一种基金产品的业绩分析方法及装置制造方法及图纸

本申请公开了一种基金产品的业绩分析方法，根据目标基金产品和每个预设对比基金产品在预设时间段的历史数据，分别计算目标基金产品和每个预设对比基金产品在收益能力、风险处理能力和回撤能力的各个预设指标值；并分别生成在收益能力、风险处理能力和回撤能力的对比示意图；以目标基金产品对应的每个影响因子收益率与目标基金在预设时间段的收益率为输入数据，基于多元回归模型，计算每个影响因子对目标基金的收益影响值和风险影响值；根据用户选定的目标基金产品的指标，确定目标基金产品的多个场景，对目标基金产品的进行场景业绩分析，得到目标基金产品的场景业绩分析结果。

【技术实现步骤摘要】
一种基金产品的业绩分析方法及装置
本专利技术涉及数据处理
，更具体的，涉及一种基金产品的业绩分析方法及装置。
技术介绍
客户在购买基金前往往需要了解基金产品的整体情况。当前已有技术从收益和风险两个角度构建指标，对基金产品进行考察，为客户投资提供辅助性参考。但是，当前基金产品评价指标缺乏可比性，没有与市场上同类基金进行对比，且基于现有基金产品评价方法无法得知基金表现成因，不能准确反映基金产品的收益和风险。
技术实现思路
有鉴于此，本专利技术提供了一种基金产品的业绩分析方法及装置，从业绩分析、归因分析和场景分析三个方面对基金产品进行全面分析和评价，准确反映基金产品的收益和风险。为了实现上述专利技术目的，本专利技术提供的具体技术方案如下：一种基金产品的业绩分析方法，包括：获取目标基金产品和多个预设对比基金产品在预设时间段的历史数据；根据所述目标基金产品和每个所述预设对比基金产品在预设时间段的历史数据，分别计算所述目标基金产品和每个所述预设对比基金产品在收益能力、风险处理能力和回撤能力的各个预设指标值；根据所述目标基金产品和每个所述预设对比基金产品在收益能力、风险处理能力和回撤能力的各个预设指标值，分别生成所述目标基金产品与每个所述对比基金产品在收益能力、风险处理能力和回撤能力的对比示意图；以所述目标基金产品对应的每个影响因子收益率与所述目标基金在预设时间段的收益率为输入数据，基于多元回归模型，计算每个影响因子对所述目标基金的收益影响值和风险影响值；根据用户选定的所述目标基金产品的指标，确定所述目标基金产品的多个场景，根据所述目标基金产品在预设时间段的历史数据对所述目标基金产品的进行场景业绩分析，得到所述目标基金产品的场景业绩分析结果。优选的，所述根据所述目标基金产品和每个所述预设对比基金产品在预设时间段的历史数据，分别计算所述目标基金产品和每个所述预设对比基金产品在收益能力、风险处理能力和回撤能力的各个预设指标值，包括：分别根据目标基金产品和多个预设对比基金产品在预设时间段的历史数据，计算所述目标基金产品和每个所述预设对比基金产品在所述预设时间段的单位净值、累计净值和复权累计净值；根据所述目标基金产品和每个所述预设对比基金产品在所述预设时间段的单位净值、累计净值和复权累计净值，分别计算所述目标基金产品和每个所述预设对比基金产品在收益能力、风险处理能力和回撤能力的各个预设指标值。优选的，所述预设对比基金产品为全市场基金产品或与所述目标基金产品同策略的基金产品。优选的，以所述目标基金产品对应的每个影响因子收益率与所述目标基金在预设时间段的收益率为输入数据，基于多元回归模型，计算每个影响因子对所述目标基金的收益影响值和风险影响值，包括：根据所述目标基金产品的类型，确定所述目标基金产品的多个影响因子；分别计算每个所述影响因子在所述预设时间段的收益率和风险收益率，并计算所述目标基金产品在所述预设时间段的收益率；以所述目标基金产品在所述预设时间段的收益率和每个所述影响因子在所述预设时间段的收益率为输入数据，基于多元回归模型，计算每个所述影响因子对所述目标基金产品的收益影响值；以所述目标基金产品在所述预设时间段的收益率和每个所述影响因子在所述预设时间段的风险收益率为输入数据，基于多元回归模型，计算每个所述影响因子对所述目标基金产品的风险影响值。