一种期货策略持仓的自动分配方法组成比例

本发明专利技术涉及一种期货策略持仓的自动分配方法，包括步骤：1、对策略持仓进行记录；2、在假设所有的冻结持仓全部成交的前提下，对持仓记录数据的冻结持仓数量进行剔除处理；3、获取账户实际持仓数量，对其以及步骤2处理的结果进行自动分配；4、对步骤3处理的结果进行昨日持仓数量自动分配处理；5、对步骤4处理的结果进行假设恢复处理；6、对步骤5处理后的结果进行正在开仓数据恢复处理；7、对步骤6正在开仓恢复步骤的处理结果进行多余持仓分配处理，完成整体期货策略持仓的自动分配。与现有技术相比，本发明专利技术具有无需人工的干预，能够降低系统从错误中恢复的时间，使故障损失降到最低，提高分配准确率等优点。

An automatic allocation method of futures strategic position

【技术实现步骤摘要】
一种期货策略持仓的自动分配方法
本专利技术涉及期货策略数据处理
，尤其是涉及一种期货策略持仓的自动分配方法。
技术介绍
近年来，随着金融信息化建设的不断进步以及金融工程学和金融数学理论的不断研究，程序化交易日渐深入人心，越来越多的投资者开始使用自动化交易模式。在使用自动交易过程中，为了更加充分的利用资源，往往将多个策略同时在同一账户下进行交易。这样就会出现为每个策略分配持仓和资金的问题。在实物交割或者现金交割到期之前，投资者可以根据市场行情和个人意愿，自愿地决定买入或卖出期货合约。而投资者(做多或做空)没有作交割月份和数量相等的逆向操作(卖出或买入)，持有期货合约，则称之为“持仓”。然而，当前大部分策略分配持仓的方法都是手工分配结合自动分配的方式，即通过记录策略的上次持仓及一旦出现策略持仓和账户持仓不一致的情况进行手工分配，这种方式必须依赖人为干预，且分配效率低。
技术实现思路
本专利技术的目的就是为了克服上述现有技术存在的缺陷而提供一种期货策略持仓的自动分配方法。本专利技术的目的可以通过以下技术方案来实现：一种期货策略持仓的自动分配方法，该方法包括如下步骤：S1、对策略持仓进行记录，记录的数据包括昨日、今日的多头持仓、空头持仓、多头冻结持仓数量、空头冻结持仓数量以及正在开仓今日多头持仓数量、正在开仓今日空头持仓数量。S2、获取持仓记录数据，在假设所有的冻结持仓全部成交的前提下，对冻结持仓数量进行剔除处理。S3、获取账户实际持仓数量，对账户实际持仓数量以及步骤S2处理的结果进行自动分配，获取自动分配后的策略持仓数据和账户持仓数据。具体内容为：获取账户实际持仓数量的今日持仓数量，遍历一个合约或多个合约下步骤S2处理后的当前记录的策略今日持仓数以及账户实际持仓数量的今日持仓数量，并对二者进行判断，若合约下账户的今日持仓数大于当前记录的策略今日持仓数，则将策略今日持仓数从账户实际持仓数量中剔除，完成账户实际持仓数量的更新；若合约下账户的今日持仓数小于策略今日持仓数，则将策略的今日持仓数和昨日持仓数从账户实际持仓数量中剔除，完成账户实际持仓数量的更新。S4、对步骤S3处理的结果进行昨日持仓数量自动分配处理，获取昨日持仓数量自动分配后的策略持仓数据和账户持仓数据。具体地：遍历一个合约或多个合约下步骤S3处理后的当前记录的策略持仓数以及账户实际持仓数量中所有的昨日持仓，并对当前记录的策略持仓数以及账户实际持仓数量中所有合约的昨日持仓进行判断，若策略昨日持仓数不大于合约下账户实际持仓数量的昨日持仓数，则将策略的今日持仓数从步骤S3处理后的账户实际持仓数量中剔除；若策略昨日持仓数大于合约下账户实际持仓数量的昨日持仓数，则将合约下策略的昨日持仓数更新为步骤S3处理后的账户实际持仓数量中剩余的昨日持仓数，随后将步骤S3处理后的账户实际持仓数量中该策略的昨日持仓数记为零，并将其它合约下的策略的昨日持仓数更新为零。S5、对步骤S4处理的结果进行假设恢复处理，即对步骤S2中冻结持仓处理的假设条件进行修正。