一种股票买卖点计算方法及其在买卖时机上的判断策略技术

本发明专利技术公开了一种股票买卖点计算方法及其在买卖时机上的判断策略。方法首先设计了一种股票买卖点计算的框架；在此基础上，根据股票的历史走势，总结经验，设计相应的计算策略并将其添加到框架中。方法根据所依据计算数据的范围，将输出结果分为两种典型的操作类型：积极方式和稳健方式。对两种方式分别进行训练获得最佳参数后，对每只股票在每天收盘后计算该股票当日是否出现买点或卖点。对所有的股票当日的买点和卖点进行统计分析，同时以二分查找法迅速预估明日出现买点或卖点的条件，最后根据分析结果形成股票买卖的操作策略。

【技术实现步骤摘要】
一种股票买卖点计算方法及其在买卖时机上的判断策略
本专利技术涉及股票数据挖掘
，尤其是涉及一种股票买卖点计算方法及其在股票买卖时机上的判断策略。
技术介绍
目前中国的上市股票多达数千只，而且还在不断增多。如何判断当前是否是适宜的入市时机，如何在纷繁浩瀚的股市中筛选出符合我们预期的股票，如何在自己的股票走势中判断未来的发展方向和最佳买卖时机，本专利技术方法将尝试解决这些问题。本专利技术方法是一种技术分析方法。技术分析只关心股票市场、股价走向等市场行为本身的变化，而不考虑影响个股实际价值的各种要素，如行业发展前景、企业经营情况等。技术分析所依据的原理是：“价格的走势会通过实际发生的市场交易行为本身表现出来”，为了更好解读市场行为，技术分析法要借助很多分析工具、技术分析方法来预测价格的未来走势并确定入市、出市的时机等。“市场行为涵盖一切”、“价格依趋势运行”、“历史往往会重演”是技术分析的三大假设公理。常用的技术分析可分为如下几种类型：（1）经典技术理论分析法。如波浪理论、江恩理论、道氏理论、箱体理论、缺口理论等；（2）K线形态析法。如单根K线形态、双根K线形态、三根K线形态、三角形、楔形、箱形等；（3）技术指标分析法。如趋势类指标、能量类指标、成交量类指标、大盘类指标等；（4）量价结合分析法。如四种量价组合形态：价升量增、价升量缩、价跌量缩、价跌量增；（5）主力动向分析法。如吸筹阶段、拉升阶段、洗盘阶段、出货阶段。由于股票市场无论是成熟的还是新兴的，都是不断博弈的，波涛汹涌的；社会经济政策环境和投资者的素质等都是千变万化的，因此股票技术分析的理论和方法也是不断更新、不断进步的。
技术实现思路
本专利技术公开了一种股票买卖点计算方法及其在买卖时机上的判断策略。方法首先设计了一种股票买卖点计算的框架；在此基础上，根据股票的历史走势，总结经验，设计相应的计算策略并将其添加到框架中。方法根据所依据计算数据的范围，将输出结果分为两种典型的操作类型：积极方式和稳健方式。对两种方式分别进行训练获得最佳参数后，对每只股票在每天收盘后计算该股票当日是否出现买点或卖点。对所有的股票当日的买点和卖点进行统计分析，同时以二分查找法迅速预估明日出现买点或卖点的条件，最后根据分析结果形成股票买卖的操作策略。本专利技术方法在每日收盘后进行计算分析，无未来函数，后续买卖点的生成不会影响前面生成的结果。对股票买卖点的结果可视化后，用户使用上直观、方便。假设股票列表为S,S=[S1,S2,…,Si,…,Sn],n为股票池中股票的数量，如中国上市股票的数量或美国上市股票的数量。本专利技术方法的具体步骤如下：（1）基于长短期线设计买卖点计算框架；（2）基于斜率组合、基于上下影线等方式对长期线的生成进行参数调整；（3）根据短期线所依据计算数据的范围，将输出结果分为积极和稳健两种典型的操作方式；（4）结合历史数据，根据买卖点生成真实的买卖记录，并计算获利，以进行参数调优；（5）对每只股票在每天收盘后，以收盘价或结合交易量等方式，计算该股票当日是否出现买点或卖点；（6）对所有股票的当日买卖点进行统计分析，同时以二分查找法预估明日出现买卖点的条件；（7）根据分析结果形成股票买卖时机及操作策略。其中，步骤(1)中基于长短期线设计买卖点计算框架，具体为：基于当前及历史数据计算两条走势曲线：长期线和短期线。长期线也可以称为卖线；短期线也可以称为买线。当短期线从下往上穿过长期线时，记录该交点为买点；反之，当短期线从上往下穿过长期线时，记录该交点为卖点。长短期线以统一的形式定义为：Line=EMA(SLOPE(D,K)*T+D,L)。根据参数变量K、T、L取值的不同，基于统一形式进一步具体定义长短线或买卖线。如典型定义：买线：BuyLine=EMA(SLOPE(D,Kb)*Tb+D,Lb)=EMA(SLOPE(D,8)*4+D,14)，即以近8天的拟合斜率作为走势惯性往前走4步后，进行参数为14的指数加权移动平均，式中Kb=8,Tb=4,Lb=14；卖线：SellLine=EMA(SLOPE(D,Ks)*Ts+D,Ls)=EMA(SLOPE(D,20)*10+D,35)，即以近20天的拟合斜率作为走势惯性往前走10步后，进行参数为35的指数加权移动平均，式中Ks=20,Ts=10,Ls=35。其中，步骤(2)中基于斜率组合、基于上下影线等方式对长期线的生成进行参数调整，具体为：主要调整卖线SellLine的SLOPE(D,Ks)*Ts部分。有如下两种调整方式。基于斜率组合对长期线的调整：主要目标是调整Ts的大小，即往前走的步数的大小。记近期斜率SLP1=SLOPE(D,20);短期斜率SLP2=SLOPE(D,4)，根据SLP1和SLP2是否大于0，则有四种组合。对不同组合条件下，增大或减小Ts的值。其他情况Ts保持不变。基于上下影线对长期线的调整：主要目标也是调整Ts的大小。上影线定义为：(High-Max(Close,Open))/High>thresholdup；下影线定义为：(Min(Close,Open)-Low)/Low>thresholddown；式中High为最高价，Close为收盘价，Open为开盘价，Low为收盘价。thresholdup为上影线影子长度的最小阈值。thresholddown为下影线影子长度的最小阈值。记近期斜率SLP1=SLOPE(D,20)，则根据斜率的正负和上下影线，有四种组合。对不同组合条件下，增大或减小Ts的值。其他情况Ts保持不变。其中，步骤(3)中根据短期线所依据计算数据的范围，将输出结果分为积极和稳健两种典型的操作方式，具体为：短期线或买线BuyLine=EMA(SLOPE(D,Kb)*Tb+D,Lb)，根据短期线所依据计算数据的范围，定义两组相关参数：超短期和短期。超短期线：BuyLineA=EMA(SLOPE(D,4)*2+D,7)，此时Kb=4,Tb=2,Lb=7，即依据近4天数据的斜率惯性往前走2步。短期线：BuyLineB=EMA(SLOPE(D,8)*4+D,14)，此时Kb=8,Tb=4,Lb=14，即依据近8天数据的斜率惯性往前走4步。将超短期线和短期线结合前述的卖线SellLine，计算交点得到买卖点后，组合形成两种操作方式：积极操作方式和稳健操作方式。积极操作方式：买线=BuyLineA；卖线=SellLine；稳健操作方式：买线=BuyLineB；卖线=SellLine。其中，步骤(4)中结合历史数据，根据买卖点生成真实的买卖记录，并计算获利，以进行参数调优，具体为：买线BuyLine和卖线SellLine的定义涉及一些参数，包括Kb，Tb，Lb，Ks，Ts，Ls等，实际应用时，结合每只股票的历史数据进行参数调优。具体步骤为：1、以某只股票，取一段时间的数据；2、仅调整一个参数，固定其他参数，生成买卖点；3、根据买卖点，生成真实的买卖记录；4、计算买卖的次数和总获利情况；5、与上次的获利结果进行比较，保留获利大的结果和参数；6、重复执行2~5步骤，获得当前调整参数的最优值；7、固定该调整参数的值，以类似步骤换调另一参数的值。所有参数都经过调整后，这样算做一轮。根据以上步骤进行几轮的参数本文档来自技高网...

