一种用于金融资产流动性管理的智能调度方法技术

本发明专利技术公开了一种用于金融资产流动性管理的智能调度方法，属于智能调度技术领域，包括S1、对创建的个人计划列表进行排序，并录入个人计划信息；S2、获得可用资金和可用债券；S3、判断可用资金是否足够解某笔到期业务，是则执行步骤S5，否则执行步骤S4；S4、则重新获取所述可用资金，然后执行步骤S5；S5、根据可用资金和个人计划找到最优到期业务，将其质押券作为待解券；S6、根据待解券和可用债券，按照个人计划要求对个人计划进行排券；S7、判断当前对个人计划的排券是否成功，是则执行步骤S2，否则执行步骤S3；S8、所有个人计划排券结束后，对所有对手方到账时间进行排序。本发明专利技术极大提高了生产效率。

【技术实现步骤摘要】
一种用于金融资产流动性管理的智能调度方法
本专利技术涉及智能调度
，特别涉及一种用于金融资产流动性管理的智能调度方法。
技术介绍
固定收益证券是指持券人可以在特定的时间内取得固定的收益并预先知道取得收益的数量和时间，如固定利率债券、优先股股票等。在固定收益业务中，排券非常重要且必不可少，尤其是对于融资杠杆较大的券商，排券更为重要，也更加困难。目前银行间金融机构放融资杠杆基本通过回购融资实现，并且在融资过程中，进行排券，即为每一笔回购交易安排质押券。目前基本采用人工排券来为每一笔交易安排质押券，这种方式存在以下两大难点：第一，不同对手方对质押券的要求不同，需根据现有持仓债券来满足每一个对手方要求。第二，大部分持仓债券，尤其是资质比较的债券已被质押，但没有足够的资金一次性解出这些质押券，并且在有足够资金的情况下，一般会用来做其他投资，因此在实际融资过程中是用钱解券、押券融钱的循环操作。这两大难点使得排券过程耗时、易出错，而人工排券的方式过程繁琐、出错率高，已经无法满足当下排券的要求。
技术实现思路
本专利技术的目的在于提供一种用于金融资产流动性管理的智能调度方法，以实现金融资产流动性的智能调度管理。为实现以上目的，本专利技术采用的技术方案：提供一种用于金融资产流动性管理的智能调度方法，包括：S1、对创建的个人计划列表进行排序，并录入个人计划信息，其中个人计划信息包括计划日期、计划人、交易金额、期限、对手方以及质押券要求；S2、对用来解券的资金和用作质押券的债券进行计算，获得可用资金和可用债券；S3、判断所述可用资金是否能够解某笔到期业务，若是则执行步骤S5，若否则执行步骤S4；S4、则重新获取所述可用资金，然后执行步骤S5；S5、根据可用资金和个人计划找到最优到期业务，将其质押券作为待解券；S6、根据所述待解券和所述可用债券，按照个人计划要求对所述个人计划进行排券；S7、判断当前对个人计划的排券是否成功，若是则执行步骤S2进入下一个个人计划排券，若否则执行步骤S3；S8、当所有个人计划排券结束后，对所有对手方到账时间进行排序。其中，步骤S2，具体包括：实时获取资金信息和债券集合，债券集合信息包括每个债券的基本信息、评级信息以及面额信息；根据所述资金信息，根据头寸日结算到期业务解出其相应质押券的资金总额；根据所述债券集合，提取头寸日的到期成交单集合，对不做质押的债券进行标记，并计算可用债券。其中，步骤S4，具体包括：在当前个人计划为头寸日的第一个个人计划时，将可用资金加上日透资金作为调整后的可用资金；在当前个人计划不是头寸日第一个个人计划时，按照个人计划列表中已完成的个人计划逐笔获取其可用资金，将已完成的个人计划的可用资金加上当前个人计划的可用资金作为调整后的可用资金。其中，步骤S5，具体包括：根据所述可用资金，在剩余的到期业务中找到能解业务；将续借的到期业务继续押券给对手方，判断所述能解业务中是否有续借的到期业务；若是，则把券押给所述对手方；若否，根据到期业务的面额以及解出后加上所述可用债券，判断所述到期业务是否满足当前的个人计划的到期业务；取第一个到期业务作为最优到期业务，在排序后的到期业务中取第一个到期业务作为最优到期业务；将满足当前个人计划的最优到期业务的质押券作为待解券。