一种期货柜台风险控制方法及系统技术方案

本发明专利技术公开了一种期货柜台风险控制方法及系统，用于对期货交易中的数据进行风险控制。本发明专利技术提供的方法包括：通过FPGA电路，解析交易所发送的行情数据；接收到用户下单指令后，根据解析结果和订单信息，对用户订单进行风险控制；通过FPGA电路，对确认为无风险的订单按照所述交易所的金融交换协议组包成订单数据。本发明专利技术解决了传统软件处理数据的延时问题，提高了风险控制的效率，同时保证了期货交易的安全。

【技术实现步骤摘要】
一种期货柜台风险控制方法及系统
本专利技术涉及金融数据处理领域，尤其涉及期货柜台风险控制方法及系统
技术介绍
随着信息技术的快速发展，现代的交易逐渐转入虚拟化、自动化进行。应市场的需求，自动化交易的技术得到广泛运用。但由于交易是在计算机上完成，必然要考虑到交易的安全性，在金融产品交易领域尤其如此。在当今的金融产品交易市场，一切瞬息万变，小小的失误往往会造成巨大损失。为了保证交易安全，交易系统必须要具有风险控制的能力，但风控系统的引入，必然又会带来交易延时的问题。而且风控系统功能越多，带来的延时问题就越严重。在期货交易市场，能更快的响应交易请求，减少数据传输处理的时间对预定价格的成交率的影响，对交易者至关重要，由此客户对期货柜台的交易系统有着更高的要求。目前，市场使用的风控系统大多采用纯软件的方案，交易所的数据经过网线将数据传递给网卡，计算机微处理器和以太网卡之间通过PCI总线来通信，但PCI受器件驱动程序及操作系统中断处理的影响，同时由于CPU运行计算机程序，会按顺序串行执行代码。传统的软件系统已难以满足用户需求，其自身对于处理海量数据受系统运行模式的限制，效率不高，导致延时现象较为严重，进而可能由于数据的阻塞使系统瘫痪。
技术实现思路
本专利技术实施例提供了一种期货柜台风险控制方法及系统，以解决现有的风控技术应对海量数据时，处理效率较低、延时现象较为严重的问题第一方面，提供了一种期货柜台风险控制方法，包括：通过FPGA电路，解析交易所发送的行情数据；接收到用户下单指令后，根据解析结果和订单信息，对用户订单进行风险控制；通过FPGA电路，对确认为无风险的订单按照所述交易所的金融交换协议组包成订单数据。第二方面，提供了一种期货柜台风险控制系统，包括：数据解析模块：用于通过FPGA电路，解析交易所发送的行情数据；风险控制模块：用于在接收到用户下单指令后，根据解析结果和订单信息，对用户订单进行风险控制；订单处理模块：用于通过FPGA电路，对确认为无风险的订单转换成交易市场可以识别的订单数据发送到交易所第三方面，提供了一种计算机可读存储介质，所述计算机可读存储介质存储有计算机程序，其特征在于，所述计算机程序被处理器执行时实现如权利要求1至7中任一项所述一种期货柜台风险控制方法的步骤从以上技术方案可以看出，本专利技术实施例具有以下优点：本专利技术实施例中，通过FPGA硬件技术，提取交易所发送行情数据，用户下单后，对订单进行风险控制，将无风险订单处理后发送给交易所，使得风控在必要环节得到加快处理，解决了传统软件处理数据的延时问题，提高了风险控制的效率，同时保证了期货交易的安全。附图说明为了更清楚地说明本专利技术实施例中的技术方案，下面将对实施例或现有技术描述中所需要使用的附图作简单地介绍，显而易见地，下面描述中的附图仅仅是本专利技术的一些实施例，对于本领域普通技术人员来讲，在不付出创造性劳动性的前提下，还可以根据这些附图获得其他的附图。图1为本专利技术实施例提供的期货柜台风险控制方法的一个实施例流程图；图2为本专利技术实施例提供的对用户下单进行风险控制的具体实现流程图；图3为本专利技术实施例提供的期货柜台风险控制系统的一个实施例结构图；图4为本专利技术实施例提供的期货柜台风险控制系统完整的功能结构图；图5为本专利技术实施例提供的风险控制系统工作的部分结构框图。具体实施方式本专利技术实施例提供了一种期货柜台风险控制方法及系统，用于提高期货交易中风险控制的数据处理的效率，同时保证交易的安全。为使得本专利技术的专利技术目的、特征、优点能够更加的明显和易懂，下面将结合本专利技术实施例中的附图，对本专利技术实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，下面所描述的实施例仅仅是本专利技术一部分实施例，而非全部的实施例。基于本专利技术中的实施例，本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其它实施例，都属于本专利技术保护的范围。请参阅图1，本专利技术实施例提供的期货柜台风险控制方法一个实施例，详述如下：在S101中，通过FPGA电路，解析交易所发送的行情数据。当接收到交易所发送的行情数据，所述行情数据包括价格、成交量，涨跌幅等期货交易信息，利用FPGA硬件根据金融数据交换协议解析出当前实时交易数据。所述解析过程具体为：通过FPGA电路对行情数据进行解析，将结果以DMA的方式直接写入系统内存，通过中断请求向CPU发送读取有效数据的信号。基于先进的DMA技术能使行情数据的解析延时将至最低。在行情数据解析时，FPGA会对每个通道的序列号与预期序列号进行对比，当接收到的序列号和预期值一致时，继续解析行情数据；当收到的序列号大于预期值时，硬件通过数据通道恢复丢包数据，在恢复过程中解析出需要恢复的相关缓存信息，恢复完成后，将所述缓存信息更新到盘口数据；当收到的序列号小于预期值时，对数据包进行滤除处理。在S102中，接收到用户下单指令后，根据解析结果和订单信息，对用户订单进行风险控制。用户下单后，获取到用户下单的价格、数量等信息，结合实时的行情数据根据风险控制的规则，判断用户订单是否存在风险，若存在风险则对用户订单直接进行拦截，若不存在风险，则对订单进行交易处理。所述对用户订单进行风险控制，具体地对预风险控制的用户订单，预先设定要进行检测的所述用户订单中的风险控制项，对特定的风险控制项采取基于FPGA的硬件风险控制，对非特定的风险控制项采取软件风险控制，其中，所述软件风险控制是所述基于FPGA的硬件风险控制的前置步骤。所述软件风险控制包括软件事后风险控制和软件事前风险控制，所述基于FPGA的硬件风险控制包括基于FPGA的事后风险和基于FPGA的事前风险控制。事前风险控制是指在获取到交易所行情数据时，开始实时计算，并行计算多条事前风控规则，计算出仓变化、资金变化、实时盈亏等，检查用户发单价格，以及发单的数目。当判断用户订单存在风险时，直接进行拦截。事后风控是指在用户发出执行事后风控的命令时，直接将订单发出，并将该订单复制一份副本做事后风控判断，一旦事后风控判断发现已发出的订单存在异常的情况，则将后续订单截留。可选的，所述软件风险控制和所述基于FPGA的硬件风险控制均包括事前风险控制模式和事后风险控制模式，当默认设置为事后风险控制模式进行风险控制时，实时检测所述事后风险控制模式的预设数据量是否超过预设的警戒值，若超过所述警戒值，则切换为事前风险控制模式。所述软件风险控制和所述基于FPGA的硬件风险控制也可以默认设置为事前风险控制模式，采用事后风险控制模式较事前风险控制模式更加快速，但也存在安全性问题。在S103中，通过FPGA电路，对确认为无风险的订单按照所述交易所的金融交换协议组包成订单数据。经过风险控制后，对确认无风险的订单按照交易所的金融交换协议组包成订单数据，具体来讲，就是将对应的TCP包头数据与除包头外的包含用户订单的传输数据进行组包，通过网络接口将订单发送到交易市场对应的接口。对于投放到市场的订单，要进行合法性检查。具体通过核对用户订单的正确性，核对不通过的订单发送消息反馈到用户终端，核对通过的用户订单会建立用户订单的会话数据传输。可选的，所述发送过程还包括，创建订单簿，对传输正确的用户订单，建立订单号加入到订单簿中，对用户订单被成交或拒绝或撤销，从订单簿删除该用户订单信息。可选的，所述发本文档来自技高网...