【技术保护点】
一种股票买卖点计算方法及其在买卖时机上的判断策略，其特征在于所述方法包括如下步骤：（1）基于长短期线设计买卖点计算框架；（2）基于斜率组合、基于上下影线等方式对长期线的生成进行参数调整；（3）根据短期线所依据计算数据的范围，将输出结果分为积极和稳健两种典型的操作方式；（4）结合历史数据，根据买卖点生成真实的买卖记录，并计算获利，以进行参数调优；（5）对每只股票在每天收盘后，以收盘价或结合交易量等方式，计算该股票当日是否出现买点或卖点；（6）对所有股票的当日买卖点进行统计分析，同时以二分查找法预估明日出现买卖点的条件；（7）根据分析结果形成股票买卖时机及操作策略。

【技术特征摘要】
1.一种股票买卖点计算方法及其在买卖时机上的判断策略，其特征在于所述方法包括如下步骤：（1）基于长短期线设计买卖点计算框架；（2）基于斜率组合、基于上下影线等方式对长期线的生成进行参数调整；（3）根据短期线所依据计算数据的范围，将输出结果分为积极和稳健两种典型的操作方式；（4）结合历史数据，根据买卖点生成真实的买卖记录，并计算获利，以进行参数调优；（5）对每只股票在每天收盘后，以收盘价或结合交易量等方式，计算该股票当日是否出现买点或卖点；（6）对所有股票的当日买卖点进行统计分析，同时以二分查找法预估明日出现买卖点的条件；（7）根据分析结果形成股票买卖时机及操作策略。2.根据权利要求1所述的一种股票买卖点计算方法及其在买卖时机上的判断策略，其特征在于，步骤(1)中所设计的买卖点计算框架中，长短期线以统一的形式进行定义Line=EMA(SLOPE(D,K)*T+D,L)，其统一思想为以近K日回归直线的斜率走势，惯性往前走T步后形成新数据，对新数据进行L参数的指数加权；之后基于统一形式，根据参数变量K、T、L取值的不同，进行买线和卖线的定义：买线BuyLine=EMA(SLOPE(D,Kb)*Tb+D,Lb)=EMA(SLOPE(D,8)*4+D,14)；卖线SellLine=EMA(SLOPE(D,Ks)*Ts+D,Ls)=EMA(SLOPE(D,20)*10+D,35)。3.根据权利要求1所述的一种股票买卖点计算方法及其在买卖时机上的判断策略，其特征在于，步骤(2)中对卖线（长期线）进行参数调整的方式，主要目标都是调整Ts的大小，但可以有多种方式，包括但不限于发明中的基于近期斜率和短期斜率组合对长期线的调整方式；基于近期斜率和上下影线组合对长期线的调整方式。4.根据权利要求1所述的一种股票买卖点计算方法及其在买卖时机上的判断策略，其特征在于，步骤(3)中根据买线（短期线）所依据计算数据的范围，进一步定义超短期和短期两组参...

【专利技术属性】
技术研发人员：洪志令，吴梅红，
申请(专利权)人：洪志令，
类型：发明
国别省市：福建,35