基于小微贷款资产池损失率计算的监控方法及系统技术方案

本发明专利技术属于信息及数据处理技术领域，尤其是涉及一种基于小微贷款资产池损失率计算的监控方法及系统。它解决了现有技术不够合理等技术问题。方法包括下述步骤：A、建立贷款资产池数据库；B、违约资产计数；C、计算资产池损失率；D、监控执行。本基于小微贷款资产池损失率计算的监控方法及系统的优点在于：能够反映经济运行的周期；贷款违约是有相关性的；模型技术简单；算法技术高效；模型技术的参数有经济意义，而不是纯统计；模型和算法技术能够很好的与金融市场相吻合；模型和算法技术是动态的。

【技术实现步骤摘要】
基于小微贷款资产池损失率计算的监控方法及系统
本专利技术属于信息及数据处理
，尤其是涉及一种基于小微贷款资产池损失 率计算的监控方法及系统。
技术介绍
资产证券化是指将缺乏流动性的资产，转换为在金融市场上可以自由买卖的证券 的行为，使其具有流动性。它是通过在资本市场和货币市场发行证券筹资的一种直接融资 方式。信贷资产证券化过程包括资产池的组建，交易结构的安排和资产支持证券的发行等。 信贷资产证券化通过上述过程，信贷资产的形态发生了转化，从原始的诸多离散贷款形式， 转化为系列化的证券形式。也就是说，证券化的过程可以描述为：银行将贷款进行组合打 包，并切割为证券出售。这样，通过贷款的组合能有效分散单个贷款的特定风险；将贷款包 拆细为标准化的证券，提高了资产的流动性；通过对资产支持证券的结构划分，能满足不同 的投资需求。随着经济的迅速发展，中小企业占据越来越重要的位置，为解决国内就业，促 进国民经济发展等做出重要的贡献，也引起了越来越多的关注。发展中小企业，融资是根 本保证，只有具备足够的资金支持，才能进行正常的生产经营活动，扩大生产规模，更有效 地激活经济体制改革；另外，融资也是中小企业投资的基础和前提，中小企业获得足够的资 本，有目的地进行投资生产活动，刻意谋求最大的资本收益，维持中小企业的持续发展；中 小企业的融资数量与结构还关系到中小企业的效益与发展。因此，融资在中小企业的发展 中占有极其重要的地位。无论是资产证券化的定价和产品设计，还是P2P小微贷款的风险 控制，都需要计算资产池的损失率，因此计算资产池的损失率是P2P小微贷款资产证券化 的核心技术。 国际金融机构认识到信用风险是最关键的金融风险，并开始关注信用风险的定量 分析，而确定信用风险的内容和大小的是信用工具。随后由于经济环境发展，信用衍生工具 产生了。信用衍生品是一种比较复杂的金融产品，目的在于规避和对冲信用风险。这些产 品在实现资产多样化、降低筹资成本、创造特定风险特征等方面有着难以替代的作用。随着 全球金融市场的迅猛发展，信用衍生品也逐渐被金融界所关注。这样，市场对信用衍生品的 错求迫使人们对信用衍生品进行公平定价，它的定价或可违约未定权益的定价关键是信用 风险的定价。反过来，信用衍生品的公平定价也可以帮助信用风险管理人员更及时地识别 信用风险，对风险进行深入分析，从而更好地进行信用风险管理。到目前为止，有关违约概 率的模型主要有两种：来自信用评级机构的数据模型和利用违约时间与概率方法的数学模 型。研究信用风险的数学模型中使用的方法主要包括结构化方法、约化方法和混合方法，用 这三种方法建的模型分别称为结构化模型、约化模型和混合模型。 然而，现有模型均为静态，也不能够反映经济周期和违约的相关性。为此人们还提 出了其他模型和计算方法，但都不是很实用，也有很多局限性，有些可以在理论上做得很漂 亮，但是做了很多虚构的假设，不切实际，并且计算太复杂。另一方面，现有技术即便计算出 风险，也无法执行动作，因而不具备响应的及时性和良好的风险管控效果。
技术实现思路
本专利技术的目的是针对上述问题，提供一种运算速度快，运算误差小，能够有效实现 执行动作的基于小微贷款资产池损失率计算的监控方法。 本专利技术另一目的是针对上述问题，提供一种运算速度快，运算误差小，能够有效实 现执行动作的基于小微贷款资产池损失率计算的监控系统。 为达到上述目的，本专利技术采用了下列技术方案：本基于小微贷款资产池损失率计 算的监控方法，其特征在于，本方法包括下述步骤： A、建立贷款资产池数据库：将各个资产数据分别录入贷款资产池数据库，获得含 有η个资产个数的贷款资产池数据库，并实时或定期更新各个资产的数据； Β、违约资产计数：根据贷款资产池数据库中的数据实时或定期计算违约资产个数 及对应于该违约资产的资产额； C、计算资产池损失率：根据违约资产和对应于违约资产的资产额，通过损失率计 算模块计算出贷款资产池数据库的运算损失率； D、监控执行：将计算出的运算损失率与设定的警戒损失率进行比对，若超过警戒 损失率，则发出执行控制信号并由告警装置发出告警信号。 在上述的基于小微贷款资产池损失率计算的监控方法中， 在上述的步骤Β和C中，违约资产个数为： 本文档来自技高网...

