一种宏观金融分析的方法和系统技术方案

本发明专利技术涉及一种宏观金融分析的方法，包括以下步骤：S1：获取基本面、政策面、国际面、历史面、预期面和同业面的全部评价指标和评价因子；S2：提取资产相关的评价指标和因子；S3：评价指标和因子的聚合；S4：对股票、债券、商品、国际资产依照利好到利空的顺序进行依次排序；S5：生成结果建议，结果建议包括当前底层评价指标和因子下的股票、债券、商品、国际资产的利好至利空的排名，还涉及采用该方法进行宏观金融分析的系统，解决了信息采集不够全面的问题，可实现覆盖面较为全面的市场评价指标及因子的覆盖；可实现当前情况下投资品类的由看好到看跌的排序；为解决模型数据提供更具操作指导性的建议。

A Method and System of Macro-financial Analysis

The present invention relates to a method of macro-financial analysis, which includes the following steps: S1: acquiring all evaluation indexes and evaluation factors of basic, policy, international, historical, anticipated and peer sectors; S2: extracting evaluation indexes and factors related to assets; S3: aggregation of evaluation indexes and factors; S4: trading stocks, bonds, commodities and international assets according to favorable to bad to bad. S5: Suggestions for generating results, which include the ranking of stocks, bonds, commodities and international assets under the current underlying evaluation indicators and factors, as well as the system of macro-financial analysis using this method, which solves the problem of incomplete information collection and achieves market evaluation indicators and factors with more comprehensive coverage. Coverage of the model; can achieve the current situation of investment categories from bullish to bearish ranking; to provide more operational guidance for solving model data.

