银行资产组合风险收益的压力测试方法、装置和电子设备制造方法及图纸

本发明专利技术实施例公开了银行资产组合风险收益的压力测试方法、装置和电子设备，该压力测试方法包括：获取业务参数、违约系数矩阵的参数和计算指标信息；将所述业务参数、所述违约系数矩阵的参数和所述计算指标信息输入到压力测试模型中进行压力测试，得到压力测试结果；输出所述压力测试结果。本发明专利技术可以使银行充分了解潜在风险因素与银行财务状况之间的关系；可以预防极端事件可能对银行带来的冲击，提高风险抵御能力；优化资产组合，提高风险收益。

【技术实现步骤摘要】
银行资产组合风险收益的压力测试方法、装置和电子设备
本专利技术实施例涉及组合资产管理领域，具体涉及银行资产组合风险收益的压力测试方法、装置和电子设备。
技术介绍
资产组合管理是现代商业银行风险管理的重要手段。为应对经济下行、金融脱媒、利率市场化、风险高发等多重挑战，越来越多的国内外商业银行引入积极主动的“资产组合管理”理念，通过行业、区域、产品、客户等多个组合维度对信贷资产的多样性组合进行管理，从而分散和降低银行的集中性风险，提高银行信贷资产整体收益水平。通过量化手段将信用资产组合管理落到实处，并重点解决合理设置行业集中度风险限额，有效降低行业之间风险关联度的问题，通过资产组合管理实现风险资本回报率(Risk-AdjustedReturnOnCapital，RAROC)的最优化。没有进行压力测试以前，银行常用的量化风险的方法没有考虑极端的市场环境情况，不了解某些潜在的风险对银行整体收益的影响，导致在出现极端风险的情况下，银行在某些行业、区域、产品的信贷资产风险增加，收益减少，降低了银行信贷资产整体收益水平。
技术实现思路
本专利技术实施例的目的在于提供银行资产组合风险收益的压力测试方法、装置和电子设备，用以解决现有银行资产组合管理是风险难以量化的问题。为实现上述目的，本专利技术实施例主要提供如下技术方案：第一方面，本专利技术实施例提供了一种银行资产组合风险收益的压力测试方法，包括：获取业务参数、违约系数矩阵的参数和计算指标信息；将所述业务参数、所述违约系数矩阵的参数和所述计算指标信息输入到压力测试模型中进行压力测试，得到压力测试结果；输出所述压力测试结果。根据本专利技术的一个实施例，获取违约系数矩阵的参数，包括：提供所述违约系数矩阵；如果接收到统一调整指令，则从所述统一调整指令中提取第一调整参数，将所述违约系数矩阵中的每个违约系数乘以所述第一调整参数，并对乘积结果进行限值调整得到所述违约系数矩阵的参数；如果接收到单独调整指令，则从所述单独调整指令中提取第二调整参数，根据所述第二调整参数对所述违约系数矩阵进行参数调整得到所述违约系数矩阵的参数。根据本专利技术的一个实施例，获取计算指标信息，包括：提供基础计算指标；如果接收到设定平局值指令，则从所述设定平局值指令中提取第一配置维度，根据所述基础计算指标和所述第一配置维度得到每个分组的平均值；如果接收到设定指标变动率指令，则从所述设定指标变动率指令中提取第二配置维度，根据所述基础计算指标和所述第二配置维度得到每个分组的指标变动率。根据本专利技术的一个实施例，所述压力测试包括经济资本计算、集中度资本计算和风险收益计算。第二方面，本专利技术实施例还提供一种银行资产组合风险收益的压力测试装置，包括：获取模块，用于获取业务参数、违约系数矩阵的参数和计算指标信息；控制处理模块，用于将所述业务参数、所述违约系数矩阵的参数和所述计算指标信息输入到压力测试模型中进行压力测试，得到压力测试结果；输出模块，用于输出所述压力测试结果。根据本专利技术的一个实施例，所述获取模块用于：提供所述违约系数矩阵；如果接收到统一调整指令，则从所述统一调整指令中提取第一调整参数，将所述违约系数矩阵中的每个违约系数乘以所述第一调整参数，并对乘积结果进行限值调整得到所述违约系数矩阵的参数；如果接收到单独调整指令，则从所述单独调整指令中提取第二调整参数，根据所述第二调整参数对所述违约系数矩阵进行参数调整得到所述违约系数矩阵的参数。根据本专利技术的一个实施例，所述获取模块用于：提供基础计算指标；如果接收到设定平局值指令，则从所述设定平局值指令中提取第一配置维度，根据所述基础计算指标和所述第一配置维度得到每个分组的平均值；如果接收到设定指标变动率指令，则从所述设定指标变动率指令中提取第二配置维度，根据所述基础计算指标和所述第二配置维度得到每个分组的指标变动率。根据本专利技术的一个实施例，所述压力测试包括经济资本计算、集中度资本计算和风险收益计算。第三方面，本专利技术实施例还提供一种电子设备，包括：至少一个处理器和至少一个存储器；所述存储器用于存储一个或多个程序指令；所述处理器，用于运行一个或多个程序指令，用以执行如第一方面所述的银行资产组合风险收益的压力测试方法。第四方面，本专利技术实施例还提供一种计算机可读存储介质，包含一个或多个程序指令，所述一个或多个程序指令用于被执行如第一方面所述的银行资产组合风险收益的压力测试方法。本专利技术实施例提供的技术方案至少具有如下优点：本专利技术实施例提供的银行资产组合风险收益的压力测试方法、装置和电子设备，可以使银行充分了解潜在风险因素与银行财务状况之间的关系；可以预防极端事件可能对银行带来的冲击，提高风险抵御能力；优化资产组合，提高风险收益。附图说明图1为本专利技术的银行资产组合风险收益的压力测试方法的流程图。图2为本专利技术的银行资产组合风险收益的压力测试装置的结构框图。具体实施方式以下由特定的具体实施例说明本专利技术的实施方式，熟悉此技术的人士可由本说明书所揭露的内容轻易地了解本专利技术的其他优点及功效。以下描述中，为了说明而不是为了限定，提出了诸如特定系统结构、接口、技术之类的具体细节，以便透彻理解本专利技术。然而，本领域的技术人员应当清楚，在没有这些具体细节的其它实施例中也可以实现本专利技术。在其它情况中，省略对众所周知的系统、电路以及方法的详细说明，以免不必要的细节妨碍本专利技术的描述。在本专利技术的描述中，需要理解的是，术语“第一”和“第二”仅用于描述目的，而不能理解为指示或暗示相对重要性。图1为本专利技术的银行资产组合风险收益的压力测试方法的流程图。如图1所示，本专利技术实施例的银行资产组合风险收益的压力测试方法，包括：S1：获取业务参数、违约系数矩阵的参数和计算指标信息。具体地，获取用户给定的业务信息和财务信息。其中，业务信息包括资产业务的违约概率(ProbabilityofDefault，PD)、违约损失率(LossGivenDefault，LGD)、违约风险敞口(ExposureatDefault，EAD)等风险字段以及客户所属分行、行业、产品类型等业务属性字段。财务信息组合风险收益计量模块输出的、逐月逐笔业务的结果。业务信息和财务信息的具体内容可以如表1所示。表1其中PD、LGD、拨备占用额为IFRS9计量口径下数值，加权风险资产(RiskWeightedAssets，RWA)为内评法口径下数值，剩余期限小于1年或缺失的业务调整为1年，大于5的调整为5年。CIF(CustomerInformationFilesystem)表示客户信息系统，FTP(FundsTransferPricing)为内部资金转移定价。如用户不对违约相关系数进行调整，压力情景下计算经济资本时使用组合风险计量模块经济资本批本文档来自技高网...