【技术保护点】
一种基于小微贷款资产池损失率计算的监控方法，其特征在于，本方法包括下述步骤：A、建立贷款资产池数据库：将各个资产数据分别录入贷款资产池数据库(1)，获得含有n个资产个数的贷款资产池数据库(1)，并实时或定期更新各个资产的数据；B、违约资产计数：根据贷款资产池数据库(1)中的数据实时或定期计算违约资产个数及对应于该违约资产的资产额；C、计算资产池损失率：根据违约资产和对应于违约资产的资产额，通过损失率计算模块计算出贷款资产池数据库(1)的运算损失率；D、监控执行：将计算出的运算损失率与设定的警戒损失率进行比对，若超过警戒损失率，则发出执行控制信号并由告警装置(5)发出告警信号。

【技术特征摘要】
1. 一种基于小微贷款资产池损失率计算的监控方法，其特征在于，本方法包括下述步 骤： A、建立贷款资产池数据库：将各个资产数据分别录入贷款资产池数据库（1)，获得含 有η个资产个数的贷款资产池数据库（1)，并实时或定期更新各个资产的数据； Β、违约资产计数：根据贷款资产池数据库（1)中的数据实时或定期计算违约资产个数 及对应于该违约资产的资产额； C、 计算资产池损失率：根据违约资产和对应于违约资产的资产额，通过损失率计算模 块计算出贷款资产池数据库（1)的运算损失率； D、 监控执行：将计算出的运算损失率与设定的警戒损失率进行比对，若超过警戒损失 率，则发出执行控制信号并由告警装置（5)发出告警信号。2. 根据权利要求1所述的基于小微贷款资产池损失率计算的监控方法，其特征在于， 在上述的步骤Β和C中，违约资产个数为：每当资产池中有一个贷款违约，则此计数过程加1 ;对应于该违约资产的资产额为：① 定义一个基本违约计数过程，强度过程定义如下：其中c为这个强度过程的初始值，g为每次违约数增加1时对强度过程的影响； ② 定义活动率过程：vt积分过程：③ 在①中应用②的积分过程获得Nt，补偿子为\④ 新的违约计数过程的强度过程为：⑤ 活动率过程vt具体的形式：则有⑥ 计算⑤中的第一部分⑦ 对于跳测度Z，对于任意的左连续函数f (t)，根据引理15. l，Cont and Tankov，得到：其中Ψ (z)为跳测度Z的特征指数，定义为⑧ 拉普拉斯变换：其中，.⑨ 由Levy-Khinchin公式，得到：简化后，特征指数纯粹由Levy测度来指定； ⑩ 采用非参数方法来确定Levy测度：其中'使用其离散化后的公式为：(〇代入的特征指数，经计算得：?计算⑤中第二部分，取and Xd = yd ;其拉普拉斯变换为：Θ上述式子显示解为：?计算⑤中第三部分，得到其拉普拉斯变换为：〇采用高精度计算：或者采用赖斯积分：G Levy测度的确定，使用熵规则子方法： %?优化方法：(Θ使用市场数据的校正：...

【专利技术属性】
技术研发人员：丁晓蔚，
申请(专利权)人：浙江德清沃尔赴金融数据处理有限公司，
类型：发明
国别省市：浙江;33