具体内容包括：51)当今日多头冻结持仓数量大于零时，将其与步骤S4处理后的账户实际持仓数中的今日多头持仓数进行判断，更新步骤S4处理后的账户实际持仓数中的今日多头持仓以及步骤S4处理后的策略持仓中的今日多头持仓；52)若昨日多头冻结持仓数量大于零时，则从对步骤S4处理后的账户实际持仓数中的昨日多头持仓中分配冻结数量的持仓至步骤S4处理后的策略持仓中的今日多头持仓；若步骤S4处理后的账户实际持仓数中的昨日多头持仓不足，则将所有的昨日多头持仓分配至步骤S4处理后的策略持仓中的昨日多头持仓，然后将策略的昨日多头冻结持仓数量更新为零。53)当今日空头冻结持仓数量大于零时，将其与步骤S4处理后的账户实际持仓数中的今日空头持仓数进行判断，更新步骤S4处理后的账户实际持仓数中的今日空头持仓以及步骤S4处理后的策略持仓中的今日空头持仓；54)若昨日空头冻结持仓数量大于零，则从步骤S4处理后的账户实际持仓数中剩余的昨日空头持仓中分配冻结数量的持仓至步骤S4处理后的策略持仓中的今日空头持仓。若步骤S4处理后的账户实际持仓数中的昨日空头持仓不足，则将所有的昨日空头持仓分配至步骤S4处理后的策略持仓中的昨日空头持仓，然后将策略的昨日空头冻结持仓数量更新为零。S6、对步骤S5处理后的结果进行正在开仓数据恢复处理。具体内容包括：61)对多头正在开仓数进行判断，更新步骤S5处理后的账户实际持仓数中的今日多头持仓正在开仓数、昨日多头持仓以及步骤S5处理后的策略持仓中的今日多头持仓、昨日多头持仓；62)对空头正在开仓数进行判断，更新步骤S5处理后的账户实际持仓数中的今日空头持仓正在开仓数、昨日空头持仓以及步骤S5处理后的策略持仓中的今日空头持仓、昨日多头持仓。S7、对步骤S6正在开仓恢复步骤的处理结果进行多余持仓分配处理，完成整体期货策略持仓的自动分配。具体内容包括：71)对一个合约或多个合约下的步骤S6处理后的账户实际持仓数、当前策略的持仓数进行判断，若步骤S6处理后的账户实际持仓数中的今日多头持仓数大于零，则分配一个今日多头持仓至当前策略的今日多头持仓；72)若步骤S6处理后的账户实际持仓数中的今日空头持仓数大于零，则分配一个今日空头持仓至当前策略的今日空头持仓；73)若步骤S6处理后的账户实际持仓数中的昨日多头持仓数大于零，则分配一个昨日多头持仓至当前策略的昨日多头持仓；74)若步骤S6处理后的账户实际持仓数中的昨日空头持仓数大于零，则分配一个昨日空头持仓至当前策略的昨日空头持仓；75)若遍历完所有步骤S6处理后的合约下当前策略的数据后，步骤S6处理后的账户实际持仓数中仍有未分配的持仓，则继续重复步骤71)、72)、73)、74)、75)，若不存在未分配的持仓，则完成分配。与现有技术相比，本专利技术的有益效果为：一、本专利技术方法通过对成交的假设，利用逐步验证的方法，能够完全自动的从错误的持仓状态中恢复，无需人工的干预，能够降低系统从错误中恢复的时间，进而使故障损失降到最低；二、本专利技术方法包括持仓记录步骤、冻结持仓处理步骤、今日持仓自动分配步骤、昨日持仓自动分配步骤，并可对冻结持仓进行假设恢复，对正在开仓数据进行恢复以及对多余持仓进行分配，通过成交假设和反推验证的方法，将程序化策略的持仓恢复到最接近于出错前的状态，即将策略持仓状态由与账户实际持仓不一致情况自动恢复到最接近真实状态，可大大提高分配的准确率；三、本专利技术方法过程简单，计算复杂度低，可适用于不同程序化策略交易的持仓处理，适用范围广。附图说明图1为本专利技术实施例中期货策略持仓的自动分配方法的流程示意图。具体实施方式下面结合附图和具体实施例对本专利技术进行详细说明。显然，所描述的实施例是本专利技术的一部分实施例，而不是全部实施例。基于本专利技术中的实施例，本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动的本文档来自技高网...