【技术保护点】
1.一种银行资产组合风险收益的压力测试方法，其特征在于，包括：/n获取业务参数、违约系数矩阵的参数和计算指标信息；/n将所述业务参数、所述违约系数矩阵的参数和所述计算指标信息输入到压力测试模型中进行压力测试，得到压力测试结果；/n输出所述压力测试结果。/n

【技术特征摘要】
1.一种银行资产组合风险收益的压力测试方法，其特征在于，包括：
获取业务参数、违约系数矩阵的参数和计算指标信息；
将所述业务参数、所述违约系数矩阵的参数和所述计算指标信息输入到压力测试模型中进行压力测试，得到压力测试结果；
输出所述压力测试结果。


2.根据权利要求1所述的银行资产组合风险收益的压力测试方法，其特征在于，获取违约系数矩阵的参数，包括：
提供所述违约系数矩阵；
如果接收到统一调整指令，则从所述统一调整指令中提取第一调整参数，将所述违约系数矩阵中的每个违约系数乘以所述第一调整参数，并对乘积结果进行限值调整得到所述违约系数矩阵的参数；
如果接收到单独调整指令，则从所述单独调整指令中提取第二调整参数，根据所述第二调整参数对所述违约系数矩阵进行参数调整得到所述违约系数矩阵的参数。


3.根据权利要求1所述的银行资产组合风险收益的压力测试方法，其特征在于，获取计算指标信息，包括：
提供基础计算指标；
如果接收到设定平局值指令，则从所述设定平局值指令中提取第一配置维度，根据所述基础计算指标和所述第一配置维度得到每个分组的平均值；
如果接收到设定指标变动率指令，则从所述设定指标变动率指令中提取第二配置维度，根据所述基础计算指标和所述第二配置维度得到每个分组的指标变动率。


4.根据权利要求1所述的银行资产组合风险收益的压力测试方法，其特征在于，所述压力测试包括经济资本计算、集中度资本计算和风险收益计算。


5.一种银行资产组合风险收益的压力测试装置，其特征在于，包括：
获取模块，用于获取业务参数、违约系数矩阵的参数和计算指标信息；
控制处理模块，用于将所述业务参数、所述违约系数矩阵的参数和所述计算指标信息输入到压力测试模型中进行压...

【专利技术属性】
技术研发人员：李欢欢，刘洋，陈仰灵，陈嘉强，
申请(专利权)人：天阳宏业科技股份有限公司，
类型：发明
国别省市：北京;11