技术的第一个目的在于提出一种个人消费贷静态池产品的评级方法，以实现根据目标证券化产品的同类资产的历史数据对其进行评级。本专利技术的第二个目的在于提出一种计算机可读存储介质。为达到上述目的，本专利技术第一方面实施例提出一种个人消费贷静态池产品的评级方法，该方法包括以下步骤：获取个人消费贷静态池数据，其中，所述个人消费贷静态池数据包括M个样本；根据所述M个样本进行违约率和回收率计算，得到多个违约率、违约时间分布、多个回收率；根据所述多个违约率得到个人消费贷静态池样本的累计违约率均值和方差，基于所述累计违约率均值和方差构造个人消费贷静态池基础资产的累计违约率分布函数；获取个人消费贷资产支持证券的目标信用等级，并利用所述累计违约率分布函数根据所述目标信用等级得到对应的目标违约率；将所述违约时间分布、回收率作为加压参数进行现金流分析，得到临界违约率，其中，所述临界违约率为刚好不能兑付证券本金/利息时对应的违约率；将所述目标违约率与所述临界违约率进行比较，并在所述目标违约率小于所述临界违约率时，判定所述个人消费贷资产支持证券的评级通过。本专利技术实施例的个人消费贷静态池产品的评级方法，通过获取个人消费贷静态池数据，其中，个人消费贷静态池数据包括M个样本；进而根据M个样本进行违约率和回收率计算，得到多个违约率、违约时间分布、多个回收率；以根据多个违约率得到个人消费贷静态池样本的累计违约率均值和方差，基于累计违约率均值和方差构造个人消费贷静态池基础资产的累计违约率分布函数；进而获取个人消费贷资产支持证券的目标信用等级，并利用累计违约率分布函数根据目标信用等级得到对应的目标违约率；从而将违约时间分布、回收率作为加压参数进行现金流分析，得到临界违约率，其中，临界违约率为刚好不能兑付证券本金/利息时对应的违约率；将目标违约率与临界违约率进行比较，并在目标违约率小于临界违约率时，判定个人消费贷资产支持证券的评级通过。由此，可以实现根据目标证券化产品的同类资产的历史数据对其进行评级。为达到上述目的，本专利技术第二方面实施例提出一种计算机可读存储介质其上存储有计算机程序，所述计算机程序被处理器执行时，实现上述的个人消费贷静态池产品的评级方法。本专利技术实施例的计算机可读存储介质，在其上存储的计算机程序被处理器执行时，可以实现根据目标证券化产品的同类资产的历史数据对其进行评级。本专利技术附加的方面和优点将在下面的描述中部分给出，部分将从下面的描述中变得明显，或通过本专利技术的实践了解到。附图说明图1是本专利技术第一实施例的个人消费贷静态池产品的评级方法的流程图；图2是本专利技术第二实施例的个人消费贷静态池产品的评级方法的流程图。具体实施方式下面详细描述本专利技术的实施例，所述实施例的示例在附图中示出，其中自始至终相同或类似的标号表示相同或类似的元件或具有相同或类似功能的元件。下面通过参考附图描述的实施例是示例性的，旨在用于解释本专利技术，而不能理解为对本专利技术的限制。下面参考附图描述本专利技术实施例的个人消费贷静态池产品的评级方法以及存储介质。图1是本专利技术一个实施例的个人消费贷静态池产品的评级方法的流程图。