其中，步骤S6，具体包括：将所述待解券合并到所述可用债券中，作为排券用的整体债券集合序列；根据整体债券集合序列重新计算所述可用债券，得到重新计算后的可用债券；根据所述个人计划的质押券要求，在所述重新计算后的可用债券中找到满足条件的债券列表，并按照面额从大到小的顺序排序；判断个人交易类型，并根据不同的个人交易类型进行不同的债券选择，完成个人计划排券，其中个人交易类型包括买断式回购、质押式隔夜以及质押式非隔夜。其中，在所述判断个人交易类型是质押式非隔夜方式时，所述的方法还包括：优先选择散券，再选择其它可用债券来完成个人计划排券，具体包括：对所述债券进行过滤处理，将不满足个人计划要求的债券排除，得到满足个人计划要求的债券；将所述满足要求的债券按照可用面额从大到小排列；对排序后的债券做循环查找，得到所有满足可用面额之和≥C的债券组合，其中C为当前个人计划需要的面额值；将所述所有满足可用面额之和≥C的债券组合的债券个数限制为≤10；将和C面额最接近的债券组合确定为最终债券组合，进行个人计划排券。其中，步骤S8，具体包括：获取统计日之前一定时间内回购首期业务的成交数据；根据所述成交数据，统计回购首期业务对手方到账结算成功时间；根据加权平均结算成功时间和交易日期均值对统计结果进行排序，得到所有对手方到账时间排序。与现有技术相比，本专利技术存在以下技术效果：本专利技术可以按照个人计划要求和可用资金、可用债券自动找到满足个人计划对手方偏好的最优债券，实现排券过程。避免了传统的手工排券的繁杂，减少手工排券的出错率，缩短了手工排券的时间，为投融资交易争取了更多宝贵的时间，极大提高了生产效率。附图说明下面结合附图，对本专利技术的具体实施方式进行详细描述：图1是本专利技术中一种用于金融资产流动性管理的智能调度方法的流程示意图；图2是本专利技术中为个人计划自动排券的过程示意图；图3是本专利技术中根据可用资金和个人计划找最优到期业务的过程示意图；图4是本专利技术中根据待解券和活券对人计划排券的过程示意图；图5是本专利技术中散券选择的过程示意图；图6是本专利技术中在排序后的债券序列中递归循环寻找的过程示意图；图7是本专利技术中对对手方到账时间进行排序的过程示意图。具体实施方式为了更进一步说明本专利技术的特征，请参阅以下有关本专利技术的详细说明与附图。附图仅供参考与说明之用，并非用来对本专利技术的保护范围加以限制。如图1所示，本实施例公开了一种用于金融资产流动性管理的智能调度方法，包括如下步骤S1至S8：S1、对创建的个人计划列表进行排序，并录入个人计划信息，其中个人计划信息包括计划日期、计划人、交易金额、期限、对手方以及质押券要求；S2、对可用来解券的资金和可用作质押券的债券进行计算，获得可用资金和可用债券；S3、判断所述可用资金是否足够解某笔到期业务，若是则执行步骤S5，若否则执行步骤S4；S4、则重新获取所述可用资金，然后执行步骤S5；S5、根据可用资金和个人计划找到最优到期业务，将其质押券作为待解券；S6、根据所述待解券和所述可用债券，按照个人计划要求对所述个人计划进行排券；S7、判断当前对个人计划的排券是否成功，若是则执行步骤S2进入下一个个人计划排券，若否则执行步骤S3；S8、当所有个人计划排券结束后，对所有对手方到账时间进行排序。进一步地，如图2所示，本实施例中为个人计划自动排券的过程如下：(1)个人计划准备：为投融资需求创建个人计划列表、录入个人计划信息，过程如下：对将要创建的个人计划列表按照金额大小、对手方到账时间手工排序；按照个人计划列表录入个人计划信息，个人计划的基本信息包括计划日期、计划人、交易金额、期限、对手方以及质押券要求。其中，质押券要求也就是对手方偏好，其基本要求包括债券类型、可用永续债、是否为城投债、是否为国企、评级机构、主体评级、债项评级、质押券数量上限、折算比例、托管场所、交易类型、回购利率、对手方交易员、备注，本实施例按照个人计划录入顺序，自动创建每个个人计划的计划编号，本文档来自技高网...