【技术保护点】
1.一种期货策略持仓的自动分配方法，其特征在于，该方法包括下列步骤：/n1)对策略持仓进行记录，记录的数据包括昨日、今日的多头持仓、空头持仓、多头冻结持仓数量、空头冻结持仓数量以及正在开仓今日多头持仓数量、正在开仓今日空头持仓数量；/n2)获取持仓记录数据，在假设所有的冻结持仓全部成交的前提下，对冻结持仓数量进行剔除处理；/n3)获取账户实际持仓数量，对账户实际持仓数量以及步骤2)处理的结果进行自动分配，获取自动分配后的策略持仓数据和账户持仓数据；/n4)对步骤3)处理的结果进行昨日持仓数量自动分配处理，获取昨日持仓数量自动分配后的策略持仓数据和账户持仓数据；/n5)对步骤4)处理的结果进行假设恢复处理；/n6)对步骤5)处理后的结果进行正在开仓数据恢复处理；/n7)对步骤6)正在开仓恢复步骤的处理结果进行多余持仓分配处理，完成整体期货策略持仓的自动分配。/n

【技术特征摘要】
1.一种期货策略持仓的自动分配方法，其特征在于，该方法包括下列步骤：
1)对策略持仓进行记录，记录的数据包括昨日、今日的多头持仓、空头持仓、多头冻结持仓数量、空头冻结持仓数量以及正在开仓今日多头持仓数量、正在开仓今日空头持仓数量；
2)获取持仓记录数据，在假设所有的冻结持仓全部成交的前提下，对冻结持仓数量进行剔除处理；
3)获取账户实际持仓数量，对账户实际持仓数量以及步骤2)处理的结果进行自动分配，获取自动分配后的策略持仓数据和账户持仓数据；
4)对步骤3)处理的结果进行昨日持仓数量自动分配处理，获取昨日持仓数量自动分配后的策略持仓数据和账户持仓数据；
5)对步骤4)处理的结果进行假设恢复处理；
6)对步骤5)处理后的结果进行正在开仓数据恢复处理；
7)对步骤6)正在开仓恢复步骤的处理结果进行多余持仓分配处理，完成整体期货策略持仓的自动分配。


2.根据权利要求1所述的一种期货策略持仓的自动分配方法，其特征在于，步骤3)的具体内容为：
获取账户实际持仓数量的今日持仓数量，遍历一个合约或多个合约下步骤2)处理后的当前记录的策略今日持仓数以及账户实际持仓数量的今日持仓数量，并对二者进行判断，若合约下账户的今日持仓数大于当前记录的策略今日持仓数，则将策略今日持仓数从账户实际持仓数量中剔除，完成账户实际持仓数量的更新；若合约下账户的今日持仓数小于策略今日持仓数，则将策略的今日持仓数和昨日持仓数从账户实际持仓数量中剔除，完成账户实际持仓数量的更新。


3.根据权利要求1所述的一种期货策略持仓的自动分配方法，其特征在于，步骤4)的具体内容为：
遍历一个合约或多个合约下步骤3)处理后的当前记录的策略持仓数以及账户实际持仓数量中所有的昨日持仓，并对当前记录的策略持仓数以及账户实际持仓数量中所有合约的昨日持仓进行判断，若策略昨日持仓数不大于合约下账户实际持仓数量的昨日持仓数，则将策略的今日持仓数从步骤3)处理后的账户实际持仓数量中剔除；若策略昨日持仓数大于合约下账户实际持仓数量的昨日持仓数，则将合约下策略的昨日持仓数更新为步骤3)处理后的账户实际持仓数量中剩余的昨日持仓数，随后将步骤3)处理后的账户实际持仓数量中该策略的昨日持仓数记为零，并将其它合约下的策略的昨日持仓数更新为零。


4.根据权利要求1所述的一种期货策略持仓的自动分配方法，其特征在于，步骤5)中，对步骤4)处理的结果进行假设恢复处理的主要内容为对步骤2)中冻结持仓处理的假设条件进行修正。


5.根据权利要求4所述的一种期货策略持仓的自动分配方法，其特征在于，步骤5)的具体内容包括：
51)当今日多头冻结持仓数量大于零时，将其与步骤4)处理后的账户实际持仓数中的今日多头持仓数进行判断，更新步骤4)处理后的账户实际持仓数中的今日多头持仓以...

【专利技术属性】
技术研发人员：刘平，
申请(专利权)人：上海圭臬信息技术有限公司，
类型：发明
国别省市：上海;31