一种金融产品自动交易系统及自动交易方法技术方案

本发明专利技术提供一种金融产品自动交易系统，包括：输入输出模块，用于接收市场行情数据并解析为市场行情信息发送给自动交易模块，以及根据自动交易模块生成的交易信息完成交易；以及自动交易模块，用于接收所述市场行情信息并根据所述市场行情信息生成交易信息；其中，所述输入输出模块和自动交易模块的至少其中之一基于FPGA实现。本发明专利技术还提供一种金融产品的自动交易方法。

【技术实现步骤摘要】

本专利技术涉及一种应用于金融领域的自动交易系统，尤其涉及一种基于硬件FPGA的应用于金融产品的自动交易系统。
技术介绍
随着程序化证券交易的日益普及，越来越多的证券交易通过计算机程序自动完成，这极大的提高了交易完成的效率。与此同时，人们对交易系统的性能要求，尤其是对延迟性能的要求越来越高，交易机会往往转瞬即逝，延迟超过一定限度会丧失从交易中获利的机会，甚至会造成亏损。传统的交易系统是基于软件的，也就是说真正决定交易与否、如何交易的过程是在软件系统中运行的，且软件系统通过主机CPU执行。由于CPU构架和软件系统的局限性，不管网络流量如何，程序化交易过程中都存在一定的延迟；而且因为单位时间内CPU能够处理的消息数有限，当需要处理的数据流量出现激增的时候，延迟会突然变得很大，不能满足程序化交易对处理速度的要求。由于所有的交易系统都需要首先接入市场行情，然后处理行情，进而根据当前行情信息和交易算法决定交易，再将交易下单发到市场。现有的自动交易系统在这个过程中，由于市场行情的接收和下单的发送都是通过网络连接完成的，所以数据必须经过网络到CPU，再通过CPU传回网络，这个过程中必会引入从网卡到CPU传递数据的延迟，而且CPU需要参与到网络数据的收发处理中，这些处理都会带来很大的延迟。CPU处理网络数据带来的另外一个缺点是，CPU资源将被大量占用，特别是在网络数据带宽很高时。
技术实现思路
为了解决以上问题，本专利技术提供一种金融产品自动交易系统，包括：输入输出模块，用于接收市场行情数据并解析为市场行情信息发送给自动交易模块，以及根据自动交易模块生成的交易信息完成交易；以及自动交易模块，用于接收所述市场行情信息并根据所述市场行情信息生成交易信息；其中，所述输入输出模块和自动交易模块的至少其中之一基于FPGA实现。优选地，所述输入输出模块包括第一网络协议处理单元和第二网络协议处理单元；所述第一网络协议处理单元接收含有市场行情数据的网络数据包，并将所述网络数据包按照网络协议解析为市场行情数据包发送给所述自动交易模块；所述第二网络协议处理单元接收所述自动交易模块生成的交易信息，将交易信息封装为网络数据包发送到交易市场。优选地，还包括：市场行情转换单元，位于所述第一网络协议处理单元与自动交易模块之间，用于按照市场数据协议从所述第一网络协议处理单元解析出的市场行情数据包中解析出市场行情数据并发送给所述自动交易模块；以及下单模块，位于所述自动交易模块与第二网络协议处理单元之间，用于按照所述自动交易模块的交易信息控制下单并将下单信息发送给所述第二网络协议处理单元。优选地，所述自动交易模块包括逻辑运算单元、条件判决单元和指令集单元；所述逻辑运算单元能够根据市场行情信息进行逻辑运算，计算出衍生值；所述条件判决单元根据预存的判决条件判决衍生值得到判决结果；所述指令集单元，预存有判决结果与指令集的对应关系，根据所述条件判决单元的判决结果执行相应的指令集。优选地，还包括策略配置模块，用于接受用户的指令并据此对所述自动交易模块的工作进行配置。优选地，所述自动交易模块还包括寄存器单元；所述策略配置模块通过所述寄存器单元对所述自动交易模块的工作参数进行配置。优选地，所述逻辑运算单元具有多个逻辑运算公式，能够根据市场行情信息计算出多个衍生值；所述条件判决单元判决与所述多个衍生值相应的多个判决结果的组合；所述指令集单元预存有判决结果组合与指令集的对应关系，根据所述条件判决单元的判决结果组合执行相应的指令集。