【技术保护点】
1.一种期货柜台风险控制方法，其特征在于，包括：步骤a：通过FPGA电路，解析交易所发送的行情数据；步骤b：接收到用户下单指令后，根据解析结果和用户下单信息，对用户订单进行风险控制；步骤c：通过FPGA电路，对确认为无风险的订单按照所述交易所的金融交换协议组包成订单数据。

【技术特征摘要】
1.一种期货柜台风险控制方法，其特征在于，包括：步骤a：通过FPGA电路，解析交易所发送的行情数据；步骤b：接收到用户下单指令后，根据解析结果和用户下单信息，对用户订单进行风险控制；步骤c：通过FPGA电路，对确认为无风险的订单按照所述交易所的金融交换协议组包成订单数据。2.根据权利要求1所述的方法，其特征在于，所述步骤a具体为：通过FPGA电路对行情数据进行解析，将结果以DMA的方式直接写入系统内存，通过中断请求向CPU发送读取有效数据的信号。3.根据权利要求2所述的方法，其特征在于，所述步骤a还包括：在行情数据解析时，FPGA会对每个通道的序列号与预期序列号进行对比，当接收到的序列号和预期值一致时，继续解析行情数据；当收到的序列号大于预期值时，硬件通过数据通道恢复丢包数据，在恢复过程中解析出需要恢复的相关缓存信息，恢复完成后，将所述缓存信息更新到盘口数据；当收到的序列号小于预期值时，对数据包进行滤除处理。4.根据权利要求1所述的方法，其特征在于，所述步骤b中所述风险控制具体为：对预风险控制的用户订单，预先设定要进行风险控制处理的所述用户订单中的风险控制项，对特定的风险控制项采取基于FPGA的硬件风险控制，对非特定的风险控制项采取软件风险控制，其中，所述软件风险控制是所述基于FPGA的硬件风险控制的前置步骤。5.根据权利要求4所述的方法，其特征在于，所述软件风险控制和所述基于FPGA的硬件风险控制具体为：所述软件风险控制和所述基于FP...

【专利技术属性】
技术研发人员：杨涛，沈峰，
申请(专利权)人：武汉旷腾信息技术有限公司，
类型：发明
国别省市：湖北,42