【技术实现步骤摘要】
一种宏观金融分析的方法和系统
本专利技术涉及金融、证券和市场投研领域，尤其涉及一种宏观金融分析的方法和系统。
技术介绍
在当今，全球经济的发展变化日新月异，尤其是经济全球化的发展使得经济越来越多的受到各种因素的考验，尤其中国经济更受到政策，时事等影响，如果做到及时，全面的信息获取分析，给出可操作性的建议尤为重要。而现有的各大股票交易网站的宏观分析，会忽略掉一些微观的信息，尤其交易信号的内容，比如换手率等，交易行业内的相关宏观分析，会注重一些基本面的内容，而忽略了衍生品的情况，比如期货、期权等，一类宏观分析会更加注重国内或国际面独立的分析及预测，而国内或国际面实际是紧密关联相互影响的。上述现状造成了评价指标因子观察的局限性，模型给出的结果不具操作指导性，国家政策的导向影响很重，分析结果孤立性，太过关注历史的走势而忽略了隐含的表明未来趋势的评价指标。
技术实现思路
为了克服所述的现有技术的不足，本专利技术提供一种宏观金融分析的方法和系统。具体的，本专利技术公开一种宏观金融分析的方法，包括以下步骤：S1：获取基本面、政策面、国际面、历史面、预期面和同业面的全部评价指标和所述评价指标对应的评价因子；评价指标的取值机制是参考了PESTEL、MV＝PQ、IS-LM及AS-AD-BP、DSGE、RBC、NK等宏观分析模型的思想，结合实际交易中的内生体系得出。每类评价指标的取值范围依赖于评价指标的类型，比率型评价指标取值0-1之间，金额型评价指标取值依赖于实际发生情况，数量型评价指标依赖于不同的数量单位；S2：分别提取基本面、政策面、国际面、历史面、预期面和同业面下的股票、债券、商品、国际资产相关的评价指标和和所述评价指标对应的评价因子，每类资产对应的评价指标和评价指标对应的评价因子如后文表示所示；S3：之后根据S1所示的影响系数，采用二叉树、三叉树、权重法、层次分析法或决策树从基本面、政策面、国际面、历史面、预期面和同业面六大方面分别对股票、债券、商品、国际资产相关的评价指标和所述评价指标对应的评价因子进行聚合，分别得到基本面、政策面、国际面、历史面、预期面和同业面下的股票、债券、商品、国际资产对应的聚合值；S4：将基本面、政策面、国际面、历史面、预期面和同业面下的股票、债券、商品、国际资产对应的聚合值分别求和得到股票、债券、商品、国际资产对应的总聚合值，根据股票、债券、商品、国际资产对应的总聚合值的由大至小作为资产排序的标准对股票、债券、商品、国际资产按照利好至利空的顺序进行依次排序；S5：生成结果建议，所述结果建议包括当前评价指标和所述评价指标对应的评价因子下的股票、债券、商品、国际资产的利好至利空的排名。股票、债券、商品、国际资产的利好至利空的排名可以例如股票>债券>商品>国际资产或股票>商品>债券>国际资产或商品>国际资产>股票>债券等。进一步地，步骤S3中，对股票、债券、商品、国际资产相关的评价指标和所述评价指标对应的评价因子进行聚合包括以下步骤：S2.1：从基本面、政策面、国际面、历史面、预期面和同业面中的其中一个方面获取该方面下的底层评价指标和因子并将该方面下的评价指标和所述评价指标对应的评价因子根据对后续资产排序发挥的作用分为决定性评价指标和影响性评价指标，其中对后续资产排序发挥“必要非充分”影响作用的评价指标为决定性评价指标，决定性评价指标对应的评价因子的影响系数取值为0或1，对后续资产排序发挥“必要可能充分”影响作用的评价指标为影响性评价指标，影响性评价指标对应的评价因子的影响系数取值为1至2或-2至-1。S2.2：对该方面下的决定性评价指标的评价因子进行聚合计算；S3.3：判断决定性评价指标对该资产的影响，如果所述决定性评价指标对该资产有决定性影响，即输出为1则进行到下一步；否则输出为0，转到对影响性评价指标的评价因子进行聚合计算之后再进行到下一步；S3.4：输出该方面下该资产的聚合值。所述聚合计算采用二叉树、三叉树、权重法、层次分析法或决策树进行。进一步地，所述基本面的评价指标包括：GDP数据、物价指数、利率与信贷、劳动数据；所述政策面的评价指标包括：财政政策、货币政策、汇率政策、政府监管；所述国际面的评价指标包括：G20国家GDP数据、贸易数据、货币市场、全球股市；所述历史面的评价指标包括：股票、债券、房价、商品价格；所述预期面的评价指标包括：期货、远期、掉期、可转债、期权；所述同业面的评价指标从市场观点角度包括买方、卖方、股债、商品、宏观、策略、行业7个评价指标；所述同业面的评价指标从基金业绩角度包含公募、私募、股债、混合、QDII5个评价指标；进一步地，所述GDP数据还包括投资类增速、消费类增速、进出口类增速，所述投资类增速包括投资增速、投资评价指标、工业评价指标、政府或民间投资；所述投资增速包含基建增速、制造业增速、房地产增速3个评价指标，每个评价指标又包含总量、同比、环比3个评价因子；所述投资评价指标包含FDI、PPP、PMI3个评价指标，其中FDI包含总量、同比、环比3个评价因子；PPP包含项目数、项目投资额2个评价因子，项目数、项目投资额均包含总量、同比、环比3个评价子因子；PMI包含制造业、非制造业、服务业、建筑业4个评价因子，制造业、非制造业、服务业、建筑业均包含指数和变化2个评价子因子；所述工业评价指标包含工业增加值、工业增加量2个评价指标，其中，工业增加值又包含行业工业增加值、出口工业增加值、产量工业增加值3个评价因子；工业增加量又包括用电量、运输量、生产日天数3个评价因子；所述政府或民间投资包含投资资金来源、投资项目完成2个评价指标，其中，所述投资资金来源包含政府投资、民间投资2个评价指标，每个评价指标均包含总量、同比、环比3个评价因子；所述投资项目完成包含中央项目、地方项目2个评价指标，每个评价指标均包含总量、同比、环比3个评价因子；所述消费类增速包括：批发零售增速、餐住增速、汽车增速，其中所述汽车增速包含重卡增速、整车增速、新能源车增速3个评价指标；所述进出口类增速包括进出口账目、进出口数据，其中所述进出口账目，又包含经常账、资本账、金融项目3个评价指标；所述进出口数据根据国家情况分为美国、欧盟、东盟、日本、韩国、其他国家6个评价指标，美国、欧盟、东盟、日本、韩国、其他国家均包含出口、进口2个评价因子，出口、进口又包含总量、增速2个评价子因子；所述进出口数据根据进出口额增速，分为进口额增速、出口额增速2个评价指标，进口额增速、出口额增速均包含总量、增速2个评价子因子；所述物价指数从PPI角度看包含生产资料、轻工业和重工业、生活资料3个评价指标或者从CPI角度看包含食品价格、非食品价格、奢侈品价格3个评价指标，其中，食品价格包含猪肉与猪粮的价格比率、菜价、油价3个评价指标，其中猪肉与猪粮的价格比率又包含比率、变化2个评价因子，菜价、油价又各自包含价格、变化2个评价因子；非食品价格包含价格、变化2个评价因子；奢侈品价格包含价格、变化2个评价因子；所述利率与信贷包括利率、信贷，其中，利率包含基准利率、一年期国债YTM、十年期国债YTM3个评价指标；本文档来自技高网...

