资产配置大数据分析控制系统技术方案

本发明专利技术公开了一种资产配置大数据分析控制系统，包括账户设置模块：为用户提供个人信息管理配置和交易账户管理配置功能；组合控制模块：结合使用均值方差模型、Black‑Litterman模型以及资产负债管理模型为用户提供资产配置方案；量化策略控制模块：为用户提供不同风险收益特征的量化投资模型；所述量化投资模型包括多因子策略模型、CTA策略模型、期权策略模型和大数策略模型，所述量化投资模型利用云端数据库获取数据，生成模型并进行回溯测试。本发明专利技术能够提供一个从资产配置到投资策略选择、投资策略实盘执行的一站式解决方案，大大减小咨询决策过程中的人为因素，具有成本低、效率高等特点。

【技术实现步骤摘要】

本专利技术涉及一种大数据处理系统，尤其涉及一种资产配置大数据分析控制系统。
技术介绍
大数据进入金融行业，在此化学反应中，最令人关注的“新物质”就是长期占据Fintech话题榜的“资产配置大数据分析”，以及其带来的自动化投资服务。资产配置大数据分析是计算机系统基于算法整合巨量信息向客户提供在线资产管理服务的新型投资顾问。近年来，华尔街产生一股“资产配置大数据分析”热，这股浪潮来自硅谷的Fintech企业。这些Fintech公司，如Betterment、Wealth-Front、PersonalCapital等新兴公司主打资产配置大数据分析服务。此外，老牌投资服务公司嘉信理财等也推出了资产配置大数据分析的服务。去年下半年，全球最大资产管理公司贝莱德基金(BlackRock)拟花费1.5亿至2亿美元收购理财初创公司“未来顾问”(FutureAdvisor)，为公司机器人理财顾问业务做准备。媒体称，在过去三年里，风投面向消费者的金融技术投入了超过10亿美元的资金，而机器人顾问吸引了其中大量的份额。与传统人工投资团队顾问的金融服务软件不同，资产配置大数据分析能够独立根据客户提供的个人信息量身定制与其投资目的、年龄、收入、金融资产规模和风险偏好相对应的投资组合，极大限度地减少了咨询过程中的人为因素，具有成本低、效率高等特点。为了给机构投资者的投资产品、投资经理、投资顾问等提供一个从资产配置到投资策略选择、投资策略实盘执行的一站式解决方案，有必要提供一种资产配置大数据分析控制系统，打造移动互联网财富管理智能化平台。客户可以通过量化财富管理云网站、APP、微信等多种方式相结合，根据自身风险偏好和回报要求，DIY属于自己的资产配置方案，实现投资收益，获取财富管理解决方案。
技术实现思路
本专利技术所要解决的技术问题是提供一种资产配置大数据分析控制系统，能够提供一个从资产配置到投资策略选择、投资策略实盘执行的一站式解决方案，大大减小咨询决策过程中的人为因素，具有成本低、效率高等特点。本专利技术为解决上述技术问题而采用的技术方案是提供一种资产配置大数据分析控制系统，包括账户设置模块：为用户提供个人信息管理配置和交易账户管理配置功能；组合控制模块：结合使用均值方差模型、Black-Litterman模型以及资产负债管理模型为用户提供资产配置方案；量化策略控制模块：为用户提供不同风险收益特征的量化投资模型。上述的资产配置大数据分析控制系统，其中，所述量化投资模型包括多因子策略模型、CTA策略模型、期权策略模型和大数策略模型，所述量化投资模型利用云端数据库获取数据，生成模型并进行回溯测试。上述的资产配置大数据分析控制系统，其中，所述云端数据库采用非关系型数据库MongoDB，执行事务相关数据缓存在内存中，支持从主服务器向任意数量的从服务器上同步。上述的资产配置大数据分析控制系统，其中，还包括使用协同过滤算法进行个性化推荐，根据数据库中的用户资产、风险和收益期望信息，利用相关系数进行相似性度量并对客户进行聚类分析，将当前用户分配到含有最相似客户的细分人群里；得到当前用户的细分类别后，将用户资产、风险和收益期望信息特征按相似度产生一个推荐列表。上述的资产配置大数据分析控制系统，其中，还包括使用大规模深度神经网络建立金融市场深度神经网络模型，并应用Walsh分析的演化机制及Boltzmann格子方法对建立的模型进行仿真，获取金融产品及其衍生品市场价格在不同发展阶段的具体动力学特征，并制定交易信号。上述的资产配置大数据分析控制系统，其中，所述金融市场深度神经网络模型以PC为单个计算节点，组建具有大规模高并发计算能力的HPC网络，并采用大规模分布式算法进行仿真，所有计算请求经由客户端解析后，分布到网络中各个工作节点大规模并行执行。上述的资产配置大数据分析控制系统，其中，所述金融市场深度神经网络模型的建立更新步骤如下：(1)根据先验分布初始化产生初代A(0)；(2)估计群体中每个个体的可能性，在第g代，偏差用于计算每个个体的可能性；(3)计算Ai的后验分布，用以下公式来更新模型：Amapg=max{Amapg-1,argmaxAi∈A(g){P(Ai|D)本文档来自技高网...

【技术保护点】
一种资产配置大数据分析控制系统，其特征在于，包括：账户设置模块：为用户提供个人信息管理配置和交易账户管理配置功能；组合控制模块：结合使用均值方差模型、Black‑Litterman模型以及资产负债管理模型为用户提供资产配置方案；量化策略控制模块：为用户提供不同风险收益特征的量化投资模型。

【技术特征摘要】
1.一种资产配置大数据分析控制系统，其特征在于，包括：账户设置模块：为用户提供个人信息管理配置和交易账户管理配置功能；组合控制模块：结合使用均值方差模型、Black-Litterman模型以及资产负债管理模型为用户提供资产配置方案；量化策略控制模块：为用户提供不同风险收益特征的量化投资模型。2.如权利要求1所述的资产配置大数据分析控制系统，其特征在于，所述量化投资模型包括多因子策略模型、CTA策略模型、期权策略模型和大数策略模型，所述量化投资模型利用云端数据库获取数据，生成模型并进行回溯测试。3.如权利要求1所述的资产配置大数据分析控制系统，其特征在于，所述云端数据库采用非关系型数据库MongoDB，执行事务相关数据缓存在内存中，支持从主服务器向任意数量的从服务器上同步。4.如权利要求1所述的资产配置大数据分析控制系统，其特征在于，还包括使用协同过滤算法进行个性化推荐，根据数据库中的用户资产、风险和收益期望信息，利用相关系数进行相似性度量并对客户进行聚类分析，将当前用户分配到含有最相似客户的细分人群里；得到当前用户的细分类别后，将用户资产...

【专利技术属性】
技术研发人员：李琦，
申请(专利权)人：杭州麒谋网络科技有限公司，
类型：发明
国别省市：浙江;33