优选地，所述自动交易模块还包括行情格式转换单元，将所述自动交易模块收到的市场行情信息转换为固定格式的市场行情信息。本专利技术还提供一种金融产品自动交易方法，包括：信息接收步骤，第一网络协议处理单元接收含有市场行情数据的网络数据包，并将所述网络数据包按照网络协议解析为市场行情数据包发送给所述自动交易模块；交易处理步骤，自动交易模块将所述市场行情数据包进行处理生成交易信息；信息发送步骤，第二网络协议处理单元接收所述信息处理步骤中生成的交易信息，将交易信息封装为网络数据包发送到交易市场。优选地，还包括：市场行情转换步骤，市场行情转换单元按照市场数据协议从所述第一网络协议处理单元解析出的市场行情数据包中解析出市场行情数据并发送给所述自动交易模块。优选地，还包括：下单步骤，下单模块按照所述自动交易模块的交易信息控制下单并将下单信息发送给所述第二网络协议处理单元。优选地，所述交易处理步骤包括逻辑运算步骤、条件判决步骤和指令集步骤；所述逻辑运算步骤，逻辑云端单元根据市场行情信息进行逻辑运算，计算出衍生值；所述条件判决步骤，条件判决单元根据预存的判决条件判决衍生值得到判决结果；所述指令集步骤，指令集单元预存有判决结果与指令集的对应关系，所述指令集单元根据所述条件判决单元的判决结果执行相应的指令集。优选地，还包括策略配置步骤，策略配置模块接受用户的指令并据此对所述自动交易模块的工作进行配置。优选地，所述交易处理步骤还包括存储步骤；寄存器单元能够存储所述策略配置模块对所述自动交易模块的工作参数进行配置的数据信息。优选地，在所述逻辑运算步骤中，所述逻辑运算单元具有多个逻辑运算公式，能够根据市场行情信息计算出多个衍生值；在所述条件判决步骤中，所述条件判决单元判决与所述多个衍生值相应的多个判决结果的组合；在所述指令集步骤中，所述指令集单元预存有判决结果组合与指令集的对应关系，根据所述条件判决单元的判决结果组合执行相应的指令集。优选地，还包括行情格式转换步骤，行情格式转换单元将所述自动交易模块收到的市场行情信息转换为固定格式的市场行情信息。本专利技术采用一种全新的架构，即将交易逻辑运行在硬件（FPGA）中，并且通过硬件本身完成网络协议和市场协议的处理，从而避免数据从网络到CPU，再从CPU到网络所造成的延迟，同时也避免使用CPU处理网络数据，从而解决CPU占用和延迟性能不稳定等问题。通过将交易算法所需的运算公式集成到硬件，可以利用硬件高速并行的特点，多个运算公式并行处理，实现极高的运算速度，并且通过映射的方式将运算结果和需要执行的指令对应，也是利用硬件的特性，实现极低延迟的触发。附图说明图1为本专利技术实施方式涉及的金融产品自动交易系统的结构示意图；图2为本专利技术实施方式涉及的金融产品自动交易系统的自动交易模块的结构示意图；图3为本专利技术实施方式涉及的金融产品自动交易的系统处理流程图。具体实施方式下面根据附图所示实施方式阐述本专利技术。此次公开的实施方式可以认为在所有方面均为例示，不具限制性。本专利技术的范围不受以下实施方式的说明所限，仅由权利要求书的范围所示，而且包括与权利要求范围具有同样意思及权利要求范围内的所有变形。图1为本专利技术所涉及的金融产品自动交易系统的结构示意图。所述金融产品自动交易系统能够接收市场信息端1～M的网络数据包，并对接收到的市场行情数据进行分析，分析出交易信息后根据分析的交易信息进行下单，并将下单信息发送至市场交易端1～N。所述的自动交易系统包括网络协议处理模块1、市场行情转换模块2、自动交易模块3以及下单模块4。所述网络协议处理模块1能够按照网络传输协议对接收到的网络数据包进行解析或者对相关的数据进行组包。所述市场行情转换模块2能够按照特定的市场数据协议对网络协议处理本文档来自技高网...