【技术保护点】
1.一种用于金融资产流动性管理的智能调度方法，其特征在于，包括：S1、对创建的个人计划列表进行排序，并录入个人计划信息，其中个人计划信息包括计划日期、计划人、交易金额、期限、对手方以及质押券要求；S2、对用来解券的资金和用作质押券的债券进行计算，获得可用资金和可用债券；S3、判断所述可用资金是否能够解某笔到期业务，若是则执行步骤S5，若否则执行步骤S4；S4、则重新获取所述可用资金，然后执行步骤S5；S5、根据可用资金和个人计划找到最优到期业务，将其质押券作为待解券；S6、根据所述待解券和所述可用债券，按照个人计划要求对所述个人计划进行排券；S7、判断当前对个人计划的排券是否成功，若是则执行步骤S2进入下一个个人计划排券，若否则执行步骤S3；S8、当所有个人计划排券结束后，对所有对手方到账时间进行排序。

【技术特征摘要】
1.一种用于金融资产流动性管理的智能调度方法，其特征在于，包括：S1、对创建的个人计划列表进行排序，并录入个人计划信息，其中个人计划信息包括计划日期、计划人、交易金额、期限、对手方以及质押券要求；S2、对用来解券的资金和用作质押券的债券进行计算，获得可用资金和可用债券；S3、判断所述可用资金是否能够解某笔到期业务，若是则执行步骤S5，若否则执行步骤S4；S4、则重新获取所述可用资金，然后执行步骤S5；S5、根据可用资金和个人计划找到最优到期业务，将其质押券作为待解券；S6、根据所述待解券和所述可用债券，按照个人计划要求对所述个人计划进行排券；S7、判断当前对个人计划的排券是否成功，若是则执行步骤S2进入下一个个人计划排券，若否则执行步骤S3；S8、当所有个人计划排券结束后，对所有对手方到账时间进行排序。2.如权利要求1所述的方法，其特征在于，所述的步骤S2，具体包括：实时获取资金信息和债券集合，债券集合信息包括每个债券的基本信息、评级信息以及面额信息；根据所述资金信息，根据头寸日结算到期业务解出其相应质押券的资金总额；根据所述债券集合，提取头寸日的到期成交单集合，对不做质押的债券进行标记，并计算所述可用债券。3.如权利要求1所述的方法，其特征在于，所述的步骤S4，具体包括：在当前个人计划为头寸日的第一个个人计划时，将可用资金加上日透资金作为调整后的可用资金；在当前个人计划不是头寸日第一个个人计划时，按照个人计划列表中已完成的个人计划逐笔获取其可用资金，将已完成的个人计划的可用资金加上当前个人计划的可用资金作为调整后的可用资金。4.如权利要求1所述的方法，其特征在于，所述的步骤S5，具体包括：根据所述可用资金，在剩余的到期业务中找到能解业务；将续借的到期业务继续押券给对手方，判断所述能解业务中是...

【专利技术属性】
技术研发人员：王明红，黄树林，高明民，
申请(专利权)人：安徽海益信息科技有限公司，
类型：发明
国别省市：安徽,34