优选的，所述方法还包括：根据所述目标基金产品与每个所述对比基金产品在收益能力、风险处理能力和回撤能力的各个预设指标值的对比示意图、所述目标基金产品每个影响因子对所述目标基金的收益影响值和风险影响值、以及所述目标基金产品的场景业绩分析结果，生成所述目标基金产品的业绩分析报告。一种基金产品的业绩分析装置，包括：获取单元，用于获取目标基金产品和多个预设对比基金产品在预设时间段的历史数据；第一计算单元，用于根据所述目标基金产品和每个所述预设对比基金产品在预设时间段的历史数据，分别计算所述目标基金产品和每个所述预设对比基金产品在收益能力、风险处理能力和回撤能力的各个预设指标值；第一生成单元，用于根据所述目标基金产品和每个所述预设对比基金产品在收益能力、风险处理能力和回撤能力的各个预设指标值，分别生成所述目标基金产品与每个所述对比基金产品在收益能力、风险处理能力和回撤能力的对比示意图；第二计算单元，用于以所述目标基金产品对应的每个影响因子收益率与所述目标基金在预设时间段的收益率为输入数据，基于多元回归模型，计算每个影响因子对所述目标基金的收益影响值和风险影响值；分析单元，用于根据用户选定的所述目标基金产品的指标，确定所述目标基金产品的多个场景，根据所述目标基金产品在预设时间段的历史数据对所述目标基金产品的进行场景业绩分析，得到所述目标基金产品的场景业绩分析结果。优选的，所述第一计算单元包括：第一计算子单元，用于分别根据目标基金产品和多个预设对比基金产品在预设时间段的历史数据，计算所述目标基金产品和每个所述预设对比基金产品在所述预设时间段的单位净值、累计净值和复权累计净值；第二计算子单元，用于根据所述目标基金产品和每个所述预设对比基金产品在所述预设时间段的单位净值、累计净值和复权累计净值，分别计算所述目标基金产品和每个所述预设对比基金产品在收益能力、风险处理能力和回撤能力的各个预设指标值。优选的，所述预设对比基金产品为全市场基金产品或与所述目标基金产品同策略的基金产品。优选的，所述第二计算单元包括：确定子单元，用于根据所述目标基金产品的类型，确定所述目标基金产品的多个影响因子；第三计算子单元，用于分别计算每个所述影响因子在所述预设时间段的收益率和风险收益率，并计算所述目标基金产品在所述预设时间段的收益率；第四计算子单元，用于以所述目标基金产品在所述预设时间段的收益率和每个所述影响因子在所述预设时间段的收益率为输入数据，基于多元回归模型，计算每个所述影响因子对所述目标基金产品的收益影响值；第五计算子单元，用于以所述目标基金产品在所述预设时间段的收益率和每个所述影响因子在所述预设时间段的风险收益率为输入数据，基于多元回归模型，计算每个所述影响因子对所述目标基金产品的风险影响值。优选的，所述装置还包括：第二生成单元，用于根据所述目标基金产品与每个所述对比基金产品在收益能力、风险处理能力和回撤能力的各个预设指标值的对比示意图、所述目标基金产品每个影响因子对所述目标基金的收益影响值和风险影响值、以及所述目标基金产品的场景业绩分析结果，生成所述目标基金产品的业绩分析报告。相对于现有技术，本专利技术的有益效果如下：本专利技术提供的一种基金产品的业绩分析方法及装置，通过根据所述目标基金产品和每个所述预设对比基金产品在预设时间段的历史数据，分别计算所述目标基金产品和每个所述预设对比基金产品在收益能力、风险处理能力和回撤能力的各个预设指标值，分别生成所述目标基金产品与每个所述对比基金产品在收益能力、风险处理能力和回撤能力的对比示意图，使目标基金产品在收益能力、风险处理能力和回撤能力具有可比性。同时，以所述目标基金产品对应的每个影响因子收益率与所述目标基金在预设时间段的收益率为输入数据，基于多元回归模型，计算每个影响因子对所述目标基金的收益影响值和风险影响值，挖掘了目标基金产品收益和风险来源，并根据用户选定的所述目标基金产品本文档来自技高网...