【技术保护点】
一种金融产品自动交易系统，包括：输入输出模块，用于接收市场行情数据并解析为市场行情信息发送给自动交易模块，以及根据自动交易模块生成的交易信息完成交易；以及自动交易模块，用于接收所述市场行情信息并根据所述市场行情信息生成交易信息；其中，所述输入输出模块和自动交易模块的至少其中之一基于FPGA逻辑电路实现。

【技术特征摘要】
1.一种金融产品自动交易系统，包括：输入输出模块，用于接收市场行情数据并解析为市场行情信息发送给自动交易模块，以及根据自动交易模块生成的交易信息完成交易；以及自动交易模块，用于接收所述市场行情信息并根据所述市场行情信息生成交易信息；其中，所述输入输出模块和自动交易模块的至少其中之一基于FPGA逻辑电路实现。2.根据权利要求1所述的自动交易系统，其特征在于：所述输入输出模块包括第一网络协议处理单元和第二网络协议处理单元；所述第一网络协议处理单元接收含有市场行情数据的网络数据包，并将所述网络数据包按照网络协议解析为市场行情数据包发送给所述自动交易模块；所述第二网络协议处理单元接收所述自动交易模块生成的交易信息，将交易信息封装为网络数据包发送到交易市场。3.根据权利要求2所述的自动交易系统，还包括：市场行情转换单元，位于所述第一网络协议处理单元与自动交易模块之间，用于按照市场数据协议从所述第一网络协议处理单元解析出的市场行情数据包中解析出市场行情数据并发送给所述自动交易模块；以及下单模块，位于所述自动交易模块与第二网络协议处理单元之间，用于按照所述自动交易模块的交易信息控制下单并将下单信息发送给所述第二网络协议处理单元。4.根据权利要求1～3中任一项所述的自动交易系统，其特征在于：所述自动交易模块包括逻辑运算单元、条件判决单元和指令集单元；所述逻辑运算单元能够根据市场行情信息进行逻辑运算，计算出衍生值；所述条件判决单元根据预存的判决条件判决衍生值得到判决结果；所述指令集单元，预存有判决结果与指令集的对应关系，根据所述条件判决单元的判决结果执行相应的指令集。5.根据权利要求4所述的自动交易系统，其特征在于：还包括策略配置模块，用于接受用户的指令并据此对所述自动交易模块的工作进行配置。6.根据权利要求5所述的自动交易系统，其特征在于：所述自动交易模块还包括寄存器单元；所述策略配置模块通过所述寄存器单元对所述自动交易模块的工作参数进行配置。7.根据权利要求4所述的自动交易系统，其特征在于：所述逻辑运算单元具有多个逻辑运算公式，能够根据市场行情信息计算出多个衍生值；所述条件判决单元判决与所述多个衍生值相应的多个判决结果的组合；所述指令集单元预存有判决结果组合与指令集的对应关系，根据所述条件判决单元的判决结果组合执行相应的指令集。8.根据权利要求4所述的自动交易系统，其特征在于：所述自动交易模块还包括行情...

【专利技术属性】
技术研发人员：柳峰，
申请(专利权)人：盛立金融软件开发杭州有限公司，
类型：发明
国别省市：浙江;33