如图1所示，个人消费贷静态池产品的评级方法包括以下步骤：S11，获取个人消费贷静态池数据，其中，个人消费贷静态池数据包括M个样本。具体地，可以任取一个基准时间段，将基准时间段之前的M个时间段中每个时间段的同类资产历史数据作为一个样本，得到M个样本，其中，样本包括对应时间段新发放的入池贷款数据，基准时间段靠近接近个人消费贷静态池产品的设立日所在时间段，M＞N，N为静态池中剩余期限最长的贷款的剩余时间段的个数。其中，上述获取的同类资产的历史数据可以为需要被评判的证券化产品的同类资产的历时数据。由此，可以实现获取上述M个样本。进而，可以计算每个样本的统计指标，得到静态池样本模板数据。作为一个示例，当时间段按月计时，可以任意取一个基准月份，获取该基准月份之前M个月的同类资产历史数据，将该M个月的同类资产历史数据中每个月的同类资产历史数据均作为一个样本，从而得到M个样本。上述M个样本中的每个样本都要包括当月发放的全部入池贷款数据，即为目标在当月新增的贷款数据。进一步地，获取每个样本中的每个贷款数据的全部数据，并对其进行统计，从而得到静态池样本模板数据。其中，该静态池样本模板数据包括：样本发放月份、样本报告月份、当月新增贷款本金、初始本金、月末未偿本金金额、正常还款本金余额、1-30天滞纳金M1、31-60天滞纳金M2、61-90天滞纳金M3、91-120天滞纳金M4、121-150天滞纳金M5、151-180天滞纳金M6、181-210天滞纳金M7、早偿金额中的多个，其中，样本报告月份是连续记录的。S12，根据M个样本进行违约率和回收率计算，得到多个违约率、违约时间分布、多个回收率。具体地，可以通过逾期贷款金额与初始贷款金额计算得到多个违约率与时间分布。进一步地，可以针对违约的贷款记录，通过与其对应的滞纳金计算得到回收率。作为一个示例，上述多个回收率包括静态池第一个月回收率和第二个月回收率。进一步地，可以从每个样本的第3期开始，计算静态池第一个月回收率，其中，静态池第一个月回收率＝1-静态池一个月迁移率，静态池一个月迁移率＝第x-1期M2*第x期一个月迁移率/各期M2之和；进而从每个样本的第4期开始，计算静态池第二个月回收率，其中，静态池第二个月回收率＝1-静态池二个月迁移率-静态池第一个月回收率，静态池二个月迁移率＝第x-2期M2*第x期二个月迁移率/各期M2之和。S13，根据多个违约率得到个人消费贷静态池样本的累计违约率均值和方差，基于累计违约率均值和方差构造个人消费贷静态池基础资产的累计违约率分布函数。具体地，可以根据多个违约率得到个人消费贷静态池样本的累计违约率，由此，可以根据各样本的累计违约率，计算得到静态池的累计违约率均值和方差；进而根据静态池的累计违约率均值和方差计算对数均值和对数标准差；从而基于对数均值和对数标准差构造个人消费贷静态池基础资产的累计违约率分布函数。其中，上述基于对数均值和对数标准差构造个人消费贷静态池基础资产的累计违约率分布密度函数如下：其中，x表示累计违约率，μ表示所述对数均值，σ表示所述对数标准差。S14，获取个人消费贷资产支持证券的目标信用等级，并利用累计违约率分布函数根据目标信用等级得到对应的目标本文档来自技高网...