【技术保护点】
1.一种宏观金融分析的方法，包括以下步骤：S1：获取基本面、政策面、国际面、历史面、预期面和同业面的全部评价指标和所述评价指标对应的评价因子；S2：分别提取基本面、政策面、国际面、历史面、预期面和同业面下的股票、债券、商品、国际资产相关的评价指标和所述股票、债券、商品、国际资产相关的评价指标对应的评价因子；S3：采用二叉树、三叉树、权重法、层次分析法或决策树从基本面、政策面、国际面、历史面、预期面和同业面六方面分别对股票、债券、商品、国际资产相关的评价指标和所述股票、债券、商品、国际资产相关的评价指标对应的评价因子进行聚合，分别得到基本面、政策面、国际面、历史面、预期面和同业面下的股票、债券、商品、国际资产对应的聚合值；S4：将基本面、政策面、国际面、历史面、预期面和同业面下的股票、债券、商品、国际资产对应的聚合值分别求和得到股票、债券、商品、国际资产对应的总聚合值，根据股票、债券、商品、国际资产对应的总聚合值的由大至小作为资产排序的标准对股票、债券、商品、国际资产按照利好至利空的顺序进行依次排序；S5：生成结果建议，所述结果建议包括当前评价指标和所述评价指标对应的评价因子下的股票、债券、商品、国际资产的利好至利空的排名。...