【技术保护点】
一种基金产品的业绩分析方法，其特征在于，包括：获取目标基金产品和多个预设对比基金产品在预设时间段的历史数据；根据所述目标基金产品和每个所述预设对比基金产品在预设时间段的历史数据，分别计算所述目标基金产品和每个所述预设对比基金产品在收益能力、风险处理能力和回撤能力的各个预设指标值；根据所述目标基金产品和每个所述预设对比基金产品在收益能力、风险处理能力和回撤能力的各个预设指标值，分别生成所述目标基金产品与每个所述对比基金产品在收益能力、风险处理能力和回撤能力的对比示意图；以所述目标基金产品对应的每个影响因子收益率与所述目标基金在预设时间段的收益率为输入数据，基于多元回归模型，计算每个影响因子对所述目标基金的收益影响值和风险影响值；根据用户选定的所述目标基金产品的指标，确定所述目标基金产品的多个场景，根据所述目标基金产品在预设时间段的历史数据对所述目标基金产品的进行场景业绩分析，得到所述目标基金产品的场景业绩分析结果。

【技术特征摘要】
1.一种基金产品的业绩分析方法，其特征在于，包括：获取目标基金产品和多个预设对比基金产品在预设时间段的历史数据；根据所述目标基金产品和每个所述预设对比基金产品在预设时间段的历史数据，分别计算所述目标基金产品和每个所述预设对比基金产品在收益能力、风险处理能力和回撤能力的各个预设指标值；根据所述目标基金产品和每个所述预设对比基金产品在收益能力、风险处理能力和回撤能力的各个预设指标值，分别生成所述目标基金产品与每个所述对比基金产品在收益能力、风险处理能力和回撤能力的对比示意图；以所述目标基金产品对应的每个影响因子收益率与所述目标基金在预设时间段的收益率为输入数据，基于多元回归模型，计算每个影响因子对所述目标基金的收益影响值和风险影响值；根据用户选定的所述目标基金产品的指标，确定所述目标基金产品的多个场景，根据所述目标基金产品在预设时间段的历史数据对所述目标基金产品的进行场景业绩分析，得到所述目标基金产品的场景业绩分析结果。2.根据权利要求1所述的方法，其特征在于，所述根据所述目标基金产品和每个所述预设对比基金产品在预设时间段的历史数据，分别计算所述目标基金产品和每个所述预设对比基金产品在收益能力、风险处理能力和回撤能力的各个预设指标值，包括：分别根据目标基金产品和多个预设对比基金产品在预设时间段的历史数据，计算所述目标基金产品和每个所述预设对比基金产品在所述预设时间段的单位净值、累计净值和复权累计净值；根据所述目标基金产品和每个所述预设对比基金产品在所述预设时间段的单位净值、累计净值和复权累计净值，分别计算所述目标基金产品和每个所述预设对比基金产品在收益能力、风险处理能力和回撤能力的各个预设指标值。3.根据权利要求1所述的方法，其特征在于，所述预设对比基金产品为全市场基金产品或与所述目标基金产品同策略的基金产品。4.根据权利要求1所述的方法，其特征在于，以所述目标基金产品对应的每个影响因子收益率与所述目标基金在预设时间段的收益率为输入数据，基于多元回归模型，计算每个影响因子对所述目标基金的收益影响值和风险影响值，包括：根据所述目标基金产品的类型，确定所述目标基金产品的多个影响因子；分别计算每个所述影响因子在所述预设时间段的收益率和风险收益率，并计算所述目标基金产品在所述预设时间段的收益率；以所述目标基金产品在所述预设时间段的收益率和每个所述影响因子在所述预设时间段的收益率为输入数据，基于多元回归模型，计算每个所述影响因子对所述目标基金产品的收益影响值；以所述目标基金产品在所述预设时间段的收益率和每个所述影响因子在所述预设时间段的风险收益率为输入数据，基于多元回归模型，计算每个所述影响因子对所述目标基金产品的风险影响值。5.根据权利要求1所述的方法，其特征在于，所述方法还包括：根据所述目标基金产品与每个所述对比基金产品在收益能力、风险处理能力和回撤能力的各个预设指标值的对比示意图、所述目标基金产品每个影响因子对所述目标基金的收益影响值和风险影响值、以及所述目标基金产品的场景业绩分...

【专利技术属性】
技术研发人员：廖冰，
申请(专利权)人：上海朝阳永续信息技术股份有限公司，
类型：发明
国别省市：上海,31