【技术保护点】
1.一种个人消费贷静态池产品的评级方法，其特征在于，包括以下步骤：/n获取个人消费贷静态池数据，其中，所述个人消费贷静态池数据包括M个样本；/n根据所述M个样本进行违约率和回收率计算，得到多个违约率、违约时间分布、多个回收率；/n根据所述多个违约率得到个人消费贷静态池样本的累计违约率均值和方差，基于所述累计违约率均值和方差构造个人消费贷静态池基础资产的累计违约率分布函数；/n获取个人消费贷资产支持证券的目标信用等级，并利用所述累计违约率分布函数根据所述目标信用等级得到对应的目标违约率；/n将所述违约时间分布、回收率作为加压参数进行现金流分析，得到临界违约率，其中，所述临界违约率为刚好不能兑付证券本金/利息时对应的违约率；/n将所述目标违约率与所述临界违约率进行比较，并在所述目标违约率小于所述临界违约率时，判定所述个人消费贷资产支持证券的评级通过。/n

【技术特征摘要】
1.一种个人消费贷静态池产品的评级方法，其特征在于，包括以下步骤：
获取个人消费贷静态池数据，其中，所述个人消费贷静态池数据包括M个样本；
根据所述M个样本进行违约率和回收率计算，得到多个违约率、违约时间分布、多个回收率；
根据所述多个违约率得到个人消费贷静态池样本的累计违约率均值和方差，基于所述累计违约率均值和方差构造个人消费贷静态池基础资产的累计违约率分布函数；
获取个人消费贷资产支持证券的目标信用等级，并利用所述累计违约率分布函数根据所述目标信用等级得到对应的目标违约率；
将所述违约时间分布、回收率作为加压参数进行现金流分析，得到临界违约率，其中，所述临界违约率为刚好不能兑付证券本金/利息时对应的违约率；
将所述目标违约率与所述临界违约率进行比较，并在所述目标违约率小于所述临界违约率时，判定所述个人消费贷资产支持证券的评级通过。


2.如权利要求1所述的个人消费贷静态池产品的评级方法，其特征在于，所述M个样本的获取过程包括：
任取一个基准时间段，将所述基准时间段之前的M个时间段中每个时间段的同类资产历史数据作为一个样本，得到所述M个样本，其中，所述样本包括对应时间段新发放的入池贷款数据，所述基准时间段靠近接近个人消费贷静态池产品的设立日所在时间段，M＞N，N为所述静态池中剩余期限最长的贷款的剩余时间段的个数。


3.如权利要求2所述的个人消费贷静态池产品的评级方法，其特征在于，在得到所述M个样本之后，所述方法还包括：
计算每个样本的统计指标，得到静态池样本模板数据；
其中，当所述时间段按月计时，所述静态池样本模板数据包括：样本发放月份、样本报告月份、当月新增贷款本金、初始本金、月末未偿本金金额、正常还款本金余额、1-30天滞纳金M1、31-60天滞纳金M2、61-90天滞纳金M3、91-120天滞纳金M4、121-150天滞纳金M5、151-180天滞纳金M6、181-210天滞纳金M7、早偿金额中的多个，其中，所述样本报告月份是连续记录的。


4.如权利要求3所述的个人消费贷静态池产品的评级方法，其特征在于，根据所述M个样本进行违约率和回收率计算，得到多个违约率、违约时间分布，包括：
计算每个样本每一期的新增违约率，其中，第j个样本第i期的新增违约率＝第i期逾期M2天贷款金额/第j个样本初始贷款金额，1≤j≤M，1≤i≤I，I为贷款总期数；
计算加权新增违约率和每个样本的累计违约率，其中，每i期加权新增违约率＝(第i期新增违约率*第j个样本的初始贷款金额)按照j求和/M个样本的初始贷款金额之和，每个样本的累计违约率＝每个样本各期新增违约率之和；
得到新增违约率的时间分布曲线，其中，第i期违约率的概率＝第i期加权新增违约率/第1-N期加权新增违约率之和；
根据所述新增违约率的时间分布曲线得到所述违约时间分布，其中，第一年的违约比例＝第1-12期的加权新增违约率之和/第1-N期的加权新增违约率之和，第二年的违约比例＝第13-24期的加权新增违约率之和/第1-N期的加权新增违约率之和；
根据所述新增违约率的时间分布曲线得到累计违约率的时间分布曲线，其中，第i期累计违约率分布比例＝第1～i期新增违约率分布比例之和；
计算每个样本的期望累计违约率，...

【专利技术属性】
技术研发人员：尹留志，王平一，叶云燕，镇磊，孙英家，卢鹏，何成弥，
申请(专利权)人：安徽兆尹信息科技股份有限公司，安徽兆尹安联科技有限公司，
类型：发明
国别省市：安徽;34