【技术特征摘要】
1.一种宏观金融分析的方法，包括以下步骤：S1：获取基本面、政策面、国际面、历史面、预期面和同业面的全部评价指标和所述评价指标对应的评价因子；S2：分别提取基本面、政策面、国际面、历史面、预期面和同业面下的股票、债券、商品、国际资产相关的评价指标和所述股票、债券、商品、国际资产相关的评价指标对应的评价因子；S3：采用二叉树、三叉树、权重法、层次分析法或决策树从基本面、政策面、国际面、历史面、预期面和同业面六方面分别对股票、债券、商品、国际资产相关的评价指标和所述股票、债券、商品、国际资产相关的评价指标对应的评价因子进行聚合，分别得到基本面、政策面、国际面、历史面、预期面和同业面下的股票、债券、商品、国际资产对应的聚合值；S4：将基本面、政策面、国际面、历史面、预期面和同业面下的股票、债券、商品、国际资产对应的聚合值分别求和得到股票、债券、商品、国际资产对应的总聚合值，根据股票、债券、商品、国际资产对应的总聚合值的由大至小作为资产排序的标准对股票、债券、商品、国际资产按照利好至利空的顺序进行依次排序；S5：生成结果建议，所述结果建议包括当前评价指标和所述评价指标对应的评价因子下的股票、债券、商品、国际资产的利好至利空的排名。2.根据权利要求1所述的方法，其特征在于，步骤S3中，对股票、债券、商品、国际资产相关的评价指标和所述股票、债券、商品、国际资产相关的评价指标对应的评价因子进行聚合包括以下步骤：S2.1：从基本面、政策面、国际面、历史面、预期面和同业面中的其中一个方面获取该方面下的评价指标和该方面下评价指标对应的评价因子并将该方面下的评价指标和该方面下评价指标对应的评价因子根据对后续资产排序发挥的作用分为决定性评价指标和影响性评价指标，其中对后续资产排序发挥必要非充分影响作用的评价指标为决定性评价指标，决定性评价指标对应的评价因子的影响系数取值为0或1，对后续资产排序发挥必要可能充分影响作用的评价指标为影响性评价指标，影响性评价指标对应的评价因子的影响系数取值为1至2或-2至-1；S2.2：对该方面下的决定性评价指标的评价因子进行聚合计算；S3.3：判断决定性评价指标对该资产的影响，如果所述决定性评价指标对该资产有决定性影响，即输出为1则进行到下一步；否则输出为0，转到对影响性评价指标的评价因子进行聚合计算之后再进行到下一步；S3.4：输出该方面下该资产的聚合值；所述聚合计算采用二叉树、三叉树、权重法、层次分析法或决策树进行。3.根据权利要求2所述的方法，其特征在于，所述基本面的评价指标包括：GDP数据、物价指数、利率与信贷、劳动数据；所述政策面的评价指标包括：财政政策、货币政策、汇率政策、政府监管；所述国际面的评价指标包括：G20国家GDP数据、贸易数据、货币市场、全球股市；所述历史面的评价指标包括：股票、债券、房价、商品价格；所述预期面的评价指标包括：期货、远期、掉期、可转债、期权；所述同业面的评价指标从市场观点角度包括买方、卖方、股债、商品、宏观、策略、行业7个评价指标；所述同业面的评价指标从基金业绩角度包含公募、私募、股债、混合、QDII5个评价指标。4.根据权利要求3所述的方法，其特征在于，所述GDP数据还包括投资类增速、消费类增速、进出口类增速，所述投资类增速包括投资增速、投资评价指标、工业评价指标、政府或民间投资；所述投资增速包含基建增速、制造业增速、房地产增速3个评价指标，每个评价指标又包含总量、同比、环比3个评价因子；所述投资评价指标包含FDI、PPP、PMI3个评价指标，其中FDI包含总量、同比、环比3个评价因子；PPP包含项目数、项目投资额2个评价因子，项目数、项目投资额均包含总量、同比、环比3个评价子因子；PMI包含制造业、非制造业、服务业、建筑业4个评价因子，制造业、非制造业、服务业、建筑业均包含指数和变化2个评价子因子；所述工业评价指标包含工业增加值、工业增加量2个评价指标，其中，工业增加值又包含行业工业增加值、出口工业增加值、产量工业增加值3个评价因子；工业增加量又包括用电量、运输量、生产日天数3个评价因子；所述政府或民间投资包含投资资金来源、投资项目完成2个评价指标，其中，所述投资资金来源包含政府投资、民间投资2个评价指标，每个评价指标均包含总量、同比、环比3个评价因子；所述投资项目完成包含中央项目、地方项目2个评价指标，每个评价指标均包含总量、同比、环比3个评价因子；所述消费类增速包括：批发零售增速、餐住增速、汽车增速，其中所述汽车增速包含重卡增速、整车增速、新能源车增速3个评价指标；所述进出口类增速包括进出口账目、进出口数据，其中所述进出口账目，又包含经常账、资本账、金融项目3个评价指标；所述进出口数据根据国家情况分为美国、欧盟、东盟、日本、韩国、其他国家6个评价指标，美国、欧盟、东盟、日本、韩国、其他国家均包含出口、进口2个评价因子，出口、进口又包含总量、增速2个评价子因子；所述进出口数据根据进出口额增速，分为进口额增速、出口额增速2个评价指标，进口额增速、出口额增速均包含总量、增速2个评价子因子；所述物价指数从PPI角度看包含生产资料、轻工业和重工业、生活资料3个评价指标或者从CPI角度看包含食品价格、非食品价格、奢侈品价格3个评价指标，其中，食品价格包含猪肉与猪粮的价格比率、菜价、油价3个评价指标，其中猪肉与猪粮的价格比率又包含比率、变化2个评价因子，菜价、油价又各自包含价格、变化2个评价因子；非食品价格包含价格、变化2个评价因子；奢侈品价格包含价格、变化2个评价因子；所述利率与信贷包括利率、信贷，其中，利率包含基准利率、一年期国债YTM、十年期国债YTM3个评价指标；信贷包含信贷总量、信贷价格、类信贷；其中，信贷总量包括居民信贷总量、企业信贷总量、地方信贷总量，所述居民信贷总量包含短期信贷、中期信贷、长期信贷3个评价指标，每个评价指标均包含总量、增速2个评价因子；所述企业信贷总量包含短期信贷、中期信贷、长期信贷3个评价指标，每个评价指标均包含总量、增速2个评价因子；所述地方信贷总量包含短期信贷、中期信贷、长期信贷3个评价指标，每个评价指标均包含总量、增速2个评价因子；信贷价格包括居民信贷价格、企业信贷价格、地方信贷价格，所述居民信贷价格包含短期信贷、中期信贷、长期信贷3个评价指标，每个评价指标均包含总量、增速2个评价因子；所述企业信贷价格包含短期信贷、中期信贷、长期信贷3个评价指标，每个评价指标均包含总量、增速2个评价因子；所述地方信贷价格包含短期信贷、中期信贷、长期信贷3个评价指标，每个评价指标均包含总量、增速2个评价因子；类信贷包括债务与GDP比率、票据额、不良贷款、社会融资累计额，其中所述票据额包含总量、增速2个评价因子；所述不良贷款包含总量、增速2个评价因子；所述社会融资累计额包含总量、增速2个评价因子；所述劳动数据包括劳动信心、就业失业和企业研发费，其中，所述劳动信心包含宏观景气指数、消费者信心指数、企业家信息指数3个评价指标；所述就业失业包含失业率、新增就业、工资，所述失业率包含总失业率、制造业失业率、科技业失业率、非农及ADP失业率4个评价指标，每个评价指标均包含总量、变化2个评价因子；所述新增就业包含总量、变化2个评价因子；所述企业研发费包含总量、变化2个评价因子。5.根据权利要求3所述的方法，其特征在于，所述财政政策包含政府税收、财政赤字和政府收支3个评价指标，每个评价指标均包含总量与增速2个评价因子；所述货币政策主要包含货币数量、资金充裕程度、资金价格3个评价指标，其中，所述货币数量从货币发行角度主要包含QE、M1、M2、M2-M24个评价指标，每个评价指标均包含总量与增速2个评价因子；所述货币数量从资产负债角度主要包含央行资产负债表变动、商业银行资产负债表变动、非存款资产负债表变动3个评价指标，每个评价指标均...

【专利技术属性】
技术研发人员：马天平，
申请(专利权)人：北京贝塔智投科技有限公司，
类型：发明
国别省市：北京,11